Bollinger Band Breakout Regression Handelsstrategie

Überblick

Die Strategie basiert auf dem Bollinger Bands-Indikator und basiert darauf, dass der Preis nach dem Durchbruch des Bollinger Bands auf oder abgeht und darauf wartet, dass der Preis in den Bollinger Band zurückkehrt, um dann an den Rückkehrpunkten die gleiche Position zu errichten wie die Richtung des Durchbruchs. Die Strategie nutzt die Eigenschaft, dass der Preis in extremen Gebieten oft umkehrt, um Marktwendepunkte durch die Kombination von Bollinger Bandbrech und Rückkehr zu erfassen, um eine höhere Gewinnquote zu erzielen.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie die mittleren, oberen und unteren Gleise des Brin-Bandes. Die mittleren Gleise sind die gleitenden Durchschnittswerte, die oberen und unteren Gleise sind die mittleren Gleise plus oder minus eine bestimmte Standardabweichung.
2. Beurteilen Sie, ob der Preis den Brin-Band-Ober- oder Untergrund durchbrochen hat. Wenn der Schlusskurs den oberen Bereich überschreitet, gilt dies als Aufbruch; wenn der Schlusskurs den unteren Bereich überschreitet, gilt dies als Abbruch.
3. Wenn ein Aufbruch auftritt, wird der höchste Preis der K-Linie als Peak aufgezeichnet. Wenn ein Abbruch auftritt, wird der niedrigste Preis der K-Linie als Peak aufgezeichnet.
4. Warten Sie, bis der Preis nach dem Durchbruch in den Brin-Band zurückkehrt. Wenn sich der Schlusskurs zwischen dem oberen und unteren Bahnbereich befindet, wird der Preis als zurückgekehrt angesehen.
5. Wenn die erste K-Linie aufwärts durchbricht, wenn der Preis zurückkehrt, dann wird die K-Linie aufwärts durchbrechen.[1]and inside), dann wird die Mehrspitze geöffnet; wenn die vorherige K-Linie eine Abbruchlinie ist, wird die Break_down[1]And inside) wird mit leerem Kopf gezeigt.
6. Positionsmanagement: Wenn mehrere Positionen gehalten werden, ist der Schlusskurs oberhalb der mittleren Bahn; wenn keine Positionen gehalten werden, ist der Schlusskurs unterhalb der mittleren Bahn.

Analyse der Stärken

1. Brin ist sehr anpassungsfähig und kann sich dynamisch an Preisschwankungen anpassen, was hilfreich ist, Trends und Schwankungen zu erfassen.
2. Im Vergleich zu der einfachen Brin-Band-Break-Strategie wurden die Rückkehrbedingungen erhöht, wodurch eine gewisse Vermeidung der Verfolgung von Höhen und Tiefen vermieden und die Einstiegsqualität verbessert wurde.
3. Die Plateau-Bedingungen basieren auf der mittleren Bahn, sind einfach und benutzerfreundlich und können die Gewinne besser schützen.
4. Die Parameter wie Länge, Abweichung und Multiplikator können flexibel angepasst werden.

Risikoanalyse

1. Die falsche Auswahl der Brin-Band-Parameter kann zu einem vorzeitigen oder zu späten Einstieg führen und die Strategie-Performance beeinträchtigen. Diese kann durch Optimierung der Parameter gemildert werden.
2. Bei Preisschwankungen in der Nähe der Brin-Band kann es zu häufigen Leerpositionen kommen, was zu erhöhten Transaktionskosten führt.
3. Wenn der Trend stark ist und der Preis nicht lange in die Brin-Band zurückkehrt, kann der Trendgewinn verloren gehen.
4. Die bloße Verwendung des Brin-Band-Indikators kann für bestimmte Sorten oder Verhaltensweisen nicht wirksam sein und muss mit anderen Signalen kombiniert werden.

Optimierungsrichtung

1. Es kann in Erwägung gezogen werden, weitere Filterbedingungen einzuführen, z. B. ein zuverlässigeres Durchbruch nach einer längeren Laufzeit oberhalb der Bollinger Bands, oder Trendbeurteilungsindikatoren wie MA-Winkel und ADX als Hilfsmittel.
2. In Anbetracht der Erschütterungen können die Limitlisten und die Zeitmesser erhöht werden, um eine blinde Position zu vermeiden.
3. Das Spiel kann mit ATR oder Ebenen ausgestattet werden, um die Spielzeit zu kontrollieren.
4. Parameteroptimierung und Merkmalsanalyse für verschiedene Kennzahlen und Perioden, Auswahl geeigneter Kennzahlen und Perioden.
5. Positionsmanagement kann in Betracht gezogen werden, z. B. Positionserhöhung bei schrumpfender Volatilität und Positionsminderung bei steigender Volatilität.

Zusammenfassen

Die Brin-Band-Breakout-Return-Trading-Strategie ist eine einfache, praktische, quantitative Handelsstrategie. Sie nutzt die Reaktion des Preises auf Extremsituationen, erzeugt Positionsausgleichsbedingungen mit Hilfe der Brin-Band-Instrumente, ist in der Lage, die Anfangs- und Endpunkte der Trends zu erfassen und die Häufigkeit des Handels zu kontrollieren. Die Strategie hat jedoch auch Probleme mit der Parameterwahl, schlechter Leistung bei Schwankungen und mangelnder Trendwahrnehmung.