ATR-Trailing Stop-Strategie mit Fibonacci-Retracement-Zielen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-28 17:09:12
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den Trailing-Stop mit dem Average True Range (ATR) und die Fibonacci-Retracement-Linien, um eine Trend-Folge-Strategie mit Stop-Loss-Schutz zu entwerfen.

Strategie Logik

Berechnen Sie den ATR-Wert und die ATR-Stopplinie. Die ATR-Stopplinie wird berechnet, indem der ATR-Wert mit einem Faktor multipliziert wird (z. B. 3.5).
Berechnen Sie drei Fibonacci-Retracement-Linien als Gewinnziele. Fibonacci-Retracement-Linien sind zwischen der ATR-Stop-Linie und dem neuen Höchst-Tiefpunkt gemäß den Fibonacci-Verhältnissen (z. B. 61,8%, 78,6%, 88,6%) positioniert.
Erzeugen Sie Kauf-/Verkaufssignale, wenn der Preis die ATR-Stopplinie durchbricht, um dem Trend zu folgen.
Setzen Sie Gewinnziele an den drei Fibonacci-Retracement-Linien.

Vorteile

ATR-Stop-Loss kann Risiken wirksam kontrollieren und Verluste vor einer Ausweitung schützen.
Fibonacci-Ziele ermöglichen anständige Gewinne während Trends, während es vermieden wird, Höhen und Tiefen zu jagen.
Die Strategielogik ist einfach und leicht umzusetzen.
Flexibilität bei der Anpassung des ATR-Faktors und der Fibonacci-Einstellungen an verschiedene Märkte.

Risiken

Häufige ATR-Stop-Loss-Trigger auf verschiedenen Märkten führen zu einem übermäßigen Handel.
Möglichkeiten fehlender Rücknahmen und Anpassungen.
Parameteroptimierung für die ATR-Periode usw.

Erweiterung

Ein Trendfilter eingesetzt, um den Handel in unterschiedlichen Märkten zu vermeiden.
Hinzufügen eines Wiedereintrittsmechanismus zur Verringerung der fehlenden Rückzüge.
Test und Optimierung der ATR-Periode, des ATR-Multiplikators, der Fibonacci-Parameter usw.

Zusammenfassung

Die Strategie integriert zwei wichtige technische Analysemethoden ATR Trailing Stop und Fibonacci Retracement für Trendfolgung, Risikokontrolle und Gewinnzielung.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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