Schnelle RSI-Umkehr-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Schnelle RSI-Umkehr-Trading-Strategie durch die Kombination der Verwendung von schnellen RSI-Indikator, K-Linie-Einheit Filter, Maximum Minimum-Preis-Filter und SMA-Gleichgewicht-Filter, um den Trend-Umkehrpunkt zu beurteilen, um ein niedriges Risiko Umkehr-Trading. Die Strategie zielt darauf ab, kurzfristige Umkehr-Gelegenheiten zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Kennzahlen:
Schnelle RSI-IndikatorenDie RSI wird durch die RMA-Funktion berechnet, um die Sensitivität zu erhöhen und so schnellere Überkauf- und Überverkaufsignale zu erfassen.
K-Linien-EinheitsfilterDie K-Linien müssen größer als 1⁄5 der EMA-Linien sein, damit die Filter nicht stark verändert werden.
Maximaler Minimaler Preis-FilterDer Preis für Innovation ist hoch oder niedrig, um eine Trendwende zu bestätigen.
SMA-GleichlinienfilterDer Preis für den Kauf von Gold und Goldstücke in den USA wurde von der US-Kommission für den Kauf von Gold und Gold in den USA ermittelt.
Wenn mehrere der oben genannten Bedingungen gleichzeitig ausgelöst werden, wird ein Handelssignal erzeugt. Die spezifische Logik ist:
Mehrköpfiger Einstieg: Schneller RSI-Indikator unterhalb der Überverkaufszone AND K-Linie Entität größer als die EMA-Einheit Durchschnitt 1⁄5 AND mit minimalem Durchbruch AND-Preis durch die SMA-Durchschnittlinie
Blank-Eintritt: Schneller RSI-Indikator höher als die Überverkaufszone AND K-Linie Entität größer als die EMA-Einheit Durchschnitt 1⁄5 AND mit maximaler Durchbruch AND-Preis unterhalb der SMA-Durchschnittlinie
Aus dem Gleichgewicht: Schneller RSI in normale Zone zurück
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Erfassung von Schwankungen bei kurzfristigen Umkehrungen
- Der RSI ist sehr empfindlich.
- Mehrfache Filter reduzieren Fehlsignale
- Risiken sind kontrollierbar, Rücktritte gering
Risiko und Optimierung
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Gefahr des Rückschritts
- Es gibt nur einen begrenzten Platz für Parameteroptimierungen.
Die Optimierung kann durch folgende Maßnahmen erfolgen:
- In Kombination mit einem Filter für die Transaktionsvolumen
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie
- Optimierungsparameterkombinationen
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine risikoarme kurzfristige Reversal-Trading-Strategie. Sie beurteilt die Kauf- und Verkaufspunkte anhand des schnellen RSI und verwendet mehrere Filter, um falsche Signale zu reduzieren, wodurch ein risikobeherrschbarer Reversal-Trading möglich wird, der für den Short-Line-Betrieb geeignet ist. Die Strategie kann weiter optimiert werden und hat großes Potenzial.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-26 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.4", shorttitle = "Fast RSI str 1.4", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(true, defval = true, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()