Quantitative Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands und MACD
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf den Brin-Band- und MACD-Indikatoren basiert. Sie kombiniert Brin-Band-Breakout-Trading und MACD-Trend-Tracking, um die Qualität des Handelssignals zu verbessern.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf den Handelssignalen des Brin-Band-Indikators und des MACD-Indikators.
Der Brin-Band-Indikator besteht aus einer mittleren, einer oberen und einer unteren Bahn. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis eine Unterbahn durchbricht; es erzeugt ein Verkaufssignal, wenn der Preis eine Oberbahn durchbricht. Die Strategie verwendet das Breakout-Prinzip des Brin-Bands, um ein stärkeres Breakout-Signal zu ermitteln.
Der MACD-Indikator spiegelt die Beziehung zwischen kurz- und langfristigen Moving Averages wider und beurteilt die Zeit für den Kauf und Verkauf anhand der Gold- und Doppelvorteile der Differenzlinie und der Signallinie. Die Strategie kombiniert die Verwendung des MACD-Indikators, um die Handelssignale aus den Abweichungen zu filtern und ein effektiveres Kaufsignal zu erzeugen, wenn die Differenzlinie die Signallinie aufwärts durchbricht.
Insgesamt soll die Strategie, die Brin-Band-Trendverfolgung und den Vorteil des MACD als Moving Average kombiniert, größere Marktschwankungen bei starken Trends erfassen.
Strategische Vorteile
Die Kombination von Brin-Band und MACD-Indikator macht die Handelssignale zuverlässiger.
Bei Trends erzeugt eine Kreuzung von Brin-Band-Trend-Tracking und MACD-Moving Averages ein starkes Einstiegssignal.
Durch die Verwendung von doppelten Indikatoren kann ein falsches Signal effektiv gefiltert und das Handelsrisiko verringert werden.
Die Optimierung der Strategieparameter ist groß und kann je nach Sorte und Periode angepasst werden.
Strategisches Risiko
In einem konjunkturellen Umfeld können die von Brin und MACD erzeugten Handelssignale häufig auftreten, was zu einem Risikobereitschaft führt.
Der MACD-Indikator zeigt drei Gold-Fork-Buy-Signale in der niedrigen Zone und könnte ein Rückschlagrisiko aufweisen.
Die Strategie verwendet mehr Indikatoren, die Optimierung der Parameter und die Strategieprüfung sind schwieriger.
Diese Risiken können durch geeignete Anpassungen der Haltedauer, die Einstellung von Stop-Loss-Linien und Optimierungsparametern kontrolliert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Tests mit längerperiodischen Brin-Band-Parametern reduzieren die Handelsfrequenz.
Optimierung der MACD-Schnell-Mittellinien-Parameter zur Erhöhung der Sensitivität des Indikators.
Zusätzliche Filter für andere Indikatoren, wie KDJ, RSI, etc., verbessern die Signalqualität.
Einrichtung von dynamischen Stop-Losses, automatische Stop-Loss-Exits und Kontrolle des Risikos eines einzelnen Handels.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert Brin-Band-Breakout-Trading und MACD-Index-Filterung und kann theoretisch ein hochwertiges Handelssignal erzeugen. Durch die Optimierung von Parametern und Risikokontrollen können bessere Rückmeldungsergebnisse erwartet werden. Jede Strategie kann jedoch keine Verluste vollständig vermeiden und die tatsächliche Handelswirkung muss sorgfältig bewertet werden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nabz-BBMACD-2022-V1.1", shorttitle="BBM-Nabz", overlay=true)
// My 1st Pine Scrpt Indicator
// Work on best on 1Hr Chart
// Open for Help/Donations.
var float lastentry=1
int result = 0
float x = 0
drawshape = false
/////////////EMA
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.blue)
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
////////////// MACD
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
///////////Strategy
bool tcu = not (ta.crossunder(price[0],shortest[0]))
if (((price[1]<BBlower[1]) and (ta.crossover(price,BBlower))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 1st IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0) and (ta.crossover(price,BBlower)))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 2nd IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0)) and (low[0]>shortest[0])) and (price[1]<low))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 3rd IF") //else
if (((ta.crossover(delta, 0.01)) and (high[1]<BBupper)) and (tcu))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 4th IF")
if ((ta.crossunder(low[0],shortest[0]) and close<shortest))
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 1st IF")
if (price<lastentry)
drawshape := true
if (price<strategy.opentrades.entry_price(0)/1.01175734321249)
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 2nd IF")
plot(strategy.opentrades.entry_price(0), color=color.yellow)