Bollinger-Band-Tracking-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-27 16:11:44
Tags:

Übersicht

Diese Strategie verwendet den Bollinger Band Indikator kombiniert mit dem Tracking Stop Loss, um den Trend-Tracking-Handel umzusetzen. Sie geht kurz, wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, und lang, wenn der Preis durch die untere Schiene bricht. Durch die Einstellung von Stop-Loss- und Take-Profit-Preisen können Gewinne gesperrt werden.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst die mittlere Schiene, die obere Schiene und die untere Schiene des Bollinger Bands. Die mittlere Schiene ist die WMA mit der Länge von Len, und die oberen und unteren Schienen stellen die Standardabweichung multipliziert mit der Abweichung dar.

Wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, gehen Sie kurz; wenn der Preis durch die untere Schiene bricht, gehen Sie lang. Nach der Eröffnung der Position setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit-Preis. Der Stop-Loss-Preis ist der Eingabe Stop-Wert, und der Take-Profit-Preis ist der Eingabe Limit-Wert.

Darüber hinaus bietet die Strategie auch die Option zur Umkehröffnung. Wenn Reversal Entry aktiviert wird, werden umgekehrte Aufträge ausgeführt, wenn der Preis wieder in den Bollinger Band eintritt, der zum MEAN REVERSION-Handel gehört.

Ob Trendöffnung oder Umkehröffnung, die Einstellungen für Stop-Loss und Take-Profit sind dieselben.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert den Bollinger-Band-Indikator mit dem Stop-Loss-Tracking, um Risiken effektiv zu kontrollieren und gleichzeitig Trendgewinne zu sichern.

Bollinger Band-Ober- und Unterbahnen können Preisdurchbrüche eindeutig bestimmen. Die Band-Handelsmethode macht PnL-Ergebnisse klar. Das Tracking-Stop-Loss passt die Stop-Loss-Position an, um zu verhindern, dass die erzielten Gewinne zurückgezogen werden.

Risikoanalyse

Die größte Gefahr der Bollinger Band Strategie ist die Trendumkehrung. Nach dem Short-Gehen, wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, kann eine V-förmige Umkehr erscheinen, was zu einem schnellen Stop-Loss führt. Die Long-Position steht vor einer ähnlichen Situation.

Eine Umkehröffnung kann Gelegenheiten für eine Fortsetzung des Trends verpassen.

Darüber hinaus können auch unsachgemäße Parameter-Einstellungen die Risiken verstärken. Len und Abweichung müssen vorsichtig eingestellt werden, da sonst das Risiko eines Stop-Loss zunimmt.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Len und Abweichung können dynamisch an die Marktvolatilität angepasst werden, um das Bollinger Band näher an den Preis zu bringen.
Zusätzliche Bedingungen können hinzugefügt werden, z. B. Handelsvolumenanstiege und Erhöhung der Handelsgeschäfte, um zu vermeiden, dass sie zurückgezogen werden.
Beurteilen Sie den Trendtrend mit Indikatoren wie MACD und KDJ, um falsche Signale oder fehlende Signale zu vermeiden.
Hinzufügen von zeitlichen Einschränkungen Nur der Handel in einem bestimmten Zeitraum kann das Übernachtungsrisiko reduzieren.

Zusammenfassung

Die Bollinger-Band-Tracking-Strategie bestimmt die Preisdurchbrüche mithilfe des Bollinger-Band-Indikators. Sie sperrt Gewinne durch Einstellungen von Stop-Loss und Take-Profit und verwendet Tracking-Stop-Loss, um Risiken anzupassen. Die Strategie ist einfach und praktisch. Basierend auf den Marktbedingungen kann Trendhandel oder Umkehrhandel ausgewählt werden. Durch die Optimierung von Parametern und das Hinzufügen von Filterbedingungen könnten Risiken weiter reduziert werden, um stabilere Gewinne zu erzielen.

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")

//calculations and plots
revti = if revt==false
    true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper) 
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )

Mehr