Trend nach der Strategie des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Diese Strategie kombiniert den Exponential Moving Average (EMA), den Simple Moving Average (SMA) und den Relative Strength Index (RSI), um ein automatisiertes Handelssystem zu implementieren, das von Trendmärkten profitieren kann. Es erzeugt Kaufsignale, wenn die schnelle EMA die langsame SMA von unten überschreitet, und Verkaufssignale, wenn die schnelle EMA die langsame SMA überschreitet.

Strategie Logik

1. EMA ((50): 50-Perioden-Exponential Moving Average, der einen kurzfristigen Trend darstellt.
2. SMA ((100): Einfacher gleitender Durchschnitt über 100 Perioden, der einen mittelfristigen bis langfristigen Trend darstellt.
3. RSI (Relative Strength Index) (RSI) (14): 14-Perioden-Relative Strength Index zur Ermittlung von Überkauf-/Überverkaufswerten.

Wenn die kurzfristige EMA ((50) die mittelfristige SMA ((100) überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt, das auf eine Stärkung des kurzfristigen Trends hinweist, und wir können dem Kauftrend folgen.

Wenn die EMA ((50) unterhalb der SMA ((100) kreuzt, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Dies bedeutet, dass die kurzfristige Dynamik erschöpft ist und wir dem Trend folgen sollten, auszuverkaufen.

Wenn der RSI größer als 70 (Überkaufszone) ist, erzeugt er ein Gewinnsignal. Wenn der RSI kleiner als 30 (Überverkaufszone) ist, erzeugt er ein Stop-Loss-Signal.

Analyse der Vorteile

Dies ist eine sehr klassische Trend-Folge-Strategie, die gleitende Durchschnitte verwendet. Sie beinhaltet sowohl Trend-Tracking als auch Überkauf/Überverkaufserkennung, wodurch wir den großen Trend erfassen können, während wir kurzfristige Spitzen auf dem Gipfel vermeiden. Die Strategie funktioniert gut in Märkten mit signifikanten Sektorrotationen. Zum Beispiel zeigt der Gesamtindex in der frühen Phase eines Bullenmarktes einen starken Aufwärtstrend, aber gelegentliche mittelfristige Korrekturen sind üblich. Die gleitende Durchschnittsstrategie kann den großen Aufwärtstrend erfassen, während sie rechtzeitig während der Trendumkehr herauskommt. Im Vergleich zu traditionellen Tracking- und Stop-Loss-Methoden ist die gleitende Durchschnittsstrategie stabiler, mit weniger gewalttätigen Abwärtsschlägen. Außerdem ist diese Strategie sehr einfach und leicht zu verstehen. Die Parameter sind bequem anzupassen. Daher ist sie eine sehr freundliche Methode für Anfänger.

Risikoanalyse

Das größte Problem der gleitenden Durchschnittsstrategie besteht darin, dass sie die Trennung zwischen preis und value nicht berücksichtigt. Gegen Ende eines Aufwärtstrends überschreitet der Preis oft den angemessenen Bewertungsbereich. Wenn wir uns unabhängig von der Bewertung nur auf die Preisbewegung selbst konzentrieren, führt dies zwangsläufig zu einer Überbelastung in der letzten Phase. Zu diesem Zeitpunkt können die kurzfristigen EMA ((50) und mittelfristige SMA ((100) immer noch einen starken Aufwärtstrend zeigen, der Kaufsignale erzeugt, während der tatsächliche Preis stark überbewertet wurde. In diesem Fall bedeutet der Kauf am Höchststand weiterhin, dass man später einem riesigen Risiko gegenübersteht. Daher passt diese Strategie besser zur wachsenden Phase der Märkte und wir brauchen ein rationales Urteil über die Hauptrichtung des Trends.

Auch die Kriterien für Überkauf/Überverkauf beruhen hier ausschließlich auf einem einzigen RSI-Indikator, der leicht falsche Signale verursachen kann. Zum Beispiel könnte es kurzfristige Preisspitzen mit einem RSI über 70 geben, während im Markt nachträglich eine erhebliche Aufwärtsdynamik besteht. Frühzeitige Gewinnsignale in diesem Fall können Chancen verpassen. Daher ist eine weitere Optimierung in Bezug auf die Risikokontrolle erforderlich.

Verbesserungsrichtlinien

1. Um falsche Signale zu vermeiden, sollten mehr Indikatoren für die Beurteilung von Überkauf/Überverkauf hinzugefügt werden, z. B. Hinzufügen eines KD-Indikators usw.

2. Hinzufügen von mehr Metriken, um den mittelfristigen und langfristigen Trend zu beurteilen, z.B. MACD usw., um die Divergenz zwischen Preis und Wert zu erkennen.

3. Verwenden Sie unterschiedliche Parametermengen für unterschiedliche Marktbedingungen.

4. Erwägen Sie, Gewinne teilweise zu erzielen, anstatt einen vollständigen Ausstieg in Überkauf-/Überverkaufszonen zu machen, wobei die Kernpositionen beibehalten werden.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist die einfache gleitende Durchschnittsstrategie ein sehr praktischer quantitativer Ansatz. Sie ist stabil, leicht zu verstehen und zu optimieren, eine der besten Optionen für Quant-Anfänger. Ihr größter Vorteil besteht darin, die wichtigsten Trends zu fahren und wiederholte Top- und Bottom-Käufe zu vermeiden. Außerdem bietet sie ein gewisses Maß an Risiko-Schutz. Wir müssen jedoch ihre Grenzen erkennen, da sie keine Frühwarnsignale um wichtige Wendepunkte herum senden. Investoren müssen Trends also geduldig verfolgen und rechtzeitig Gewinne erzielen.