Quant Trading Strategie auf Basis von HullMA-Prozentsätzen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-03-01 12:16:45
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Übersicht

Diese Strategie implementiert den quantitativen Handel durch die Berechnung des Hull- gleitenden Durchschnitts und seiner Prozentsatzbänder, um Einstiegs- und Stop-Loss-Entscheidungen zu treffen. Zu seinen Vorteilen gehören anpassbare Parameter, einfache Implementierung und strenger Stop-Loss.

Strategieprinzip

Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt der Rumpfmasse mit der Länge der Rumpfläche.
Grafikprozentsatzbänder xL1, xL3, xL2, xL4 basierend auf dem Rumpf.
Lang, wenn der Schlusskurs unter xL2 oder xL4 liegt, lang, wenn der Schlusskurs über xL1, xL2 oder xL3 liegt

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen zählen:

HullMA ist auf Preisänderungen empfindlich und verfolgt die Entwicklung der Preise gut.
Die prozentualen Bands sind für verschiedene Produkte sehr anpassbar.
Die Dual-Band-Strategie filtert falsche Signale effektiv aus.
Die Stop-Loss-Strategie kontrolliert die Risiken effektiv.

Risikoanalyse

Einige Risiken:

Wir jagen Gipfel und töten Niedergänge.
Ausrutschen durch häufiges Handeln.
Eine unsachgemäße Einstellung der Parameter führt zu Überhandelungen.
Die Stop-Loss-Position muss iterativ optimiert werden.

Optimierungsrichtlinien

Einige Optimierungsrichtlinien:

Optimieren Sie den Längenparameter HullMA für verschiedene Produkte.
Optimieren Sie Prozentsatzbänder, um falsche Trades zu reduzieren.
Fügen Sie kurzfristige Operationen hinzu, um mehr Gewinne zu erzielen.
Optimieren Sie die Stop-Loss-Strategie, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.
Die Robustheit von verschiedenen Produkten wird getestet.

Schlussfolgerung

Mit klaren Vor- und Nachteilen und weiteren Optimierungen von Parametern und Funktionen kann es zu einer sehr praktischen Quant-Strategie werden.

/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)



length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)



Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)


v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2


xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2 
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4 


plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")




longCondition1 =  crossover(close, xL4) 
if (longCondition1)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)

longCondition2 =  crossover(close, xL2) 
if (longCondition2)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)


shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3) 
    strategy.close("l1", strategy.long)

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