Kurzfristige Handelsstrategien basierend auf Momentumindikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nennt sich Dynamometer-basierte kurzfristige Handelsstrategie. Die Strategie nutzt den Dynamometer Mass Index, um Wendepunkte in den Markttrends zu identifizieren und kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei verschiedene Arten von Parametern der Index-Moving-Average-EMA, um die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis zu bereinigen, und erhält den Mass-Index. Wenn der Mass-Index eine bestimmte Schwelle überschreitet, macht er eine Leerpreis; Wenn der Mass-Index eine bestimmte Schwelle überschreitet, macht er eine Überschreitung.
Konkret berechnet man zunächst die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis xPrice. Dann berechnet man die 9- und 25-Zyklen-EMA von xPrice, die jeweils als xEMA und xSmoothXAvg bezeichnet werden. Dann berechnet man die Summe der Werte dieser beiden EMAs, um den Mass Index zu erhalten.
Die Strategie nutzt die Auf- und Abbruch des Mass Index, um Trendwendepunkte zu ermitteln, um kurzfristig zu handeln. Wenn die Marktschwankungen zunehmen, steigt der Mass Index; Wenn die Marktschwankungen nachlassen, sinkt der Mass Index.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Der Mass Index, ein dynamischer Indikator, kann kurzfristige Schwankungen und Trendwende effektiv identifizieren
- Es ist besser, die Kauf- und Verkaufszeit genau zu bestimmen, um nicht auf die Höhen und Tiefen zu warten.
- Handelsstrategien und -parameter sind klar und einfach umzusetzen
- Flexibel anpassbare Parameter für unterschiedliche Marktumgebungen
Strategische Risiken und Lösungen
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Es kann zu falschen Durchbrüchen kommen, die zu unnötigen Transaktionen führen. Die Parameter können entsprechend angepasst werden, um die Falschmeldung zu verringern.
- Trends werden nicht berücksichtigt, und Abweichungen vom Haupttrend sind möglich. Trendindikatoren können kombiniert werden, um gegentrendartige Operationen zu vermeiden
- Datenkurvenanpassungsrisiken. Der Stichprobenbereich kann entsprechend erweitert werden, um die Parameterstabilität zu überprüfen.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- In Kombination mit Fundamentalanalysen von Aktien, um zu hohe Handelsschwankungen in minderwertigen Aktien zu vermeiden
- Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen und strenge Kontrolle von Einzelschäden
- In Verbindung mit Volatilitätsindikatoren reduzieren Sie die Größe Ihrer Positionen bei verstärkten Marktschwankungen
- Erhöhung der Ein- und Ausgangsbedingungen
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf dem Mass Index und ist eine einfache kurzfristige Handelsstrategie, die die Wendepunkte des Marktes effektiv identifiziert, um genau zu handeln. Die Handelsstrategie und die Parameter sind einfach, intuitiv, einfach umzusetzen und an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und zu optimieren.
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices.
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")