Kurzfristige Daytrading-Strategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine einfache Intra-Day-Trading-Strategie, basierend auf einer doppelten Gleichgewicht. Es verwendet eine einfache bewegliche Durchschnitt von zwei verschiedenen Perioden, bei der Gleichgewicht Kreuzungen zu kaufen oder zu verkaufen. Bei Signaländerungen, mit doppelter Anzahl von Positionen zu platzieren und umgekehrt zu eröffnen Positionen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei einfache Moving Averages am 10. und 40. Tag. Wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, machen Sie mehr; wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, machen Sie frei.
Die Strategie nutzt hauptsächlich die Eigenschaft, dass die kurzfristige Durchschnittslinie die Preisänderungen schneller erfassen kann. Wenn die kurzfristige Durchschnittslinie über die langfristige Durchschnittslinie überschritten wird, bedeutet dies, dass die kurzfristigen Preise steigen, und es wird mehr getan, um diese Tendenz zu erfassen.
Strategische Vorteile
- Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die Nutzung des Dual Equilibrium-Crossing-Prinzips ermöglicht eine effektive Erfassung von kurzfristigen Preistrends.
- Das Risiko eines Übernachtungsverfalls wird durch den Einsatz von Tageszeit-Trading vermieden.
- Mit der doppelten Anzahl von Hands kann man die Gewinnspanne erhöhen.
Risikoanalyse
- Als Short-Line-Strategie ist es leicht, vom Marktgeräusch beeinflusst zu werden und falsche Signale zu erhalten.
- Die doppelte Handzahlen-Entwicklung könnte die Verluste vergrößern.
- Die Zwangs-Platz-Design-Strategie könnte zu einem Geld-Trading führen, bei dem man keine langen Linien halten kann.
Die Risiken können mit folgenden Lösungen begegnet werden:
- Optimierung der Mittellinienparameter und Verringerung der Fehlsignalrate.
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Signal.
- Optimierung der Doppelhand-Parameter.
- Die Öffnung der Tageshandelszeiten ist angemessen.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der Mittellinienparameter. Weitere Kombinationen können getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden.
Zusätzliche Filter für andere technische Kennzahlen. Zum Beispiel durch die Bestätigung von MACD-Kennzahlen kann die Fehlsignalrate reduziert werden.
Optimieren Sie die Umkehrmenge der Positionsöffnung. Testen Sie verschiedene Größen der Mengen und finden Sie die optimale Parameter.
Testen Sie verschiedene Tageszeiträume. Eine angemessene Verlängerung der Zeiträume kann zu besseren Erträgen führen.
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption der Strategie ist einfach: Sie erweitert die Gewinnspanne durch die Erfassung von kurzfristigen Trends, die durch die Kreuzung von zwei Gleichgewichten entstehen, in Kombination mit der Doppelzähler-Rückwärtsöffnung, und schließlich in Kombination mit Intra-Tages-Trading, um das Risiko über Nacht zu vermeiden. Eine effektive Strategie, die für den Intra-Tages-Short-Line-Handel geeignet ist.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Moving Average - Intraday", shorttitle = "MA - Intraday",
overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Short & Long moving avg. period
var int i_shortPeriod = input(title = "Short MA Period", type = input.integer,
defval = 10, minval = 2, maxval = 20, confirm=true)
var int i_longPeriod = input(title = "Long MA Period", type = input.integer,
defval = 40, minval = 3, maxval = 120, confirm=true)
// A function to check whether the bar is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Calculate moving averages
shortAvg = sma(close, i_shortPeriod)
longAvg = sma(close, i_longPeriod)
// Plot moving averages
plot(series = shortAvg, color = color.red, title = "Short MA",
linewidth = 2)
plot(series = longAvg, color = color.blue, title = "Long MA",
linewidth = 2)
// Long/short condition
longCondition = crossover(shortAvg, longAvg)
shortCondition = crossunder(shortAvg, longAvg)
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")