Trendpreis Einfache gleitende Durchschnitts-Quantitative Strategie

Überblick

Die Strategie nutzt die drei Indikatoren für die Entwicklung der Preise, die Dynamik des Handelsvolumens und die Schwankungsbreite der Preisschwankungen, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Die Hauptidee besteht darin, in einem Marktumfeld mit steigenden Preisen und steigenden Preisschwankungen zu kaufen und in einem Marktumfeld mit sinkenden Preisen und schrumpfenden Preisschwankungen zu verkaufen, um durch die Erfassung der Preisentwicklung und die Nutzung von Preisschwankungen zu profitieren.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf den folgenden drei Kennzahlen:

1. Trendindikatoren:Ein einfacher Moving Average (SMA). Der Indikator basiert auf dem durchschnittlichen Wert der Preise in diesem Zeitraum, berechnet anhand eines benutzerdefinierten Trendzyklus-Parameters, der als Grundlage für die Bewertung der Preisentwicklung dient.

2. Leistungsindikator:Der Indikator basiert auf einer benutzerdefinierten Schwankungsdauer, die die Parameter der Schwankungsdauer berücksichtigt, um den Einfluss der Schwankungsdauer zu berücksichtigen, und berechnet den gewichteten Moving Average des Preises, um die Preisbewegung anzuzeigen.

3. Die Wellenlänge:Die Bandbreite wird durch die vom Benutzer definierte Bandbreite-Periodenzone und die Bandbreite-Deflexions-Parameter bestimmt.

Die Basis für die Erzeugung eines Kaufsignals ist, wenn der Preis einen Trendindikator, den SMA, überschreitet und der Preis über dem Bollinger Band liegt. Die Basis für die Erzeugung eines Verkaufssignals ist, wenn der Preis einen Trendindikator, den SMA, unterschreitet und der Preis unter dem Bollinger Band liegt.

Analyse der Stärken

Die Strategie berücksichtigt mehrere Marktindikatoren, um die Entwicklung des Marktes effektiv zu beurteilen. Die Trendindikatoren werden verwendet, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen, die Dynamikindikatoren, die Beurteilungskraft und die Geschwindigkeit, die Beurteilung der Wellenbreite. Im Vergleich zu einem einzelnen Indikator kann die Kombination der Indikatoren den Markt umfassender erfassen und falsche Signale vermeiden, wodurch die Entscheidungsgenauigkeit verbessert wird.

Risikoanalyse

Das größte Risiko besteht darin, dass die Indikatoren falsch eingestellt sind. Wenn die Trendzyklusparameter zu kurz eingestellt sind, kann dies zu falschen Signalen führen. Wenn die Bollinger Bands-Parameter zu breit oder zu eng eingestellt sind, kann dies auch die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

1. Optimierung der Kennzahlenparameter auf der Suche nach der optimalen Kombination von Parametern. Parameter können durch historische Rückverfolgung und Parameter-Scan ermittelt werden.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Zwangsweise CLOSE-Orders, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie überschreitet, können die Einzelschäden wirksam kontrollieren.

3. In Kombination mit anderen Indikatoren, wie z. B. der Energieflut-Indikator und der Relativ-Stärken-Indikator, verbessert sich die Entscheidungsgenauigkeit.

4. Entwickeln Sie dynamische Positionsmanagementmechanismen. Verringern Sie die Positionen angemessen, wenn die Marktunsicherheit groß ist; erhöhen Sie die Positionen angemessen, wenn die Signale klarer sind.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert mehrere Indikatoren, die die Entwicklung beurteilen, und kann theoretisch die Entscheidungsgenauigkeit verbessern. Die Schlüsselrolle liegt jedoch in der Auswahl und Anpassung der Indikatorparameter, die ausreichend getestet werden müssen, um die optimalen Parameter zu finden. Gleichzeitig muss man darauf achten, Risiken zu kontrollieren und die Auswirkungen von Unvorhergesehenen zu verhindern.