Trendfolgestrategie basierend auf ATR und Fibonacci-Retracement-Stop-Loss

Überblick

Die Strategie kombiniert die durchschnittliche reelle Bandbreite (ATR) und die Fibonacci-Rücktrittslinie, um eine Trendverfolgungsstrategie mit Stop-Loss-Schutz zu entwerfen. Die Trendverfolgung erfolgt, wenn der Preis die ATR-Rücktritts-Stopplinie überschreitet. Die Fibonacci-Rücktrittslinie wird zur Preiszielung verwendet, um die Trendverfolgung und die Stop-Loss-Stopplinie zu organisieren.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie den ATR-Wert und den ATR-Rücknahme-Stop. Der ATR-Rücknahme-Stop wird durch den ATR-Wert multipliziert mit einem Faktor ((z. B. 3,5)).
2. Berechnen Sie drei Fibonacci-Retracing-Linien als Stop-Line-Ziel. Die Position der Fibonacci-Retracing-Linien ist die Fibonacci-Rate zwischen der ATR-Retracing-Stop-Line und dem neuen Höchstwert / neuen Tiefpunkt (z. B. 61,8%, 78,6% und 88,6%).
3. Wenn der Preis die ATR-Stopplinie überschreitet, wird ein Kauf-/Verkaufssignal erzeugt, um den Trend zu verfolgen.
4. Das Ziel der Sturmzüge sind die drei Fibonacci-Rückzugslinien.

Strategische Vorteile

1. ATR-Stopps können die Risiken wirksam kontrollieren und verhindern, dass die Verluste sich ausdehnen.
2. Die Fibonacci-Ziel ist es, in Trends zu profitieren und gleichzeitig zu vermeiden, die Höhen und Tiefen zu verfolgen.
3. Die Strategie ist klar, einfach und leicht umzusetzen.
4. Der ATR-Faktor und die Fibonacci-Einstellungen können flexibel an unterschiedliche Märkte angepasst werden.

Strategisches Risiko

1. In einem schwingenden Umfeld kann der ATR-Stillstand häufig ausgelöst werden, was zu einem Risiko für häufige Operationen führt.
2. Es besteht ein gewisses Risiko, dass eine Rückführung oder Anpassung verpasst wird.
3. Es ist eine vernünftige Optimierung der Parameter erforderlich, wie z. B. die ATR-Zyklusparameter.

Optimierungsrichtung

1. Der Trend kann mit den Indikatoren kombiniert werden, um zu vermeiden, dass man in einem wackligen Umfeld handelt.
2. Um die Gefahr einer fehlenden Rückrufaktion zu verringern, kann ein Wiedereintrittsmechanismus hinzugefügt werden.
3. Tests und Optimierungen von ATR-Zyklen, ATR-Multiplikatoren und Fibonacci-Parametern.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert zwei wichtige technische Analysemethoden, den ATR-Stopp und die Fibonacci-Ziel, die sowohl die Gewinnoptimierung in Trends als auch die Risikokontrolle mit Stopps ermöglichen. Sie ist eine sehr praktische Trendverfolgungsstrategie. Durch weitere Optimierungen kann die Strategie stabiler und besser an die Praxis angepasst werden.