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20 Level Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-26 17:27:50
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Übersicht

Die 20-Level-Breakout-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie. Ihre Kernidee ist, dass, wenn der Preis durch ein bestimmtes Schlüsselniveau bricht, es eine Trendumkehr anzeigt. An diesem Punkt können nach der Richtung des Breakouts Long- oder Short-Positionen eingerichtet werden.

Wenn der Schlusskurs den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt von oben durchbricht, gehen Sie lang; wenn der Schlusskurs den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt von unten durchbricht, gehen Sie kurz.

Grundsätze

Die 20-Level-Breakout-Strategie verwendet den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt, um Trend-Breakouts zu beurteilen. Wenn die Preise den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten durchbrechen, zeigt dies einen Abwärtstrend auf dem Markt an, dann sollten wir kurz gehen. Wenn die Preise den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchbrechen, zeigt dies einen Aufwärtstrend auf dem Markt an, dann sollten wir lang gehen.

Diese Strategie beinhaltet auch den MACD-Indikator, um die Marktbedingungen zu bestimmen. Kurze Signale werden nur ausgegeben, wenn der MACD ein roter Balken ist; lange Signale werden nur ausgegeben, wenn der MACD ein grüner Balken ist. Dies vermeidet die Erzeugung falscher Signale während der Marktkonsolidierung.

Insbesondere ist die Strategielogik:

  1. Der 20-tägige gleitende Durchschnitt wird als Basislinie definiert.
  2. Wenn der Schlusskurs über der Basislinie liegt +0,2% und die MACD-Bedingung erfüllt ist, wird am Tag nach dem Ausbruch in der Nähe des Eröffnungskurses verkauft;
  3. Wenn der Schlusskurs unter der Basislinie liegt -0,2% und die MACD-Bedingung erfüllt ist, wird am Tag nach dem Ausbruch in der Nähe des Eröffnungskurses kurz gehandelt;
  4. Einstellen Sie einen Stop-Loss auf 0,5% unter der Basislinie und einen Gewinn auf 1% über der Basislinie für Long-Positionen;
  5. Setzen Sie einen Stop-Loss auf 0,5% über der Basislinie und einen Gewinn auf 1% unter der Basislinie für Short-Positionen.

Diese Strategie kann mit diesem Aufbau Gelegenheiten rechtzeitig erfassen, wenn Trendübergänge eintreten, um das Ziel der Verfolgung von Markttrends zu erreichen.

Analyse der Vorteile

Die 20-Level-Breakout-Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Die Berechnungs- und Beurteilungsregeln des 20-Tage- gleitenden Durchschnitts sind sehr einfach.

  2. Verhältnismäßig geringe Abzüge: Durch die Verwendung von Preis-Breakouts als Handelssignale können unnötige Reverse-Operationen wirksam vermieden werden.

  3. Die Kombination von MACD-Filtern verhindert die falsche Festlegung von Positionen während der Trendkonsolidierung.

Risikoanalyse

Die 20-Level-Breakout-Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

  1. Wenn die Preise heftig schwanken, wird die 20-Tage- gleitende Durchschnittsmethode zurückbleiben und möglicherweise die beste Einstiegsmöglichkeit verpassen.

  2. Bei den Märkten mit geringer Bandbreite können die Preise häufig auf- und abfallen, und ohne einen guten Indikatorfilter gibt es zu viele ungültige Trades.

  3. Die Strategie berücksichtigt nicht die Amplitude der Kursschwankungen, und wenn die Volatilitätsindikatoren nicht kombiniert werden, besteht die Gefahr übermäßiger Verluste.

  4. Festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus beeinflussen auch den reibungslosen Betrieb der Strategie, was die Anpassung der Parameter an die verschiedenen Basiswerte erfordert.

Optimierungsrichtlinien

Die 20-Level-Breakout-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Versuchen Sie, gleitende Durchschnitte mit verschiedenen Zeiträumen, z. B. 10-Tage-, 30-Tage- usw., zu ermitteln, um zu sehen, welcher Zeitraum den Trend besser erfassen kann.

  2. Hinzufügen von Volatilitätsindikatoren zur dynamischen Anpassung von Positionen anhand der Größenordnung der Kursschwankungen.

  3. Die optimalen Parameter können anhand historischer Backtestdaten berechnet werden.

  4. Versuchen Sie, andere Indikatoren wie KDJ, Bollinger-Bänder usw. zur Signalfilterung zu kombinieren.

  5. Entwickeln Sie verbesserte Versionen, indem Sie zuerst größere Trends in höheren Zeitrahmen finden und dann in kleinere Zeitrahmen eingeben.

Schlussfolgerung

Die 20-Level-Breakout-Strategie identifiziert Trendwendepunkte durch Preis-Breakouts. Sie hat die Vorteile eines einfachen Betriebs und einer starken Trendverfolgungsfähigkeit. Es gibt jedoch noch einige Risiken, die weiter optimiert werden müssen, um sich an die Komplexität des Marktes anzupassen. Insgesamt hat die 20-Level-Breakout-Strategie als relativ grundlegende Trendfolgestrategie noch erheblichen Verbesserungsspielraum. Anleger können sie weiterhin optimieren, damit sie in verschiedenen Marktumgebungen eine stetige Rendite erzielen kann.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5


//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)

baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02 
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02

isPriceAboveLevel(price, level) =>
    price > level

breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color =  color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)

strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)
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