Auf doppeltem EMA basierende Preisschwankungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die doppelte EMA-Preisschwankungsstrategie beurteilt die Volatilität und die Stärke des Marktes durch die Berechnung der Differenz zwischen den EMAs für zwei verschiedene Laufzeiten. Wenn die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen Linie auf 0 fällt, ist dies ein bullish Signal. Wenn die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen Linie auf 0 fällt, ist dies ein bearish Signal.
Die Strategie ist einfach zu verwenden, um die Marktstärke und -richtung anhand der Differenz der EMA zu bestimmen. Es gibt jedoch auch eine gewisse Verzögerung, die den Turning Point nicht rechtzeitig erfassen kann.
Strategieprinzip
Der absolute Preis-Oszillator (APO) ist der Kernindikator für die Doppel-EMA-Preisschwankungsstrategie. Der Absolute Preis-Oszillator ist die Differenz zwischen den beiden EMAs.
APO = EMA(短期) - EMA(长期)
Die Berechnung des APO in dieser Strategie ist folgender:
xShortEMA = ema(收盘价, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(收盘价, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
Die Längen-Short-EMA und die Längen-Long-EMA repräsentieren die Periodenlängen der kurz- und langfristigen EMA.
APO hat einige wichtige Regeln:
- Wenn die 0 auf der APO getragen wird, ist das für den Alarmsignal.
- Wenn der APO unter 0 fällt, ist das ein Signal für einen Rückgang.
- Die APO ist positiv und befindet sich derzeit in Positivphase.
- Der APO ist negativ und steht derzeit im Preisverfall.
Der Markt ist überfüllt und der Zeitpunkt des Eintritts wird anhand des Echtzeitwerts des APO beurteilt.
Analyse der Stärken
Die doppelte EMA-Preisschwankungsstrategie hat folgende Hauptvorteile:
- Die Verwendung von Index-Moving Averages kann die Preisdaten effektiv glätten und die Auswirkungen von Noise reduzieren
- Der APO-Indikator kombiniert zwei EMAs, um die Preisentwicklung und die Marktstärke zu beurteilen
- Strategie-Signale sind einfach, klar, leicht zu beurteilen und umzusetzen
- Anpassbare EMA-Zyklen für verschiedene Sorten und Handelsstile
- Reversible Signal für Rückwärts- und Short-Trade
Risikoanalyse
Bei einer doppelten EMA-Preisschwankungsstrategie gibt es einige Risiken, die sich hauptsächlich in folgenden Punkten zeigen:
- Die EMA selbst ist nachlässig und kann keine Preiswendepunkte rechtzeitig erfassen
- Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Sorten geeignet und müssen optimiert werden
- Häufige Signale, die leicht zu Falschsignalen führen
- Nicht festzustellen, wo der Stopp und der Stopp nach der Einfahrt liegt
- Es gibt eine gewisse Verzögerung, die möglicherweise die beste Eintrittszeit verpasst.
Diese Risiken können durch vernünftige Stop-Loss, reduzieren Einzelverluste; Optimierung der Parameter, um die verschiedenen Zyklen anpassen; in Kombination mit anderen Indikatoren Filter-Signal, erhöhen die Strategie Stabilität, um zu bewältigen und zu reduzieren.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung der doppelten EMA-Preisschwankungsstrategie kann vor allem in folgenden Richtungen erfolgen:
Optimieren Sie die EMA-Zyklusparameter, um die optimale EMA-Kombination mit einer EMA-Länge von 5 bis 60 zu finden
Hinzu kommen MA, KDJ, MACD und andere Indikatoren, um die Filterbedingungen einzustellen und Falschsignale zu vermeiden
Mit Hilfe von Kennzahlen wie Brin-Band, KD und anderen Kennzahlen wird die vernünftige Stop-Loss-Position bestimmt
Der Trend-Index ist ein Indikator, mit dem die Preisentwicklung ermittelt und ein Gegenhandel vermieden werden kann.
Hinzugefügt wird ein Volumenindikator, um sicherzustellen, dass es ein durchbruchssignales gibt, das durch die Menge der Transaktionen unterstützt wird.
Einrichtung von Wiedereintrittsbedingungen, um häufige Geschäfte zu vermeiden und die Anzahl der Geschäfte zu reduzieren
Zusammenfassen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Doppel-EMA-Preisschwankungsstrategie, die den Marktüberhang durch die Berechnung der Differenz zwischen den beiden EMAs beurteilt, ein einfaches, klares und praktisches Signal liefert und einige Nachteile hat. Wir können die Strategie optimieren und die Strategie-Stabilität verbessern, indem wir die Parameter optimieren, die Filterbedingungen hinzufügen und die Stop-Loss-Sperre einstellen.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")