Kurzfristige Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf den Brin-Band-Indikatoren, um Handelssignale zu beurteilen und Stop-Loss-Sätze zu setzen. Wenn der Preis die Brin-Band-Mittelbahn berührt, wird die Position zusätzlich gelockert und ein Stop-Loss von 0,5% und ein Stop-Loss von 3% festgelegt.
Strategieprinzip
Der Brin-Band-Mittelstrahl ist ein N-Tage-Simple-Moving-Average für den Schlusskurs. Die obere Schiene ist eine N-Tage-Schlusskurs-Standarddifferenz von Mittelstrahl + K-mal, die untere Schiene ist eine N-Tage-Schlusskurs-Standarddifferenz von Mittelstrahl-K-mal.
Analyse der Stärken
- Der Blink-Band-Indikator wird verwendet, um Handelssignale zu ermitteln, die einen Preisbruch effektiv erfassen können.
- Die Kurzstrecken-Trading-Methode, bei der die einzelnen Transaktionszyklen sehr kurz sind, ermöglicht einen schnellen Wechsel in mehrere Richtungen.
- Eine feste Anzahl von Positionen mit Stop-Loss-Systemen kann die Risiken eines einzelnen Handels sehr gut kontrollieren.
Risikoanalyse
- Der Brin-Band-Indikator ist sehr empfindlich auf Marktfluktuationen, und eine falsche Parameter-Einstellung kann zu einem erhöhten Handelssignal führen, aber nicht zu einer hohen Gewinnrate.
- Kurzfristige Geschäfte sind häufig, und wenn die Gebühren höher sind, kann dies die Gewinnspanne erheblich verringern.
- Die Stop-Loss-Spanne ist falsch eingestellt, was zu früh oder zu spät zum Stoppen führen kann.
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Optimierung der Bryn-Band-Parameter, um die optimale Kombination zu finden.
- Wählen Sie die Sorten mit den niedrigsten Gebühren für den Handel.
- Optimierung der Parameter-Einstellungen für die Stop-Loss durch Rückmessung.
Optimierungsrichtung
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Signal die Gewinnrate.
- Hinzufügen von Stop-Methoden, Einrichten von mobilen Stop-Methoden oder Batch-Stop-Methoden, um die Gewinnspanne pro Handel zu erweitern.
- Optimierung der Brin-Band-Parameter und der Stop-Loss-Marge, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine klare Gesamtkonzeption, die die Effektivität der Handelssignale anhand der Brin-Streifen beurteilt. Allerdings werden häufig Geschäfte getätigt und die Gewinnspanne ist begrenzt. Es wird empfohlen, die Trends mit den Indikatoren zu kombinieren, um die Signalfilter zu beurteilen und die Effektivität der Strategie durch Optimierungsparameter zu verbessern.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = 1)
if (price_touches_basis_down)
strategy.entry("Venta", strategy.short, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0,5% (take profit) o 3% (stop loss)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
stop_loss = 0.03
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Compra", profit = close * (1 + target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Compra", loss = close * (1 - stop_loss))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Venta", profit = close * (1 - target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Venta", loss = close * (1 + stop_loss))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")