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Strategie zur Beobachtung von Trends bei Unterstützung und Widerstand

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-27 15:11:04
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Übersicht

Diese Strategie nutzt drei technische Indikatoren - Support, Widerstand und Trendlinien - um Eintritte zu automatisieren und Verluste zu stoppen.

Strategie Logik

  1. Identifizieren Sie die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
  2. Ein Aufwärtstrend wird definiert, wenn der Preis höher ist als der vorherige Schluß, andernfalls ist es ein Abwärtstrend.
  3. Wenn sich der Preis dem Unterstützungsniveau nähert und ein Aufwärtstrend eintritt, wird ein Kaufsignal ausgelöst.
  4. Wenn sich der Preis dem Widerstandsniveau nähert und ein Abwärtstrend eintritt, wird ein Verkaufssignal ausgelöst.
  5. Das Take-Profit-Ziel wird auf der Grundlage des Risiko-Rendite-Verhältnisses berechnet, der Stop-Loss wird in der Nähe des Unterstützungsniveaus festgelegt.
  6. Der Stop-Loss kann verwendet werden, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

  1. Die Leistung von Support, Widerstand und Trend - drei starke technische Indikatoren - wird voll ausgeschöpft.
  2. Automatisierte Eingabezeit eliminiert subjektive Fehler.
  3. Risikopositionen, die nicht in der Kategorie der Risikopositionen unterliegen.
  4. Optionale Verzögerung von Verlusten, um Gewinne nicht zurückzugeben.

Risikoanalyse

  1. Das Risiko eines fehlgeschlagenen Breakouts - der Preis kann nach dem ersten Breakout die durchbrochene Unterstützung oder Widerstandsstufe erneut testen.
  2. Risiko einer Fehleinschätzung des Trends - die Verwendung von Trendlinien allein kann zu einer ungenauen Trendverzerrung führen.
  3. Stop-Loss-Risiko - Trotz der engen Entfernung von der Unterstützung kann ein Stopp-Loss immer noch von volatilen Kursschwankungen betroffen sein.

Lösungen:

  1. Erlaubt einen größeren Bereich für die Validierung von Stützungs-/Widerstandsmöglichkeiten.
  2. Verwenden Sie mehrere Indikatoren zur Bestätigung von Trendverzerrungen.
  3. Annahme eines auf Reichweite basierenden Stop-Loss oder rechtzeitigen manuellen Eingriffs.

Optimierungsrichtlinien

  1. Hinzufügen von mehr Indikatoren zur Bestätigung von Eingangssignalen, z. B. volumebasierte Indikatoren, gleitende Durchschnitte usw. Dies kann die Genauigkeit verbessern.
  2. Optimieren Sie die Unterstützungs-, Widerstands- und Stop-Loss-Niveaus, indem Sie verschiedene Parameter testen.
  3. Probieren Sie maschinelle Lernmethoden aus, um Parameter automatisch zu optimieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Leistungsfähigkeit mehrerer technischer Werkzeuge. Mit der richtigen Einstellung der Parameter kann eine gute risikobereinigte Rendite erzielt werden. Der Schlüssel ist die Optimierung der Parameter und der Eingabesequenz. Insgesamt ist der Strategierahmen solide und bietet viel Verbesserungspotenzial.\

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support Resistance Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
supportLevel = input(100, title="Support Level")
resistanceLevel = input(200, title="Resistance Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
trailStopLoss = input(true, title="Use Trailing Stop Loss")

// Calculate trend direction based on trend lines
trendUp = close > request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
trendDown = close < request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Buy signal condition
buySignal = close < supportLevel and trendUp

// Sell signal condition
sellSignal = close > resistanceLevel and trendDown

// Entry point and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Calculate targets and stop-loss levels
targetPrice = close + (close - supportLevel) * riskRewardRatio
stopLossLevel = supportLevel

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, color=color.green, linewidth=2, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, linewidth=2, title="Resistance Level")

// Plot targets and stop-loss levels
plot(targetPrice, color=color.blue, linewidth=2, title="Target Price")
plot(stopLossLevel, color=color.orange, linewidth=2, title="Stop Loss Level")

// Trailing stop-loss
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=targetPrice)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=targetPrice, profit=stopLossLevel)

// Plot trail stop loss
if (trailStopLoss)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
    strategy.exit("Trailing Stop Loss", from_entry="Sell", loss=stopLossLevel)
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