Elliott Wave Overlay 200-Tage-Gleitender-Durchschnitt-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert Elliott-Schwankungen und die 200-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts-Durchschnitts
Strategieprinzip
Die Elliott Wave Theorie unterteilt die Preisschwankungen des Marktes in Wellen, die aus 5 Wellen bestehen, wobei die ungeraden Wellen die Dynamikwellen sind und die paaren Wellen die Rückwärtswellen. Wenn die Höhen von Wave1, Wave3 und Wave5 in der Folge nach oben geschoben werden und Wave2 und Wave4 in der Folge effektiv zurückschlagen, wird dies als Aufwärtswellen-Kombination beurteilt, die zu einem Mehrkopfmarkt gehört, in dem die Strategie mehr macht. Im Gegensatz dazu, wenn die Tiefpunkte von Wave1, Wave3 und Wave5 in der Folge nach unten geschoben werden und Wave2 und Wave4 in der Folge effektiv zurückschlagen und als Hohlwellen-Kombination beurteilt werden, gehört diese Strategie zu einem Hohlmarkt.
Die Strategie führt gleichzeitig den 200-Tage-Durchschnittswert als Hilfskriterium ein. Nur bei einer Kombination aus Mehr- oder Hohlkopfwellen kann die Schließung am Tag über der oberen 200-Tage-Durchschnittslinie erfolgen, wenn die Schließung am Tag unter der unteren 200-Tage-Durchschnittslinie erfolgt.
Nach mehr als einem Auslöschsignal wird in der entgegengesetzten Richtung mit fünf Wellen aus der Position ausgetreten.
Analyse der Stärken
- Mit Hilfe der Elliott-Schwankungstheorie können Trends und Schlüsselfunktionen erfasst werden.
- Filterung auf Basis der 200-Tage-Durchschnittswerte zur Vermeidung von Gefängnisstrafen bei Erschütterungen.
- Insgesamt kann diese Strategie auf der mittleren und langen Linie des Aktien- oder Futures-Marktes gut abschneiden.
Risikoanalyse
- In der realen Welt kann es sein, dass die Preisschwankungen nicht vollkommen mit den fünf Wellen der Elliott-Theorie übereinstimmen, so dass ein gewisses Risiko für Fehleinschätzungen besteht.
- Die Fünf-Wellen-Form allein kann nicht beurteilen, wo und wie wichtig diese Welle in einem größeren Marktbild ist.
- In einem turbulenten Umfeld kann es zu falschen Handelssignalen und Verlusten kommen.
- Die dynamische Auswirkung von Aktienpreisschwankungen auf die 200-Tage-Mittelwertposition wird nicht berücksichtigt.
Optimierungsrichtung
- Die Filterung kann mit weiteren Indikatoren wie MACD, KDJ usw. kombiniert werden, um die Fehleinschätzung zu verringern.
- Optimierung der Algorithmen zur Identifizierung von Fünf-Wellen-Formen, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Es wird eine größere Beurteilung des Auf- oder Abwärtstrends in der aktuellen Bandbreite vorgenommen, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden.
- Der Trendwechsel wird in Kombination mit anderen Indikatoren wie der Veränderung des Handelsvolumens beurteilt.
- Dynamische Anpassungen, die den Einfluss von Aktienkursen auf die Position der 200-Tages-Mittelwertlinie berücksichtigen.
Zusammenfassen
Die Strategie, die die Vorteile der Volatilitätstheorie und der Trend-Tracking-Indikatoren integriert, funktioniert hervorragend, um Markt-Keypoints zu erfassen und Handelsrisiken zu kontrollieren. Die Wirksamkeit muss jedoch in komplexen Situationen optimiert werden, da nur Preisinformationen berücksichtigt werden.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)
// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]
bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low
enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern
// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")
// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")