Trendfolgende gleitende Durchschnittsstrategie

Überblick

Diese Strategie kombiniert die Verwendung von Index-Moving Averages (EMA), Simple Moving Averages (SMA) und relativ starken RSI-Indikatoren, um ein automatisiertes Handelssystem zu realisieren, das in trendigen Situationen profitieren kann. Wenn ein schneller Moving Average den langsamen Moving Average von unten durchquert, bildet es ein Kaufsignal. Wenn ein schneller Moving Average den langsamen Moving Average von oben durchquert, bildet es ein Verkaufsignal.

Strategieprinzip

1. EMA ((50): Indikatorische Moving Averages mit 50 Perioden, die einen kurzfristigen Trendindikator darstellen.
2. SMA ((100)): Ein einfacher Moving Average mit 100 Perioden, der einen mittleren bis langen Trendindikator darstellt.
3. Der RSI ((14): ein relativ starker Index für den 14. Zyklus, der überkauft und überverkauft wird.

Wenn der kurzfristige Trendindikator EMA ((50) den mittelfristigen Trendindikator SMA ((100) durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, das zeigt, dass der kurzfristige Trend stärker wird und ein Kauf verfolgt werden kann.

Wenn die EMA unter 50 durch die SMA unter 100 geht, wird ein Verkaufssignal erzeugt, das zeigt, dass die Kraft in kurzer Zeit aufgebraucht ist. Der Verkauf sollte verfolgt werden.

Wenn der RSI größer als 70 (über den Kaufbereich) ist, wird ein Stop-Signal erzeugt, wenn der RSI kleiner als 30 (über den Verkaufbereich) ist, wird ein Stop-Loss-Signal erzeugt.

Analyse der Stärken

Es ist eine sehr klassische Trend-Tracking-Strategie für Moving Averages. Es kombiniert Trend-Tracking mit Überkauf-Überverkauf-Urteilen und kann sowohl die wichtigsten Trends des Marktes erfassen als auch die Übernahme und Überschneidung von Kurzstrecken vermeiden. Die Strategie funktioniert besser in einigen Märkten mit deutlichen Stilwechseln.

Risikoanalyse

Das größte Problem der Moving-Average-Strategie besteht darin, dass sie das grundlegende Problem der Abweichung von Kurs und Wert nicht löst. Wenn der Markt kurz vor dem Ende der Aufwärtsbewegung steht, sind die Preise oft weit über den angemessenen Wertbewertungsbereich für die grundlegenden Werte.

Außerdem ist die Strategie einfacher, die Überkauf-Überverkaufszone zu beurteilen, indem nur ein RSI-Indikator verwendet wird. Dies kann leicht zu Fehleinschätzungen führen. Zum Beispiel, wenn die Marktlage in kurzer Zeit durchbricht, zeigt der RSI-Indikator einen Überkauf, aber in Wirklichkeit gibt es nach dem Markt noch Antrieb, weiter zu steigen. Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Stoppsignal erzeugt wird, kann die Chance verpasst werden.

Optimierungsrichtung

1. Es gibt mehr Indikatoren, die überkaufen und überverkaufen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
2. Hinzu kommen weitere mittelfristige Trendbeurteilungsindikatoren wie der MACD und andere. Vermeiden Sie die Gefahr von Preis-Wert-Abweichungen.
3. Die Parameter für verschiedene Marktbedingungen sind unterschiedlich eingestellt. Zum Beispiel kann der SMA-Zyklus entsprechend erhöht werden, wenn der Trend deutlicher ist.
4. Es kann in Betracht gezogen werden, nur in der Nähe der Überkauf-Überverkaufszone teilweise zu stoppen und weiterhin eine Kernposition zu halten.

Zusammenfassen

Insgesamt ist die einfache Moving-Average-Strategie eine sehr praktische Quantifizierungsstrategie. Sie ist stabil, einfach, leicht zu verstehen und zu optimieren und gehört zu den besten Optionen für die Einführung der Quantifizierung. Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, einen großen Trend zu erfassen und die Wiederholungsfehler zu vermeiden, die den Höhen und Tiefen folgen.