20 Level Breakout Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die 20-Level-Breakout-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie. Die Kernidee ist, dass bei einem Preisbruch eines bestimmten kritischen Niveaus ein Trendwechsel auftritt, bei dem nach der Richtung des Durchbruchs eine Über- oder Unterposition errichtet werden kann.
Die Strategie wählt den 20-Tage-Mittelwert als Schlüsselliveau. Wenn der Schlusskurs den 20-Tage-Mittelwert von oben durchbricht, macht man einen Plus; wenn der Schlusskurs den 20-Tage-Mittelwert von unten durchbricht, macht man einen Minus.
Strategieprinzip
Die 20-Höhen-Breakout-Strategie verwendet die 20-Tage-Mittellinie als Kriterium, um einen Trendbruch zu bestimmen. Wenn der Preis die 20-Tage-Mittellinie von oben nach unten durchbricht, zeigt dies, dass der Handel in einem Abwärtstrend ist.
Die Strategie kombiniert die MACD-Indikatoren, um die Situation zu bestimmen. Nur wenn der MACD die rote Säule ist, wird ein Leerzeichen ausgegeben. Nur wenn der MACD die grüne Säule ist, wird ein Mehrzeichen ausgegeben.
Die Logik der Strategie lautet:
- Definition der 20-Tage-Durchschnittslinie als Referenzlinie;
- Wenn der Schlusskurs über der Referenzlinie +0,2% liegt und die MACD-Bedingungen erfüllt sind, wird in der Nähe des Eröffnungskurses am Tag nach dem Durchbruch gehandelt.
- Kurzstrecken in der Nähe des Börsenöffnungspreises am Tag nach dem Ausbruch, wenn der Schlusskurs unter der Basislinie -0,2% liegt und die MACD-Bedingungen erfüllt werden;
- Ein Stop-Loss von 0,5% unter der Benchmark und ein Stop-Loss von 1% über der Benchmark;
- Der Stop-Loss liegt 0,5% über der Referenzlinie und der Stop-Loss 1% unter der Referenzlinie.
Durch diese Einstellung kann die Strategie die Chancen für die Beobachtung von Markttrends rechtzeitig erfassen, wenn sich ein Trend ändert.
Analyse der Stärken
Die Strategie des Durchbruchs von 20 Ebenen hat folgende Vorteile:
Die Berechnungs- und Beurteilungsregeln für die 20-Tage-Durchschnittslinie sind sehr einfach und einfach.
Der Rückzug ist relativ gering. Der Einsatz eines Preisbruchs als Lagerungssignal verhindert unnötige Umkehroperationen.
Die 20-Tage-Durchschnittslinie kann die Veränderung der mittleren und kurzen Trends sehr gut reflektieren. Die Filterung in Verbindung mit dem MACD-Indikator verhindert falsche Positionen bei Trendschwankungen.
Risikoanalyse
Die Strategie, eine 20er-Ebene zu durchbrechen, birgt auch folgende Risiken:
Wenn die Preise stark schwanken, wird die 20-Tage-Gehaltsmethode eine Verzögerung erzeugen und möglicherweise die beste Einstiegszeit verpassen.
Bei einer Konzentration kann es zu häufigen Auf- und Abbruchkursen kommen. Ohne eine gute Filterung der Indikatoren wird es zu viele ungültige Geschäfte geben.
Die Strategie berücksichtigt nicht das Ausmaß der Aktienpreisschwankungen. Ohne die Kombination von Volatilitätsindikatoren besteht das Risiko, zu große Verluste zu erleiden.
Die feste Stop-Loss-Position beeinflusst auch die reibungslose Durchführung der Strategie. Dies erfordert eine Anpassung der Parameter an die verschiedenen Standards.
Optimierungsrichtung
Die Strategie für den Durchbruch von 20 Ebenen kann optimiert werden durch:
Versuchen Sie mit verschiedenen Durchschnittszyklen, z. B. 10 Tage, 30 Tage, um zu sehen, welche die Trends besser erfassen.
Die Einbeziehung von Volatilitätsindikatoren und die dynamische Anpassung der Positionen an die Schwankungen der Aktienkurse. Dies kann das Risiko effektiv kontrollieren.
Optimierung der Stop-Loss-Stoppposition. Optimale Parameter können anhand von historischen Rücklaufdaten berechnet werden.
Versuchen Sie, ormapSignal in Verbindung mit anderen Indikatoren wie KDJ, Brinline etc. zu verwenden. Dies kann die Anzahl der ungültigen Transaktionen reduzieren.
Entwickeln Sie Verbesserungen, suchen Sie nach größeren Trends in höheren Zeitrahmen und starten Sie dann in niedrigeren Zeitrahmen.
Zusammenfassen
Die 20-Level-Breakthrough-Strategie beurteilt Trendwendepunkte durch Preis-Breakthroughs und hat die Vorteile einer einfachen Bedienung und einer starken Trendverfolgungsfähigkeit. Es gibt jedoch auch einige Risiken, die weiter optimiert werden müssen, um sich an die Komplexität des Marktes anzupassen. Insgesamt gibt es noch viel Raum für Verbesserung der 20-Level-Breakthrough-Strategie als eine eher grundlegende Trendverfolgungsstrategie.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)
baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02
isPriceAboveLevel(price, level) =>
price > level
breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color = color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)
strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)