Langfristige Trendverfolgungsstrategie basierend auf der Kombination gleitender Durchschnittswerte

Erstellungsdatum: 2024-02-23 14:54:34 zuletzt geändert: 2024-02-23 14:54:34

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ChaoZhang

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Langfristige Trendverfolgungsstrategie basierend auf der Kombination gleitender Durchschnittswerte

Überblick

Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die schnelle Durchschnittslinie von unten nach oben in die langsame Durchschnittslinie fährt; ein Verkaufsignal, wenn die schnelle Durchschnittslinie von oben nach unten aus der langsamen Durchschnittslinie fährt.

Strategieprinzip

Berechnen Sie die 7-Gruppen-Schnell-EMA-Durchschnittslinie für 3.6.9.12.15.18.21.
Berechnen Sie die 24-/27/30/…/200-Tage-Durchschnittslinie der 14-Gruppen-Langzeit-EMA.
Schnelle EMA-Einheitlichkeits-Farbentscheidungsregeln: Auf der 3er Linie steht die 6er Linie für einen Aufschwung und ist blau eingestellt; auf der Abfahrt steht der Rückgang und ist orange eingestellt.
Einstellung der Regeln für die Farbe der langsamen EMA-Einheit: Die Linie 25 auf der 24-Tage-Linie steht für einen Aufwärtstrend und ist grün eingestellt; die Linie 25 nach unten steht für einen Abwärtstrend und ist rot eingestellt.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die schnelle EMA-Gruppe die langsame EMA-Gruppe von unten nach oben durchquert.
Wenn die schnelle EMA-Gruppe die langsame EMA-Gruppe von oben nach unten durchquert, wird ein Verkaufssignal erzeugt, was bedeutet, dass der Trend nach unten wechselt.

Durch die Kombination von schnellen und langsamen Mittellinien kann die Veränderung der mittleren und langen Trendlinie effektiv identifiziert und die Langleiterverfolgung durchgeführt werden.

Strategische Vorteile

Schnelle und langsame Durchschnittslinie kann kurzfristige Trends erkennen. Schnelle und langsame Durchschnittslinie kann kurzfristige Trends erkennen.
Mehrfache Kombination von Gleichlinien ermöglicht eine klarere und zuverlässigere Beurteilung des Signals und verhindert falsche Signale.
Mit unterschiedlichen EMA-Zyklusparametern können mittlere und lange Trends auf unterschiedlichen Ebenen erkannt werden. Die Betriebszyklen sind flexibel.
Die Strategie zur Verfolgung der langen Positionen entspricht dem Modell, das von den meisten Private Equity-Fonds angewendet wird.

Strategisches Risiko

Es ist möglich, dass Sie die kurzfristigen Handelsmöglichkeiten verpassen.
Die EMA ist nicht geeignet, um kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen. Es kann ein unnötiges Handelssignal erzeugen, wenn eine große Bandbreite von Preisschwankungen erfasst wird.
Die falsche Einstellung der Parameter kann dazu führen, dass die Handelssignale zu häufig oder konservativ sind, und es wird empfohlen, die Parameter nach dem Testen in der Praxis zu überprüfen.

Empfehlungen zur Optimierung der Strategie

Erhöhen Sie die Anzahl der Gruppen für schnelle Durchschnittslinien und setzen Sie mehr kurze EMA-Perioden ein, um die Beurteilung von Kurzlinientrends zu verbessern.
Erhöhen Sie die Anzahl der Gruppen für langsame Durchschnittslinien und setzen Sie mehr EMAs für die mittleren und langen Perioden ein, um die Fähigkeit zur Beurteilung von mittleren und langen Trendlinien zu verbessern.
Erhöhung der MA-Signalbestätigung, um die Unterstützung der MA-Mittellinie bei der EMA-Mittellinie zu überprüfen, um falsche Signale zu reduzieren.
In Kombination mit einer Multi-Bohr-Analyse des Handelsvolumens wird ein falsches Signal bei starken False-Breaks bei Preisschwankungen vermieden.

Zusammenfassen

Diese Strategie ist typisch für die Verfolgung von Long-Line-Trends in Aktienkursen, indem sie ein Kombinationssystem aus schnellen und langsamen Durchschnittskursen erstellt. Es gibt noch viel Optimierungsraum für die Auswahl von Parametern und die Filterung von Signalen, die der Anleger nach seinem eigenen Stil anpassen kann, um sich an unterschiedliche Umstände anzupassen.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("CM Super Guppy ala WY", pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=99, overlay=true)


///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(3, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

///////////////////////////////////////////////

src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, title="Fast EMA 7", style=line, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13, title="Slow EMA 13", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14, title="Slow EMA 14", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15, title="Slow EMA 15", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16, title="Slow EMA 16", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17, title="Slow EMA 17", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18, title="Slow EMA 18", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19, title="Slow EMA 19", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20, title="Slow EMA 20", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21, title="Slow EMA 21", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22, title="Slow EMA 22", style=line, linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(ema23, title="EMA 200", style=line, linewidth=2)


// Strategy Center
enterLong = colfastL and colslowL
exitLong = not colfastL

if testPeriod()
    strategy.entry("WY Long", strategy.long, when=enterLong, comment="WY Long")
else
    strategy.cancel(id="WY Long")

if testPeriod()
    strategy.close("WY Long", when=exitLong)

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