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Strategie zur Durchbrüche der Doppelbestätigung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 03.01.2024
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Übersicht

Die doppelte Bestätigung Durchbruch-Strategie ist eine Handelsstrategie, die Breakout-Strategien und gleitende Durchschnittsstrategien kombiniert. Diese Strategie verwendet den höchsten Preis des vorherigen Tages und den niedrigsten Preis als Schlüsselpreisniveaus, kombiniert mit goldenen Kreuz und Tod Kreuz Signale von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten, um Kauf- und Verkaufsgeschäfte zu machen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Doppelbestätigungsstrategie ist:

  1. Wenn der Preis den höchsten Preis des vorherigen Tages durchbricht, wird er als Aufwärtssignal angesehen; wenn der Preis den niedrigsten Preis des vorherigen Tages durchbricht, wird er als Bärensignal angesehen.

  2. Wenn ein Durchbruch eintritt, überprüfen Sie, ob die schnelle Linie (10-Tage-Linie) die langsame Linie (30-Tage-Linie) durchbricht.

  3. Setzen Sie einen festen Stop-Loss- und Take-Profit-Ratio, um den Stop-Loss- und Take-Profit-Preis zu berechnen.

  4. Nach Eröffnung einer Position, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie auslöst, wird der Stop-Loss zum Ausstieg verwendet; wenn das Take-Profit-Ziel erreicht wird, wird der Take-Profit zum Ausstieg verwendet.

Es kann festgestellt werden, dass die Doppelbestätigungs-Breakthrough-Strategie den Durchbruch sowohl von Trendbeurteilungsindikatoren ( gleitenden Durchschnitten) als auch von wichtigen Preisniveaus (Hoch- und Tiefstände des Vortages) zur Bestätigung von Handelssignalen nutzt, was es zu einem relativ stabilen und zuverlässigen Breakout-System macht.

Analyse der Vorteile

Die Doppelbestätigungsstrategie hat folgende Vorteile:

  1. Eintritt nach dem Durchbruch des Vortags-Hoch- oder Tiefpunktes kann die Wahrscheinlichkeit von falschen Ausbrüchen effektiv reduzieren und so die Genauigkeit des Eintritts verbessern.

  2. Das Hilfsurteil des gleitenden Durchschnitts wird ihm übertragen, um häufige Eröffnungspositionen auf Schockmärkten zu vermeiden.

  3. Die Einführung eines festen Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnisses zur Steuerung des Kapitalrisikos kann Risiken und Renditen in einem erschwinglichen Bereich halten.

  4. Die Strategievorschriften sind einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar und für den quantitativen Handel geeignet.

Risikoanalyse

Die Doppelbestätigungsstrategie birgt außerdem folgende Risiken:

  1. Es ist leicht, nach dem Durchbruch kurze Akkumulationen zu bilden, wodurch Rückschläge hervorgerufen werden.

  2. In schwankenden Märkten können Stop-Loss-Punkte leicht ausgelöst werden. Der Stop-Loss-Bereich kann entsprechend gelockert oder die Handelsfrequenz erhöht werden, um Risiken zu diversifizieren.

  3. Festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnisse sind nicht für alle Produkte und Marktbedingungen geeignet, und die Parameter müssen je nach Markt angepasst werden.

  4. Eine unangemessene Einstellung der gleitenden Durchschnittsparameter kann auch bessere Chancen verpassen oder den unnötigen Handel erhöhen.

Optimierungsrichtlinien

Die Doppelbestätigungsstrategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

  1. Erhöhen Sie die Anzahl der Bestätigungs-K-Linien, beobachten Sie zum Beispiel, ob der Schlusskurs von 1-2 K-Linien nach dem Durchbruch auch dieses wichtige Preisniveau durchbrochen hat.

  2. Für verschiedene Produkte und Marktumgebungen unterschiedliche Parameterkombinationen wie gleitende Durchschnittszyklen, Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnisse usw. für Backtesting und Optimierung annehmen.

  3. Kombinieren Sie sie mit anderen Hilfsindikatoren, wie z. B. einem Anstieg des Handelsvolumens, um Eingangssignale zu bestätigen.

  4. Erhöhung der Modelle für maschinelles Lernen zur Vorhersage von Markttrendwahrscheinlichkeiten und Kombination von Wahrscheinlichkeitssignalen zur Anpassung von Strategieparametern.

Zusammenfassung

Die doppelte Bestätigungs-Breakthrough-Strategie nutzt umfassend Durchbruchssignale von wichtigen Preisniveaus und Beurteilungsindikatoren von gleitenden Durchschnitten, die die Qualität der Handelssignale effektiv verbessern können. Gleichzeitig ermöglicht die Verwendung von fixiertem Stop-Loss und Take-Profit zur Steuerung des Kapitalrisikos, dass sie stetig funktioniert. Dies ist eine quantitative Strategie, die Trendverfolgung und Breakouts kombiniert und für Händler geeignet ist, die nach stabilen Renditen suchen.

Obwohl es mit dieser Strategie einige Risiken gibt, können Risiken kontrolliert und die Renditen der Strategie durch kontinuierliches Backtesting und Optimierung verbessert werden.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)

// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)

// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")

// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)

// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4

// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)

// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema

// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)

// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)

// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)

// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
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