RR-Strategie basierend auf gleitendem Durchschnitt-Crossover
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ermittelt Kauf- und Verkaufssignale durch die Berechnung von Durchschnittslinien für verschiedene Perioden, um Gold- und Todesforken zwischen den Durchschnittslinien zu realisieren. Konkret berechnet die Strategie einen einfachen Moving Average (SMA) für 30 Perioden, 60 Perioden und 200 Perioden, der ein Kaufsignal erzeugt, wenn die 200-Perioden-Linie auf der 30-Perioden-Linie durchschritten wird.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf einem Moving-Average-Crossing-System. Der Moving-Average filtert effektiv Marktlärm, um einen großen Trend zu markieren. Die kurzfristige Durchschnittslinie filtert den mittleren Lärm, um den Haupttrend zu erfassen. Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie über die kurzfristige Durchschnittslinie fällt, bedeutet dies, dass die kurzfristige Tendenz stark ist und ein Rückschlag möglich ist, was ein Kaufsignal erzeugt.
Die Strategie verwendet die 30-Zyklus-Linie und die 200-Zyklus-Linie, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu erstellen. Die 30-Zyklus-Linie kann kurzfristige Bewegungen empfindlich erfassen. Die 200-Zyklus-Linie erfasst die länger gelegenen Rahmen und den großen Trend.
Strategische Vorteile
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie, die nur auf die Kreuzung zweier Gleichlinien angewiesen ist, um ein Handelssignal zu erzeugen, ist sehr einfach, intuitiv und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Die Rücklaufwirkung ist besser. Nach der Rücklaufwirkung ist die Strategie besser geeignet, die wichtigsten Trendchancen in einem großen Trend zu erfassen. Die maximale Rücknahme und die Sharpe Ratio sind ebenfalls akzeptabel.
Skalierbarkeit. Das Strategie-Framework ist so ausgereift, dass es leicht ist, die Indikatoren und Anpassungsparameter zu optimieren oder mit anderen Faktoren zu kombinieren.
Risiken und Lösungen
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Ein Einheitslinie-System erzeugt Signalverzögerungen und kann die Gelegenheit für schnelle Ausfälle nicht effektiv nutzen. Dies ist ein natürlicher Nachteil des Moving Average-Systems. Die vorherige Auslegung kann durch die Einführung anderer Vorwegungsindikatoren wie der Brin-Band unterstützt werden.
Häufige Verluste bei Rezession-Schocks. Häufige Durchschnittskurse bei langfristigen Schwankungen ohne deutliche Aufwärtstrend führen zu häufigen Verlustgebühren und Schlupfpunkten. Die Stop-Loss-Marge kann angemessen gelockert werden, um das Risiko durch Positionserhöhung wieder zu kontrollieren.
Die Anpassung der Positionen und der Stop-Loss-Punkte kann in geeigneter Weise mit wichtigen Wirtschaftsdaten, Unternehmensergebnissen und anderen Informationen kombiniert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Die Kombination verschiedener Mittelwertperioden wird getestet, z. B. 20-Tage- und 60-Tage-Mittelwerte.
Zusammenschluss mit anderen technischen Indikatoren zum Filtern von Signalen. Zum Beispiel MACD, KD usw.
In Kombination mit der Veränderung des Handelsvolumens als zusätzliche Bedingung. Zum Beispiel bei einem Durchbruch wird der Umsatz erhöht.
Erwägen Sie, grundlegende Faktoren als zusätzliche Indikatoren einzuführen, wie z. B. Ergebnis, Gewinn- und Verlustquote.
Echtzeit-Anpassung von Positionen und Stop-Loss-Punkten.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist ein sehr typisches und einfaches Linear-Cross-System, das Handelssignale durch zwei verschiedene Periodenevenlinien erzeugt. Die Strategie hat die Vorzüge, dass sie einfach und leicht zu verstehen ist, dass die Rückverfolgung relativ gut ist, dass die maximale Rücknahme und die Sharp-Ratio akzeptabel sind. Es gibt jedoch auch einige Probleme, wie z. B. Signalverzögerung, größere Verluste bei Schwingungen usw. Diese Probleme können durch angemessene Optimierung verbessert werden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")