Borland Band Tracking-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt den Boland Band-Indikator in Kombination mit einem Tracking-Stop, um einen Trend-Tracking-Handel zu realisieren. Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, macht er einen Leerkurs, wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, macht er einen Plus, setzt einen Stop-Loss- und einen Stop-Price, um den Gewinn zu verriegeln. Die Strategie bietet auch eine optional umkehrbare Einstiegsoption, d. h. eine Umkehrung, wenn der Preis wieder in die Oberbahn eintritt.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die WMA-Mittellinien, Ober- und Unterbahnen des Brin-Bandes. Die WMA-Mittellinien sind die Länge des Len, die Ober- und Unterbahnstrecken sind die Multiplikate der Standardabweichung.
Wenn der Preis nach oben auf die Bahnlinie geht, machen Sie eine Lücke; Wenn der Preis nach unten auf die Bahnlinie geht, machen Sie mehr. Setzen Sie nach dem Aufmachen des Positions einen Stop-Loss- und einen Stop-Price.
Die Strategie bietet außerdem die Möglichkeit, die Position umzukehren. Wenn Sie die Reversal Entry-Leiste auswählen, wird der Preis zurück in die Brin-Band gedreht, was zu einer MEAN REVERSION-Handelsweise gehört.
Die Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen sind gleich, egal ob die Position nach vorne oder rückwärts geöffnet wird. Die Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen bieten zwei Optionen, ein festes Stop-Loss oder ein mobiles Stop-Loss.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert Brin-Band-Indikatoren und Tracking-Stopps, um Risiken effektiv zu kontrollieren und gleichzeitig Trendgewinne zu sichern. Die Umkehrung der Position kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Stop ausgelöst wird.
Brin mit der Unterbahn kann den Preisbruch klar bestimmen, die Bandbreite des Handels macht die Gewinn- und Verlust-Ergebnisse klar. Tracking Stop-Loss-Anpassung der Stop-Loss-Position, um zu verhindern, dass die Gewinne gesperrt werden.
Risikoanalyse
Das größte Risiko der Brin-Strategie besteht in der Trendumkehr. Nach dem Durchbruch der Aufschwungskürzung kann der Preis eine V-Rückkehr erleben, die zu einem schnellen Stopp führt.
Die Umkehrung der Position kann die Chance auf eine Fortsetzung der Tendenz verpassen. Wenn der Preis wieder in die Wellenlinie eintritt, kann die Umkehrung der Position die Gewinne verringern.
Darüber hinaus kann eine falsche Einstellung der Parameter zu einem erhöhten Risiko führen. Len und Deviation müssen vorsichtig eingestellt werden, da dies das Risiko eines Stop-Losses erhöht.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Hinzugefügt wurde die Funktion zur Anpassung der Parameter. Len und Deviation können sich dynamisch an Marktschwankungen anpassen, um die Brin-Band näher am Preis zu bringen.
Es können zusätzliche Bedingungen wie ein Anstieg der Transaktionsvolumen oder eine Erhöhung der Anzahl der Transaktionen hinzugefügt werden, um zu vermeiden, dass sie eingeschlossen werden.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie die Signale. Indikatoren wie MACD, KDJ und andere beurteilen die Tendenz und vermeiden das Fehlen von Signalen.
Erhöhung der Zeitbeschränkung. Nur in bestimmten Zeitabschnitten zu handeln, reduziert das Risiko der Übernachtung.
Zusammenfassen
Die Bolland Band-Tracking-Strategie, die die Bolland-Band-Indikatoren verwendet, um die Preise für den Durchbruch zu bestimmen. Setzen Sie Stop-Loss-Stopp, um Gewinne zu locken, und verwenden Sie Tracking-Stopp, um Risiken anzupassen. Die Strategie ist einfach und praktisch, und Sie können den Markt entsprechend auswählen.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )