Dynamische Regressionskanalstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-23 12:14:49
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Übersicht

Die Dynamic Regression Channel-Strategie nutzt die lineare Regressionsanalyse von Preistrends in Kombination mit dynamischem Stop Loss, um den Trend im quantitativen Handel zu implementieren.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst eine lineare Regressionskurve der Preise, um festzustellen, ob die Preise über oder unter den Regressionskanal ausbrechen. Wenn die Preise über die obere Schiene des Kanals steigen, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die Preise unter die untere Schiene fallen, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.

Nach dem Eintritt in eine Position verfolgt die Strategie, ob die Preise die gleitende Durchschnittslinie des Stop-Loss durchbrechen. Bei langen Aufträgen wird ein Stop-Loss-Verkaufsauftrag ausgegeben, wenn die Preise unter die Stop-Loss-Linie fallen. Bei kurzen Aufträgen wird ein Stop-Loss-Kaufauftrag ausgelöst, wenn die Preise über die Stop-Loss-Linie steigen. Dies sperrt die Gewinne und kontrolliert die Risiken.

Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn die Preise den Kanal wieder durchbrechen und die Richtung umkehren, die Strategie sofort die ursprüngliche Position ausflattert und in die entgegengesetzte Richtung wechselt.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert sowohl Trendfollowing- als auch Mean-Reverssion-Konzepte, wobei der Gesamtpreistendenz Rechnung getragen wird, während kurzfristige Umkehrungen erfasst werden.

Im Vergleich zu einfachen gleitenden Durchschnittsstrategien ist die Dynamic Regression Channel Strategy empfindlicher auf Preisänderungen und kann Master Trades reduzieren.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko liegt in der ungenauen Anpassung der Regressionskurve: Wenn der Kanalbereich nicht richtig eingestellt ist, weil er zu breit oder zu eng ist, werden ungültige Trades erhöht oder Handelschancen verpasst.

Ein Stop-Loss, der zu nahe an den Marktpreisen liegt, ist anfällig für eine vorzeitige Liquidation durch kurzfristige Volatilität, während ein Stop-Loss, der zu weit entfernt ist, seinem Zweck der Risikokontrolle nicht dienen kann.

Optimierung

Betrachten Sie die automatische Optimierung von Parametern für verschiedene Zeiträume oder Produkte, um den Regressionskanal und die Stop-Loss-Linie besser an die Preistrends anzupassen.

Alternativ können verschiedene Arten von Regression wie Polynomialregression und lokal gewichtete Regression getestet werden, um die Anpassung zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die Dynamic Regression Channel Strategy nutzt geschickt sowohl Trend-Folgende als auch Mittel-Reversionstechniken, die den Gesamtpreistendenz bestiegen und gleichzeitig kurzfristige Umkehrungen erfasst.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Regressão Linear", shorttitle="Regressão Linear Estratégia", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

// média móvel exponencial para definição de regressao linear
var SlopeEMASize = input.int(defval = 21, title = "Slope EMA" )
// ema_length = 21
slope_ema = ta.ema(close, SlopeEMASize)

// média móvel exponencial para definição de nivel de stop
var StopEMASize = input.int(defval = 13, title = "Stop EMA" )
stop_ema = ta.ema(close, StopEMASize)

// Variáveis para controle de posição
var float long_stop_level = na
var float long_entry_level = na
var bool long_signal = false
var bool long_order_open = false
var int long_order_id = 0


var float short_stop_level = na
var float short_entry_level = na
var bool short_signal = false
var bool short_order_open = false
var int short_order_id = 0

// Regressão linear para uso como sinal de entrada 
var SlopeLenght = input.int(defval = 21, title = "Slope Lenght" )
entry_signal = ta.linreg(slope_ema, SlopeLenght, 0)

//Variaveis com a indicação do pivot da regressao
long_entry_signal = ta.crossover(entry_signal, entry_signal[1])
short_entry_signal = ta.crossunder(entry_signal, entry_signal[1])

// Condição de entrada (reversão da regressão)
if long_entry_signal
    long_signal := true
    short_signal := false
    long_entry_level := high
    long_stop_level := low

if short_entry_signal
    short_signal := true
    long_signal := false
    short_entry_level := low
    short_stop_level := high


// Indica quando o preço cruzou o nível de stop 
price_cross_stop_ema_up = ta.crossover(close, stop_ema)
price_cross_stop_ema_down = ta.crossunder(close, stop_ema)

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação long ativa
if long_signal and long_order_open and price_cross_stop_ema_down
    if low > long_entry_level
        long_stop_level := high

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação short ativa
if short_signal and short_order_open and price_cross_stop_ema_up
    if high < short_stop_level
        short_stop_level := low

// Sair da posição se houver nova reversão da regressão
if long_order_open or short_order_open
    if long_entry_signal //and short_order_open
        strategy.close(str.tostring(short_order_id), comment ="Inversão Sinal("+str.tostring(short_order_id)+")")
        short_order_open:= false
    if short_entry_signal //and long_order_open
        strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Inversão Sinal("+str.tostring(long_order_id)+")")
        long_order_open:=false

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close > long_entry_level and not long_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    long_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level) 
    strategy.entry(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
    long_order_open := true
    // log.info("Open Long:"+str.tostring(long_order_id))

if short_signal and close < short_entry_level and not short_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    short_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    strategy.entry(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    short_order_open := true
    // log.info("Open Short:"+str.tostring(short_order_id))

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close < long_stop_level and long_order_open
    strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Stop Atingido("+str.tostring(long_order_id)+")", immediately = true)
    long_order_open := false

if short_signal and close > short_stop_level and short_order_open
    strategy.close(str.tostring(short_order_id),comment = "Stop Atingido("+str.tostring(short_order_id)+")", immediately = true)
    short_order_open := false

// Plotagem da regressão e do stop

plot(stop_ema, title="Stop Signal", color=color.red)
plot(entry_signal,"Entry Signal", linewidth = 5, color = color.rgb(155, 0, 140))

plotshape(long_order_open?long_stop_level:na, title = "Long Stop Level", color = color.green, location = location.absolute)
plotshape(long_order_open?long_entry_level:na, title="Long Entry Value",location=location.absolute, color = color.green, style = shape.circle)
plotshape(series=long_entry_signal, title="Long Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text = "Long Signal")

plotshape(short_order_open?short_stop_level:na, title = "Short Stop Level", color = color.red, location = location.absolute)
plotshape(short_order_open?short_entry_level:na, title="Short Entry Value",location=location.absolute, color = color.red, style = shape.circle)

plotshape(series=short_entry_signal, title="Short Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Short Signal")

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