Strategie für gleitende Durchschnittsindikatoren

Übersicht

Die Strategie des gleitenden Durchschnittsindikators ist eine quantitative Handelsstrategie, die Markttrends anhand gleitender Durchschnitte beurteilt und Long- oder Short-Positionsoperationen durchführt.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie ist der Stochastische Oszillator.

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

Dieser Indikator spiegelt grob die Position des aktuellen Schlusskurses im Verhältnis zur Preisspanne in den letzten N Tagen wider.

Wenn der K-Wert größer ist als die überkaufte Linie (BuyBand), zeigt er an, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist und ein Rückruf eintritt.

Nach dieser Urteilsregel wird die Strategie verkaufen, um eine Position in der überkauften Zone zu eröffnen, und kaufen, um eine Position in der überverkauften Zone zu eröffnen.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Verwendung gleitender Durchschnittsindikatoren zur Ermittlung von Markttrends, gute Rückprüfungsergebnisse, einfache Erstellung von Handelssignalen
2. Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Zyklen und Sorten durch Anpassung der Parameter
3. Die Strategieidee ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu optimieren

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Bewegliche Durchschnittswerte sind anfällig für falsche Berührungen, möglicherweise werden sie "gepeitscht"
2. Falsche Einstellungen von Parametern können zu häufigem Handel oder unklaren Signalen führen
3. Nur ein Indikator wird berücksichtigt, begrenzter Optimierungsraum

Diese Risiken können durch eine angemessene Optimierung der Indikatorparameter oder durch das Hinzufügen von Filterbedingungen verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Zu den wichtigsten Aspekten, an denen diese Strategie optimiert werden kann, gehören:

1. Zusatz von Volumen oder ATR und anderen Indikatoren zur Gewährleistung zuverlässigerer Handelssignale
2. Hinzufügen von Stoch-Indikatoren mehrerer Zyklen, Erzeugen von Signalen durch zusammengesetzte Operationen
3. Erhöhung zusätzlicher Beurteilungsindikatoren wie MACD und KDJ zur Erreichung einer Mehrindikatoraggregation
4. Überqueren und optimieren Sie Handelsvarianten, Zyklen, Parameter, um die optimale Konfiguration zu finden

Schlussfolgerung

Die allgemeine Idee der Moving Average Indicator Strategie ist einfach und weit verbreitet mit relativ stabilen Backtesting-Ergebnissen, so dass sie als eine quantitative Handelsstrategie für Anfänger geeignet ist. Diese Strategie hat jedoch einen begrenzten Optimierungsraum, da sie nur begrenzte Faktoren berücksichtigt und nur für kurzfristige Operationen geeignet ist. Zukünftige Upgrades können durch Multi-Indikatorenaggregation, maschinelles Lernen usw. erfolgen.