Bitlinc MARSI Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 29.02.2024
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Übersicht

Diese Strategie ist eine RSI-Oszillations-Tracking-Strategie, die auf jährlichen Anpassungen basiert. Durch die Verfolgung der Oszillationsmerkmale des RSI-Indikators zwischen den aufgelegten oberen und unteren Bands werden Handelssignale ausgegeben, wenn der RSI-Indikator die oberen und unteren Bands berührt.

Strategieprinzip

Festlegen von Parametern für die Längen der MA, den RSI, das obere/untere Band, die Gewinn-/Verluststopfung, den Handelszyklusbereich.
Berechnen Sie den RSI-Wert, RSI = (Durchschnittliche Veränderung nach oben) /(Durchschnittliche Veränderung nach oben + Durchschnittliche Veränderung nach unten) *100
Grafik RSI-Linie und -Bänder
RSI unterhalb des unteren Bandes ist langes Signal, über dem oberen Band ist kurzes Signal
Offene Positionen mit OCO-Orders
Ausführen von Stop Loss und Take Profit basierend auf den Einstellungen

Analyse der Vorteile

Durch die Festlegung eines jährlichen Handelszyklus werden ungeeignete äußere Umgebungen vermieden.
Der RSI spiegelt überkaufte/überverkaufte Produkte effizient wider.
OCO-Aufträge + Stop-Loss/Profit-Einstellungen ermöglichen eine effiziente Risikokontrolle.

Risikoanalyse

Die Genauigkeit des RSI-Schwellenwerts kann nicht garantiert werden, es kann zu Fehleinschätzungen kommen.
Eine falsche Einstellung des jährlichen Zyklus kann bessere Möglichkeiten verpassen oder zu ungeeigneten Umgebungen führen.
Eine zu große Stop-Loss-Einstellung kann zu großen Verlusten führen, während eine zu geringe Gewinn-Einstellung zu einem geringen Gewinn führt.

Methoden wie die Anpassung der RSI-Parameter, der Handelszyklusspanne, der Stop-Loss-/Profit-Verhältnisse können zur Optimierung verwendet werden.

Optimierungsrichtlinien

Prüfung der optimalen RSI-Parameter für verschiedene Märkte und Zyklen
Analyse des Gesamtmusters des Marktzyklus, Festlegung der besten jährlichen Handelsphase
Feststellung angemessener Stop-Loss/Profit-Verhältnisse durch Backtest
Optimierung der Auswahl von Handelsprodukten und Positionsgröße
Kombination mit anderen besseren Techniken zur weiteren Optimierung

Zusammenfassung

Diese Strategie verfolgt den Trend durch die Merkmale der jährlichen Zyklus-Oszillation des RSI, wodurch die Handelsrisiken wirksam kontrolliert werden.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)

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