Auf Bollinger-Bändern basierende Tracking-Strategie

Überblick

Eine Bollinger Bands-Tracking-Strategie ist eine auf Bollinger Bands basierende, quantitative Handelsstrategie, bei der der Bollinger Band für eine bestimmte Aktie berechnet wird und die Kauf- und Verkaufskonditionen festgelegt werden, um den Markt zu verfolgen. Wenn der Preis die Bollinger Bands berührt, wird davon ausgegangen, dass die Aktie unterbewertet ist.

Strategieprinzip

Der Kern der Strategie ist der Brin-Band. Der Brin-Band besteht aus drei Linien: der mittleren Bahn, der oberen Bahn und der unteren Bahn. Die mittlere Bahn ist der Moving Average des n-Tage-Kontaktpreises; die obere Bahn ist die n-Tage-Kontaktpreisdifferenz der mittleren Bahn + k-mal; die unteren Bahn ist die n-Tage-Kontaktpreisdifferenz der mittleren Bahn - k-mal.

Konkret berechnet die Strategie zunächst den Moving Average des 20-Tage-Schlusskurses als Mittelstraße, dann das 2-fache der 20-Tage-Schlusskurs-Standarddifferenz als Bandbreite, Mittelstraße + Bandbreite als Oberstraße, Mittelstraße - Bandbreite als Unterstraße. Danach werden die Kaufbedingungen als Schlusskurs unterhalb der Unterstraße und die Verkaufsbedingungen als Schlusskurs über der Oberstraße festgelegt.

Analyse der Stärken

Die Strategie hat folgende Vorteile:

1. Das Prinzip ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Das System kann die Marktentwicklung verfolgen und automatisch Kauf- und Verkaufssignale senden.
3. Die Rücknahme ist mit relativ geringem Risiko verbunden und hat eine gewisse Tracking- und Stop-Loss-Funktion.
4. Es ist jedoch möglich, falsche Durchbrüche zu machen, um Fehlbearbeitungen bei Erschütterungen und Fehlentscheidungen zu vermeiden.
5. Sie können die Parameter wie die Periodizität, die Standarddifferenzmenge usw. an die verschiedenen Aktien und die Marktumgebung anpassen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die Brin-Band ist kein perfektes Kauf- und Verkaufssymbol, und die Kauf- und Verkaufssignale können nachlässig sein.
2. Es ist unmöglich, extreme Ereignisse vorherzusagen, und Black Swan-Ereignisse wie diese können sich nicht gut auf die Finanzkrise auswirken.
3. Die Aktienpreise könnten sich langfristig auf der Seite der Brin-Band bewegen, was zu einem Mangel an Signalen führen könnte.
4. Die Parameter-Einstellungen, wie z. B. die Länge der Zyklen, müssen optimiert werden, da sie sonst zu empfindlich oder langsam sind.

Die entsprechenden Lösungen sind wie folgt:

1. Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung von Kauf- und Verkaufszeiten
2. Setzen Sie einen Stop-Loss-Stopp, um maximale Verluste zu kontrollieren
3. Optimierung der Parameter und Anpassungsfähigkeit der Parameter
4. Eine Kombinationsstrategie, um eine einzelne Abhängigkeit zu vermeiden

Optimierungsrichtung

Die wichtigsten Optimierungsbereiche der Strategie sind:

1. Optimierung von Brin-Band-Parametern, wie z. B. Versuche mit unterschiedlichen Zykluslängen, Standarddifferenz-Multiplikator-Parametern und Fitting-Optimum-Parametern.
2. In Kombination mit anderen Indikatoren filtergenerating Kauf- und Verkaufssprüche, wie KDJ, MACD und so weiter, um Brin-Rückstand zu vermeiden.
3. Die optimale Parameter-Einstellung für die Anwendung eines Machine Learning Algorithmus Guide.
4. Mit Hilfe von Deep Learning wird die Wahrscheinlichkeit eines Kursbruchs in Aktien vorhersagen.
5. Es wird eine Kombination von Strategien eingesetzt, um alternative Handelsstrategien zu erstellen und die Risiken einer übermäßigen Abhängigkeit von einer einzigen Strategie zu vermeiden.

Zusammenfassen

Die Brin-Band-Tracking-Strategie ist insgesamt eine relativ einfache und praktische quantitative Handelsstrategie. Sie kann automatisch Aktienpreistrends verfolgen und auch Kauf- und Verkaufssignale liefern. Die Vorteile sind einfach zu realisieren, geringeres Risiko und die Fähigkeit, falsche Durchbrüche zu filtern.