Verfolgung von Bärenmarktstrategien
ChaoZhang
Überblick
Die Bears-Tracking-Strategie ist eine Forex-Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, ein typisches Verhaltensmuster des EUR/USD bei der Eröffnung des europäischen Marktes zu erfassen. Die Strategie nutzt die Eigenschaften der Euro-Mehrheit, die während der europäischen Börsengänge gefangen ist und somit gezwungen ist, ihre Positionen zu platzieren, um eine Off-Position aufzubauen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik des Handels, der die Bärenmarkt-Strategie verfolgt, basiert auf der Annahme, dass Händler und Algorithmen, die während der Börsenöffnung in Europa/London mehr Euro aufgegeben haben, den EUR/USD-Preis erhöhen werden. Diese Händler werden jedoch gefangen, wenn der Preis nicht weiter steigen kann oder Anzeichen für einen Rückgang auftreten. Sie werden also gezwungen, ihre Überschüsse auszugleichen, wenn die Preise zurückkehren, was den Rückgang verstärkt.
Die Strategie nutzt die Theorie des Bärenmarktes, um kurzfristige Abwärtsbewegungen zu erfassen. Konkret sucht sie in der europäischen Zeitzone (z. B. 2am-7am) nach einem Umkehrschwung-Signal auf einer 1-stündigen K-Linie.
Wenn diese Umkehrform des Filters auftritt, besteht das Risiko, dass mehrere Personen in eine Falle geraten. Um die Signalqualität weiter zu überprüfen, überprüft die Strategie auch die folgenden Filterbedingungen:
- Der RSI liegt über der Überkauflinie (default 70).
- Der letzte K-Line-Schlusskurs ist höher als der Eröffnungskurs ((Mehrkopfendschlusssignal);
- Wenn die Höhe der K-Linie ein neues Höchststand erreicht hat;
Nach Erfüllung aller Filterbedingungen wird die Strategie bei der Umkehrung der Schließung der Schließung leer gemacht, die Stop-Loss-Wahl wird über dem Anstiegswert gesetzt, und die Zielgewinnspanne wird auf der Grundlage der akzeptablen Risiko-Rendite festgelegt (die Standardrisiko-Rendite beträgt 1 zu 1).
Es ist zu beachten, dass diese Strategie nur in der europäischen Zeitzone aktiv ist und, wenn die Preise aus der europäischen Zeitzone herausgehen, die Situation zurücksetzt und auf den nächsten Zeitzone-Handel wartet.
Analyse der Stärken
Es handelt sich um eine einfache, aber praktische Strategie, um kurzfristig zu handeln.
- Es ist wichtig zu wissen, dass es sich um eine sehr gute Methode handelt, um eine sehr gute Methode zu sein, um eine sehr gute Methode zu sein.
- Die Strategie ist einfach zu verstehen und zu optimieren.
- Es ist ein großes Problem, wenn man nicht weiß, wie man die Märkte am Tag besuchen kann.
- Die Risiken sind gut kontrolliert und die Strategie zur Verringerung der Schäden ist klar.
- Direktverbindung zum automatischen Handel auf MT4/5;
Insgesamt ist der Bärenmarkt als Short-Line-Nacht-Arbitrage-Strategie für seine Stabilität und Funktionalität eine gute Wahl.
Risikoanalyse
Obwohl diese Strategie einige Vorteile hat, ist der Handel mit jeglichen Finanzprodukten mit Risiken verbunden.
- Die Nachtmarktmärkte sind schwach liquide und können nicht rechtzeitig abgeschaltet werden.
- Die Strategie ist zu einfach, um von Algorithmen geknackt zu werden.
- Die Verhaltensregeln des mehrköpfigen Euro könnten unter bestimmten Marktbedingungen fehlschlagen.
- Es wird genügend historische Daten benötigt, um die Wirksamkeit der Strategie zu überprüfen.
- Die Daten können sehr unterschiedlich von der Festplatte sein.
In Bezug auf die oben genannten Risiken gibt es folgende Maßnahmen:
- Anpassung der Stop-Loss-Werte zur Verhinderung von Ausfallstop-Losses;
- Die Strategie soll mehr Indikatoren und Filterbedingungen enthalten, um die Strategie robuster zu gestalten.
- Die Strategie wurde von der US-amerikanischen Regierung in den letzten Jahren entwickelt.
- Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht einfach.
- Mehrfach in der Praxis überprüft, um zuverlässige Rückmessungen zu gewährleisten.
Optimierungsrichtung
In Anbetracht der Einfachheit der Strategie und der potenziellen Risiken können folgende Optimierungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden:
- Mehrfache Zeitrahmen-Verifizierung- Umkehrsignale können in einem 5-minütigen oder 15-minütigen Zeitrahmen erneut überprüft werden, um die Stabilität zu erhöhen;
- Maschinelle Lernfilter- Die Einführung von Algorithmen für maschinelles Lernen, um mehr Muster zu erkennen und falsche Signale zu filtern;
- Dynamische Verlustminderung- Echtzeit-Anpassung der Stop-Loss-Punkte an die Marktschwankungen zur Verhinderung von Ausfallstop-Loss;
- Optimierung der Stabilitätsfondsverwaltung- Optimierung der Kapitalmanagementstrategie, um die Erträge durch Positionsanpassung zu stabilisieren.
Zusammenfassen
Die Tracking-Bear-Market-Strategie ist eine einfache, risikokontrollierbare Short-Line-Derivativismus-Strategie. Sie erzielt stabile Gewinne, indem sie die kurzfristigen Anpassungen, die durch die Mehrkopf-Arbitrage-Phänomenen im Euro verursacht werden, erfasst. Die Strategie ist leicht zu verstehen und zu optimieren und ist die ideale Wahl für den Nacht-Arbitrage-Handel.
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// FTB Strategy (PineConnector Version)
// Last Updated: 21st July, 2021
// @version=4
strategy("[2021] FTB Strategy", shorttitle="FTB", overlay=true)
// Risk Settings
var g_risk = "Risk Settings"
pips = input(title="Stop Pips", type=input.float, defval=2.0, group=g_risk, tooltip="How many pips above high to put stop loss")
rr = input(title="Risk:Reward", type=input.float, defval=1.0, group=g_risk, tooltip="This determines the risk:reward profile of the setup")
// Filters
var g_filter = "Filter Settings"
timezone = input(title="Timezone", type=input.session, defval="0200-0700", group=g_filter, tooltip="Which timezone to search for FTB signals in")
days = input(title="Days To Trade", defval="13457", group=g_filter, tooltip="Which days to trade this strategy on (Monday & Friday disabled by default)")
useRsiFilter = input(title="RSI OB/OS?", type=input.bool, defval=true, group=g_filter, tooltip="If true then the RSI must be considered overbought before a signal is valid")
useCloseFilter = input(title="Previous Bar Must Be Bullish?", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the previous bar must have closed bullish")
useHighFilter = input(title="High Filter", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the signal bar must be the highest bar over X bars")
highLookback = input(title="High Lookback", type=input.integer, defval=10, group=g_filter, tooltip="This is for setting the High Filter lookback distance")
fib = input(title="Candle Close %", defval=0.5, group=g_filter, tooltip="For identifying shooting star candles (0.5 = must close <= 50% mark of candle size)")
rsiLen = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=3, group=g_filter, tooltip="RSI length")
rsiOB = input(title="RSI OB", type=input.float, defval=70.0, group=g_filter, tooltip="RSI overbought threshold")
// PineConnector Settings
var g_pc = "PineConnector Settings"
pc_id = input(title="License ID", defval="YOUR_ID", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your PineConnector license ID")
pc_risk = input(title="Risk Per Trade", defval=1, step=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="This is how much to risk per trade (% of balance or lots)")
pc_prefix = input(title="MetaTrader Prefix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol prefix")
pc_suffix = input(title="MetaTrader Suffix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol suffix")
pc_spread = input(title="Spread", defval=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="Enter your average spread for this pair (used for offsetting limit order)")
pc_limit = input(title="Use Limit Order?", defval=true, type=input.bool, group=g_pc, tooltip="If true a limit order will be used, if false a market order will be used")
// Generate PineConnector alert string
var symbol = pc_prefix + syminfo.ticker + pc_suffix
var limit = pc_limit ? "limit" : ""
pc_entry_alert(direction, sl, tp) =>
price = pc_limit ? "price=" + tostring(pc_spread) + "," : ""
pc_id + "," + direction + limit + "," + symbol + "," + price + "sl=" + tostring(sl) + ",tp=" + tostring(tp) + ",risk=" + tostring(pc_risk)
// Get RSI filter
rsiValue = rsi(close, rsiLen)
rsiFilter = not useRsiFilter or rsiValue >= rsiOB
// Check high & close filter
highFilter = not useHighFilter or high == highest(high, highLookback)
closeFilter = not useCloseFilter or close[1] > open[1]
// InSession() determines if a price bar falls inside the specified session
inSession(sess) => na(time(timeframe.period, sess + ":" + days)) == false
// Calculate 50% mark of candle size
bearFib = (high - low) * fib + low
// Check filters
filters = inSession(timezone) and closeFilter and high > high[1] and rsiFilter and highFilter and open != close
// Detect valid shooting star pinbar pattern
var takenTradeAlready = false
star = true
// Calculate stops & targets
shortStopPrice = high + (syminfo.mintick * pips * 10)
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save stops & targets for the current trade
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// If we detect a valid shooting star, save our stops & targets, enter short and generate alert
if star and barstate.isconfirmed
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
takenTradeAlready := true
alertString = pc_entry_alert("sell", tradeStopPrice, tradeTargetPrice)
alert(alertString, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment=alertString)
// If we have exited the FTB session then reset our takenTradeAlready flag for the next session
if not inSession(timezone) and inSession(timezone)[1]
takenTradeAlready := false
// If price has exceeded target then cancel limit order if it's still active
if pc_limit and low <= tradeTargetPrice and strategy.position_size == 0
alert(pc_id + ",cancelshort," + symbol)
tradeTargetPrice := na
// Draw stops & targets
plot(star ? tradeStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL")
plot(star ? shortTargetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP")
// Draw short signals
plotshape(star ? 1 : na, style=shape.triangledown, color=color.red)
// Change background color to highlight detection zone
bgcolor(color=inSession(timezone) ? color.new(color.red,80) : na, title="Session")
// Exit trade whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size != 0)