DCA-Festanlagestrategie mit Slippage-Stop-Loss

Überblick

Die Strategie kombiniert die Dollar-Kosten-Durchschnittsmethode (DCA) mit der Funktion des Trailing Take Profit auf der Börsenplattform. Sie setzt eine Preisdifferenz von 1% für Käufe und zielt auf einen Gewinn von 0,5% pro Verkauf. Diese geringen Gewinne werden begründet, um den reibungslosen Betrieb des Handelsrobots zu gewährleisten und das Risiko zu vermeiden, in einer langsamen Marktphase gefangen zu sein.

Strategieprinzip

Die Strategie setzt zunächst konfigurierbare Parameter wie den Prozentsatz des Rutschstopps, die Anzahl der maximalen DCA-Orders, den Prozentsatz der Preisverschiebung. Dann verfolgt sie Variablen wie den letzten Kaufpreis, die Anzahl der Käufe, den ursprünglichen Kaufpreis und den Rutschstopps. In der Kauflogik wird ein Kaufsignal ausgegeben und der aktuelle Kaufpreis aufgezeichnet, wenn der aktuelle Preis niedriger als der letzte Kaufpreis ist und die maximale Anzahl der DCA-Orders noch nicht erreicht wurde.

Strategische Vorteile

1. In Kombination mit DCA-Fest- und Slip-Stop-Losses wird sowohl die Kosten-Nachschnittswirkung von periodisch festgelegten Kaufmengen sichergestellt als auch ein Teil der Gewinne gesperrt, um eine Rücknahme zu vermeiden.

2. Der Stop-Loss-Mechanismus ist flexibel und kann die Stop-Loss-Grenze und die Stop-Loss-Ratio an die Marktlage anpassen, um das Risiko zu verringern.

3. Die Rückmeldung ist besser als die traditionelle Kauf-Holding-Strategie und bietet eine stabile jährliche Rendite, die für langfristige Investitionen geeignet ist.

4. Einfach zu realisieren, flexibel in der Parameter-Einstellung und leicht auf den Mainstream-Exchange-Plattformen anzuwenden.

Strategisches Risiko

1. Die Anzahl der DCA-Käufe ist begrenzt, und die Verluste könnten sich ausweiten, wenn die Marktlage langfristig rückläufig ist.

2. Unzureichende Stop-Loss-Einstellungen können dazu führen, dass Gewinne häufig gesperrt oder Verluste vergrößert werden.

3. Die Transaktionskosten haben einen Einfluss auf die Gewinne. Eine hohe Stop-Loss-Einstellung erhöht die Anzahl der Transaktionen.

4. Es ist notwendig, ausreichend Kapital zu haben, um die häufigen DCA-Käufe zu unterstützen. Unzureichende Anfangskapital kann zu unzureichenden Käufen führen.

Strategieoptimierung

1. Es ist möglich, einen Floating Stop-Loss einzurichten, der nach und nach nach abnimmt, wenn ein gewisser Prozentsatz des Gewinns erreicht wird.

2. In Kombination mit dem Gleichgewichtsindikator erhöhen Sie die Aktienkäufe in der Nähe der kritischen Unterstützungen.

3. Eintritt in ein Rebalancing-System, bei dem der Betrag für jeden DCA-Kauf an das Gesamtvermögen angepasst wird.

4. Optimierung der Parameter-Einstellungen und Tests der Rendite für verschiedene Haltezeiten.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert DCA Fixed-Investment- und Slip-Stop-Methoden und ermöglicht quantitative Transaktionen mit langfristigen, stabilen Erträgen. Die Rückmessung funktioniert gut und ist für Investoren geeignet, die nach stabilem Wachstum streben.