Triple-Overlap-Supertrend-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Strategie, bei der drei überlappende Übertrend-Indikatoren für Handelsentscheidungen verwendet werden. Sie ermöglicht es, größere Richtungschancen in einem Trend zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Funktion ta.supertrend() zur Berechnung von Übertrend-Indikatoren mit drei verschiedenen Parameter-Sätzen. Sie berechnet jeweils einen Übertrend mit 3-mal ATR am 10. Tag, einen Übertrend mit 2-mal ATR am 14. Tag, einen Übertrend mit 2-mal ATR am 20. Tag und einen Übertrend mit 2-mal ATR am 20. Tag.
Der Übertrend-Indikator kombiniert mit dem ATR-Indikator ermöglicht es, den Trend der Preisänderung effektiv zu verfolgen. Die dreifache Überlagerung der Übertrend-Strategie macht das Signal zuverlässiger und ermöglicht somit einen größeren Gewinn in einem Trend.
Strategische Vorteile
- Dreifache Filtermechanismen, um falsche Signale zu vermeiden und die Signalqualität zu verbessern
- Der Hypertrend-Indikator selbst hat eine gute Geräuschdämpfung
- Mehrfache Hyperparameterkombinationen sind konfigurierbar und passen sich dem breiteren Marktumfeld an
- Die historische Testleistung ist gut, die Gewinne sind höher als die Risiken.
Strategisches Risiko
- Mehrfachfilterung könnte einige Chancen verpassen
- Die Situation ist nicht gut, wenn es zu Erschütterungen kommt
- Die Kombination von drei Gruppen von Hyperparametern zu optimieren
- Zentralisierte Handelszeiten sind anfällig für Überraschungen
Um das Risiko zu verringern, sollten Sie Folgendes beachten:
- Anpassung der Filterbedingungen für ein oder zwei Übertrends
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
- Optimierung der Hyperparameter und Erhöhung der Gewinnquote
Richtung der Strategieoptimierung
- Test mehr Parameterkombinationen, um die besten Hyperparameter zu finden
- Mehr Machine Learning Algorithmen, optimierte Parameter in Echtzeit
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einzelschäden
- In Kombination mit anderen Indikatoren identifizieren Trends und Erschütterungen
- Erweiterung der Handelszeiten, um das Risiko eines einzelnen Zeitknoten zu vermeiden
Zusammenfassen
Diese Strategie kann die Richtung des Trends effektiv identifizieren, indem sie die Übertrend-Strategie mit drei Überlagerungen trifft. Sie hat die Vorteile einer hohen Signalqualität und der Optimierbarkeit der Parameter. Gleichzeitig besteht ein gewisses Risiko, dass die Parameter und die Ausstiegszeiten angepasst werden müssen, um sich an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Combined Supertrend Strategy - Ajit Prasad', overlay=true)
// Function to calculate Supertrend
supertrendFunc(atrLength, factor) =>
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
[supertrend, direction]
// Input parameters for the first Supertrend
atrPeriod1 = input(10, 'ATR Length 1')
factor1 = input(3, 'Factor 1')
// Calculate the first Supertrend
[supertrend1, direction1] = supertrendFunc(atrPeriod1, factor1)
// Input parameters for the second Supertrend
atrPeriod2 = input(14, 'ATR Length 2') // Change values as needed
factor2 = input(2, 'Factor 2') // Change values as needed
// Calculate the second Supertrend
[supertrend2, direction2] = supertrendFunc(atrPeriod2, factor2)
// Input parameters for the third Supertrend
atrPeriod3 = input(20, 'ATR Length 3') // Change values as needed
factor3 = input(2.5, 'Factor 3') // Change values as needed
// Calculate the third Supertrend
[supertrend3, direction3] = supertrendFunc(atrPeriod3, factor3)
// Define market opening and closing times
marketOpenHour = 9
marketOpenMinute = 15
marketCloseHour = 15
marketCloseMinute = 30
exitTimeHour = 15
exitTimeMinute = 10
// Fetch historical close values using security function
histClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Buy condition
buyCondition = close > supertrend1 and close > supertrend2 and close > supertrend3 and close[1] <= supertrend1[1]
// Sell condition
sellCondition = close < supertrend1 and close < supertrend2 and close < supertrend3 and close[1] >= supertrend1[1]
// Exit conditions
buyExitCondition = close < supertrend1[1] or close < supertrend2[1] or close < supertrend3[1]
sellExitCondition = close > supertrend1[1] or close > supertrend2[1] or close > supertrend3[1]
// Execute orders with market timing
if true
// Buy condition without 'and not'
strategy.entry('Buy', strategy.long, when = buyCondition)
// Sell condition without 'and not'
strategy.entry('Sell', strategy.short, when = sellCondition)
// Close conditions
strategy.close('Buy', when = buyExitCondition )
strategy.close('Sell', when = sellExitCondition)
// Close all trades at 3:10 pm IST
if true
strategy.close_all()
// Plot Supertrends
plot(supertrend1, 'Supertrend 1', color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(supertrend2, 'Supertrend 2', color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(supertrend3, 'Supertrend 3', color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr)
// Plot labels
plotshape(buyCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.large, text='Buy Signal', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(sellCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.large, text='Sell Signal', textcolor=color.new(color.white, 0))