Bollinger Bands Trend Breakout Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Brin-Band-Trendbrech-Handelsstrategie zielt darauf ab, eine potenzielle Trendwende gegenüber den extremen Preisniveaus der jüngsten Volatilität zu identifizieren. Sie kombiniert die Brin-Band als Mittelwert-Return-Instrument mit der Brech-Logik des Durchschreitens der Brin-Band, um den Beginn eines neuen Trends zu erfassen.
Strategielogik
Die Kernlogik der Strategie besteht aus folgenden Teilen:
Der Brin-Band ist als 20 Perioden EMA +/- 1,5 Standardunterschied gezeichnet, um den Auf- und Abflug zu erkennen.
Verfolgen Sie, wann der Preis über oder unter dem Brin-Band vor 2 Zyklen schließt, um eine potenzielle Umkehrung vorherzusagen.
Ein Einstiegssignal wird gesendet, wenn die aktuelle K-Linie die höchste oder niedrigste der K-Linie auf der anderen Seite des Brin-Bandes erreicht, bevor sie vor dem Durchbruch der 2-Zyklen schließt.
Die Stop-Loss-Position ist auf die höchste oder die niedrigste Position der aktuellen K-Linie gesetzt.
Das Risiko-Rendite-Verhältnis wird anhand eines vordefinierten Stopps festgelegt.
Vorteile
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Die Brin-Band passt sich an Veränderungen in der Marktvolatilität an. Wenn die Volatilität größer ist, erweitert sich die Brin-Band und verringert die Wahrscheinlichkeit falscher Signale.
Die Trendwende, die darauf abzielt, die Rückkehr der Preise in die Brin-Zone zu erwarten, wurde von der Regierung in den letzten Monaten beschleunigt.
Anpassbare Risikobetragseingaben zur flexiblen Risikomanagement.
Es ist auch möglich, dass sich die Ergebnisse in einem Trendmodus wiederholen.
Einmal auf der Plattform kodiert, können automatische Einstiegs-, Stop-Loss- und Stop-Out-Maßnahmen durchgeführt werden.
Die Gefahr
Die wichtigsten Risiken, die zu beachten sind:
Schäden, die bei der Bilanzierung wiederholt auftreten können.
Der Stop-Loss basiert nur auf der aktuellen K-Line-Reihe, so dass die Lücke zu unerwarteten Zwangsabschlüssen führen kann.
Ohne umfangreiche Rückmeldungen ist es schwierig, die Performance der Strategie richtig einzuschätzen.
Fehler in der Codierung können zu unerwarteten Bestell- oder Transaktionsrisiken führen.
Diese Risiken können verringert werden, indem Filter hinzugefügt, die Leistung umfassend bewertet und vor dem Einsatz ausreichend getestet werden.
Optimierung
Die Strategie kann durch folgende Maßnahmen ergänzt werden:
Filter wie Transmittanz, RSI oder MACD werden hinzugefügt, um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.
Optimierung der Brin-Band-Periode oder der Multiplikation der Standardabweichung für eine bestimmte Sorte.
Es wurden unterschiedliche RR für verschiedene Märkte festgelegt, basierend auf den Ergebnissen der Rückmeldung.
Integration von Tracking-Stopps zur Gewinnschließung.
Die Anwendungen werden in Form von Algorithmen realisiert und die Auftragsverwaltung automatisch abgeschlossen.
Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie wird durch sorgfältige Optimierung und Sortenwahl entscheidend sein.
Zusammenfassen
Die Brin-Band-Trend-Breakout-Handelsstrategie bietet eine regelbasierte Methode, um in einen aufkommenden Trend einzusteigen. Durch die Kombination von Anpassung der Wellenlänge und vorzeitigen Breakout-Signalen soll die zunehmende Dynamik erfasst werden. Wie bei allen Systemisierungsstrategien erfordert sie jedoch eine solide historische Analyse und Risikomanagement, um auf institutionelle Veränderungen im Marktzyklus zu reagieren.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)