Lange quantitative Handelsstrategie basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) und Stop-Loss
ChaoZhang
Überblick
Dieser Artikel beschreibt eine Multi-Head-Quantitative-Trading-Strategie, die auf einem relativ schwachen Index (RSI) und einem Stop-Loss basiert. Die Strategie nutzt die RSI-Indikatoren, um überverkaufte und überkaufte Marktsituationen zu bestimmen, um bei Überverkauf eine Multi-Head-Position zu eröffnen und bei Überkauf eine Bilanz zu halten. Die Strategie verwendet auch Prozentsätze für Stop-Losses, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Der RSI ist ein dynamischer Schwankungsindikator, der verwendet wird, um zu messen, wie stark sich die Preise über einen bestimmten Zeitraum ändern. Seine Berechnungsformel lautet:
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Dabei wird N für die Zeitperiode verwendet, in der der RSI berechnet wird.
Die Logik der Strategie lautet wie folgt:
- Berechnen Sie den RSI für N-Zyklen.
- Wenn der RSI von unten nach oben über den Überverkaufsprozess (z. B. 30) geht, wird eine Überschussposition eröffnet.
- Wenn der RSI von oben nach unten über den Überkauf-Level (z. B. 70) fällt, wird die Überschussposition abgewickelt.
- Der Stop-Loss-Preis wird auf Basis des aktuellen Preises und des festgelegten Prozentsatzes berechnet, wenn eine Position eröffnet wird.
- Wenn der Preis den Stop-Loss-Preis erreicht hat, wird die Position ausgeglichen und die Verluste kontrolliert.
Die Strategie versucht, Positionen zu eröffnen, wenn der Markt von den Bären zu den Bullen wechselt, und die Positionen zu Ende der Bullen zu platzieren, um die wichtigsten Aufwärtstrends zu erfassen.
Analyse der Stärken
- Einfach zu bedienen: Die Strategie verwendet nur einen RSI, ist logisch klar und geeignet für Anfänger zu lernen und zu verwenden.
- Trendverfolgung: Strategie, Positionen in Überverkaufszonen zu eröffnen und Positionen in Überkaufszonen zu schließen, die der Trendinvestitionsphilosophie von “Low Buy High Sell” entspricht, um die steigenden Trends in den Bullenmärkten effektiv zu erfassen.
- Risikokontrolle: Der Stop-Loss-Prozent hilft den Anlegern, die Risikothek für jeden Handel zu kontrollieren und die Verluste in akzeptable Grenzen zu bringen.
Risikoanalyse
- Schwankungsmarktverluste: Der RSI ist ein nachlassender Indikator, der in schwankenden Märkten mehr falsche Signale sendet, was zu häufigen Auslösern und kleinen Verlusten führt.
- Störverlust ist falsch eingestellt: Wenn der Stopp zu breit eingestellt ist, ist der Einmalverlust größer. Wenn der Stopp zu eng eingestellt ist, wird der Verlust zu früh eingestellt und der nachfolgende Trend wird verpasst.
- Fehlende Positionsverwaltung: Strategie fehlt an dynamischen Anpassungsmechanismen für Positionen, Risikogate-Kontrollen sind nicht flexibel genug.
Optimierungsrichtung
- Trendfilter: Bevor Sie den RSI-Signal verwenden, beurteilen Sie den großen Trend anhand des langfristigen Durchschnitts oder eines anderen Trendindikators und verwenden Sie den RSI-Mehrkopfsignal nur bei einem großen Trend.
- Stop-Loss-Optimierung: Eine erweiterte Stop-Strategie wie Mobile Stop oder ATR kann in Betracht gezogen werden, um die Stop-Position dynamisch anzupassen, um sie besser an das Markttempo anzupassen.
- Positionsmanagement: Die Positionsgröße für jeden Handel wird dynamisch angepasst, um die Risiken besser zu kontrollieren.
- Multi-Head-Hedging: Die Einführung einer Head-Hedging-Strategie zur Absicherung bei der Verwendung von Multi-Head-Strategien verringert die Gesamtrisiko-Effekte der Strategie.
Zusammenfassen
Dieser Artikel beschreibt eine auf dem RSI basierende mehrköpfige Quantifizierungsstrategie. Die Strategie nutzt das RSI-Überverkauf-Überkauf-Signal, um Positionen zu platzieren und gleichzeitig das Prozentsatz-Stop-Risiko zu kontrollieren. Dies ist eine einfache, praktische Trendverfolgungsstrategie, die für Anfänger geeignet ist.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")