Elliott-Wellenstrategie mit 200-Tage- gleitendem Durchschnitt

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-26 10:49:25
Tags:

Übersicht

Diese Strategie kombiniert Elliott Wave Theorie und 200-Tage gleitenden Durchschnittsindikator, um automatisierten Trend-Folgen und Profit-Taking-Handel zu erreichen.

Strategieprinzip

Die Elliott-Wellen-Theorie teilt Marktpreisschwankungen in 5-Wellensegmente. Ungerade Wellen sind Motivwellen und gerade Wellen sind Korrekturwellen. Wenn die Höchststände von Welle1, Welle3 und Welle5 in Folge nach oben drücken und Welle2 und Welle4 effektiv in Folge zurückziehen, wird es als Aufwellenkombination beurteilt, die zu einem Bullenmarkt gehört. Die Strategie geht zu diesem Zeitpunkt lang. Im Gegenteil, wenn die Tiefstände von Welle1, Welle3 und Welle5 in Folge nach unten drücken und Welle2 und Welle4 in Folge effektiv zurückziehen, wird sie als Abwellenkombination beurteilt, die zu einem Bärenmarkt gehört. Die Strategie geht zu diesem Zeitpunkt kurz.

Die Strategie führt auch den 200-Tage- gleitenden Durchschnittsindikator als Hilfsbedarf ein. Nur wenn ein bullisches oder bärisches Elliott-Wellenmuster identifiziert wird und der Schlusskurs des Tages die 200-Tage-gleitende Durchschnittslinie übersteigt, kann eine Long-Position eingenommen werden, und eine Short-Position kann nur eingenommen werden, wenn der Schlusskurs des Tages unter die 200-Tage-gleitende Durchschnittslinie fällt.

Nachdem die langen und kurzen Signale ausgegeben wurden, verlassen die fünf Wellen in entgegengesetzter Richtung die Position.

Analyse der Vorteile

Die Elliott-Wellentheorie zur Bestimmung von Markttrends und Schlüsselpunkten kann Marktwende rechtzeitig erfassen.
Basierend auf dem 200-tägigen gleitenden Durchschnittsindikatorfilter, um nicht in einen Bereich gebundenen Markt gefangen zu bleiben.
Insgesamt kann mit dieser Strategie mittelfristig und langfristig gute Gewinne am Aktienmarkt oder am Futuresmarkt erzielt werden.

Risikoanalyse

Im Live-Handel entsprechen Preisschwankungen möglicherweise nicht perfekt den in der Elliott-Theorie beschriebenen fünfwellenhaften Mustern, so dass ein gewisses Risiko von Fehleinschätzungen besteht.
Die alleinige Anwendung des Fünfwellenmusters kann die Position und Bedeutung dieses Wellensegments im Rahmen des größeren Marktes nicht bestimmen.
Es ist leicht, falsche Handelssignale und Verluste in seitlichen Märkten zu erzeugen.
Sie berücksichtigt nicht die dynamischen Auswirkungen von Kursschwankungen auf die Position des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts.

Optimierungsrichtlinien

Für die Filterung können mehr Indikatoren wie MACD, KDJ usw. kombiniert werden, um die Fehlerquote zu reduzieren.
Optimieren Sie den Algorithmus zur Erkennung von Mustern, um die Genauigkeit zu verbessern.
Erhöhen Sie das Urteilsvermögen darüber, ob sich das aktuelle Wellensegment auf einem größeren Niveau in einer Aufwärts- oder Abwärtswelle befindet, um einen gegen den Trend gerichteten Handel zu vermeiden.
Einbeziehen von Indikatoren wie Handelsvolumenänderungen, um wahre Trendumkehrpunkte zu bestimmen.
Dynamische Anpassungen unter Berücksichtigung von Kursschwankungen bei 200-Tage- gleitenden Durchschnittspositionen sind zu berücksichtigen.

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert die Vorteile der Wellen-Theorie und Trend-following-Indikatoren und leistet gute Leistungen bei der Erfassung von Markt-Schlüsselpunkten und der Kontrolle von Handelsrisiken.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)

// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]

bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low

enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern

// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")

// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
    label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
    label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)

if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

Mehr