Handelsstrategie für Pullbacks mit gleitendem Durchschnitt und mehreren Zeitrahmen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet die Methode der Multi-Zeitrahmen-Gleichlinie, die langfristige Mittellinie verwendet, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen, die kurzfristige Mittellinie, um die Richtung des kurzfristigen Trends zu bestimmen, wenn die lange und die kurze Linie die Tendenz bestätigen, und wenn die kurze Linie in der Nähe der langen Linie zurückkehrt, wird der Eintritt für die kurzfristige Anpassung der Eintrittschancen beurteilt. Die Strategie gilt hauptsächlich für Aktien mit mittlerer oder langer Trendlinie.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die 200-Tage-Simple Moving Average, um die langfristige Trendrichtung zu bestimmen, und die 10-Tage-Simple Moving Average, um die kurzfristige Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der Aktienpreis über der 200-Tage-Mittelwert und unter der 10-Tage-Mittelwert liegt, bedeutet dies, dass er sich in einer Phase des langen Aufstiegs und der Kurzkurzkurzkurzkurzkurzkurz befindet.
Insbesondere, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird ein Plus-Eintritt getätigt: Schlusskurs> 200-Tage-Durchschnittslinie und Schlusskurs<10-Tage-Durchschnittslinie; Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird ein Defizit-Eintritt getätigt: Schlusskurs<200-Tage-Durchschnittslinie und Schlusskurs> 10-Tage-Durchschnittslinie.
Setzen Sie nach dem Eintritt eine Stop-Loss-Mechanismus, wenn Sie mehr als 10% vom Kaufpreis zurückziehen, um den Austritt zu stoppen. Gleichzeitig warten Sie, bis ein niedrigerer Schlusskurs auftritt, wenn Sie die i_lowerClose-Option eingestellt haben. Dies verhindert, dass der Austritt zu empfindlich ist.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert mit mehreren Zeitrahmen-Gewährlinien, um die Richtung der mittleren und langen Trendlinien mit größerer Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Die Utsch-Strategie bietet eine bessere Einstiegszeit, wenn die kurzfristigen Mittellinien auf die langfristigen Mittellinien zurückgerichtet sind. Im Vergleich zu einem einzigen Gleichlinien-System kann die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass sie durch kurzfristige Anpassungen ausgesetzt werden.
Die Strategie ist risikokontrollierbar. Es wurde ein Stop-Loss-Verhältnis von 10% eingestellt, um Verluste zu kontrollieren, und es wurden Zeitfilterbedingungen eingestellt, um den Handel in bestimmten Zeiträumen zu vermeiden.
Risikoanalyse
Die Strategie besteht weiterhin in der Gefahr, eingestellt zu werden. Wenn die Kurzlinie zu lange oder zu stark angepasst wird, kann ein Stop-Loss ausgelöst und eingestellt werden. Es besteht die Gefahr eines Verlusts.
Die Strategie ist schlecht für Handelsarten geeignet. Für Aktien mit hoher Volatilität und langer Anpassungszeit ist die Strategie leicht zum Ausverkauf zu bringen und wirkt nicht gut.
Die Strategie kann auch bei einer bedeutenden Umstellung des Marktes als Ganzes große Verluste hinnehmen. Sie kann zum Beispiel während der Finanzkrise schwierig sein, profitabel zu sein.
Optimierungsrichtung
Es können mehrere Ebenen eingeführt werden, wodurch mehrere Auswahlmechanismen entstehen. Zum Beispiel kann der 50-Tage-Ebenen-Eintritt nur dann berücksichtigt werden, wenn der Schlusskurs zwischen dem 50-Tage-Mittelwert und dem 200-Tage-Mittelwert liegt. Dies kann die tendenziell besseren Sorten weiter auswählen.
Es ist möglich, einen Floating Stop einzurichten. Konkret kann nach dem Eintritt ein variabler Stop-Loss-Wert festgelegt werden, der auf die Schwankungsbreite der Aktie basiert, anstatt auf einen festen Stop-Loss von 10%. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass unnötige Stop-Losses ausgelöst werden.
In Kombination mit anderen Indikatoren kann die Marktlage beurteilt werden. Zum Beispiel kann die Strategie ausgesetzt werden, um Verluste zu vermeiden, wenn die MACD zeigt, dass der Markt aussteigt. Dies kann den Start und das Schließen der Strategie nach der Beurteilung des großen Marktes steuern.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine typische Multi-Time-Frame-Gleichgewichtsstrategie. Sie kombiniert langfristige kurzfristige Mittelwerte, um mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristige Trends zu erfassen und gleichzeitig die Kurzlinie-Rückschlagsmöglichkeiten zu nutzen. Das Risiko der Strategie ist ebenfalls in kontrollierbaren Bereichen.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © irfanp056
// @version=5
strategy("Simple Pullback Strategy",
overlay=true) // Interactive Brokers rate
// Get user input
i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
ma2 = ta.sma(close, i_ma2)
// Check filter(s)
f_dateFilter = true
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)