Doppelte Bestätigungs-Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppelbestätigungs-Breakout-Strategie ist eine Handelsstrategie, die die Breakout-Strategie mit der Durchschnittsstrategie kombiniert. Die Strategie nutzt die Höchst- und Tiefstpreise des Vortages als Schlüsselpreise und kombiniert die Gold- und Goldfork-Sterbezeichen der schnellen und langsamen Durchschnittslinie, um zu kaufen und zu verkaufen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Dual-Confirmation-Breakthrough-Strategie lautet:
Wenn der Preis den Höchstwert des Vortages überschritten hat, wird dies als bullish bezeichnet. Wenn der Preis den niedrigsten Preis des Vortages überschritten hat, wird dies als bullish bezeichnet.
Bei einem Durchbruch wird geprüft, ob die Schnelllinie (die 10. Linie) die langsame Linie (die 30. Linie) nach oben durchbricht. Wenn ja, wird ein Kauf getätigt; wenn die Schnelllinie die langsame Linie nach unten durchbricht, wird verkauft.
Setzen Sie ein festes Stop-Loss-Verhältnis, um den Stop-Loss-Preis und den Stop-Loss-Preis zu berechnen. Wenn Sie beispielsweise den Stop-Loss-Verhältnis von 1:4 für die Strategie festlegen, ist das Stop-Loss-Verhältnis viermal so groß wie das Stop-Loss-Verhältnis.
Nach der Eröffnung der Position, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie ausgelöst wird, wird ein Stop-Loss-Exit durchgeführt; wenn das Stop-Loss-Ziel erreicht wird, wird ein Stop-Loss-Exit durchgeführt.
Wie man sehen kann, verwendet die Doppelbestätigungs-Breakout-Strategie gleichzeitig einen Trend-Beschluss-Indikator (Mittelwert) und einen wichtigen Preispunkt (Hoch-Low des Vortages), um ein Handelssignal zu bestätigen, und gehört zu einem stabileren und zuverlässigeren Breakoutsystem.
Analyse der Stärken
Die Strategie der Doppelbestätigung hat folgende Vorteile:
Ein Eintritt nach einem Hoch oder einem Tief am Tag vor dem Durchbruch kann die Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs effektiv verringern und somit die Genauigkeit des Eintritts verbessern.
Die Zusatzvereinbarung der Gleichung überlagert sie, um die häufige Eröffnung von Positionen bei Erschütterungen zu vermeiden.
Mit einem festen Stop-Loss-Verhältnis können Risiken und Erträge in einem erträglichen Bereich gehalten werden.
Strategie-Regeln sind einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen, geeignet für quantitative Transaktionen.
Risikoanalyse
Die Doppelbestätigungs-Breakthrough-Strategie birgt auch folgende Risiken:
Nach dem Durchbruch kann sich leicht Luft aufbauen, was zu einer Umkehrung führt. Um dieses Risiko zu vermeiden, kann die 2. K-Linie nach dem Durchbruch bestätigt und wieder eingesetzt werden.
Der Stop-Loss-Punkt kann leicht in einem wackligen Umfeld ausgelöst werden. Der Stop-Loss-Range kann entsprechend erweitert oder die Anzahl der Geschäfte erhöht werden, um das Risiko zu verteilen.
Ein festes Stop-Loss-Verhältnis ist nicht für alle Sorten und Verhältnisse geeignet und erfordert eine Anpassung der Parameter an die verschiedenen Märkte.
Die Parameter für die Durchschnittslinie werden nicht korrekt eingestellt, was dazu führt, dass bessere Chancen verpasst oder unnötige Geschäfte hinzugefügt werden. Die Parameter sollten regelmäßig überprüft und optimiert werden.
Optimierungsrichtung
Die Dual-Confirmation-Breakthrough-Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Erhöhen Sie die Anzahl der bestätigten K-Linien, um beispielsweise nach dem Durchbruch zu beobachten, ob der Schlusskurs von 1-2 K-Linien auch den wichtigen Preis überschritten hat.
Für verschiedene Sorten und Umgebungen werden unterschiedliche Kombinationen von Parametern, wie z. B. schnelle und langsame Durchschnittsphase, Stop-Stop-Loss-Ratio, verwendet, um die Rückmessung zu optimieren.
In Kombination mit anderen Hilfsindikatoren, wie z. B. einem Anstieg des Umsatzes, um ein Eintrittssignal zu bestätigen.
Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass ein maschinelles Lernmodell einen Markttrend vorhersagt, in Kombination mit Wahrscheinlichkeitssignal-Anpassungsstrategieparametern.
Zusammenfassen
Die Dual-Confirmation-Breakthrough-Strategie nutzt die brechenden Signale und die Gleichgewichts-Urteilskennzahlen der wichtigen Preisniveaus, um die Qualität der Handelssignale effektiv zu verbessern. Gleichzeitig wird das Kapitalrisiko mit einem festen Stop-Loss-Management verwaltet, so dass es stabil funktioniert. Dies ist eine integrierte quantitative Strategie zur Trendverfolgung und zum Durchbruch, die für Händler geeignet ist, die nach stabilen Erträgen suchen.
Obwohl die Strategie mit Risiken verbunden ist, können die Risiken durch kontinuierliche Rückmeldung und Optimierung kontrolliert und die Rendite der Strategie erhöht werden. Es ist eine quantitative Strategie, die es wert ist, eingehend untersucht und angewendet zu werden.
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)