Bollinger-Bänder und stochastische KD-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert zwei technische Indikatoren, die Bollinger Bands und Random KD, um zu entscheiden, ob die Preise die Bollinger Bands nach unten und die Random KD nach oben verlaufen, um zu entscheiden, ob die Preise die Bollinger Bands nach unten oder die Bollinger Bands nach oben verlaufen. Die Strategie versucht, die Rebound-Situation nach dem Überverkauf des Marktes zu erfassen und gleichzeitig das Rücknahmerisiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Berechnung der Brin-Band: Ein einfacher Moving-Average der Preise als Brin-Band-Mittelbahn verwendet, wobei die Berechnung der Up-and-Down-Strecken als ein festes Multiplikator der mittleren Strecke plus oder minus der Preis-Standarddifferenz durchgeführt wird.
Berechnung des Randomizer-KD: Der Randomizer-K-Wert ist die relative Position des aktuellen Schlusskurses zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen der jüngsten N-Zyklen, und der D-Wert ist der M-Tage-Simple Moving Average für den K-Wert.
Kaufbedingungen: Strategie zum Kauf, wenn der aktuelle Schlusskurs unterhalb der Brin-Band abfällt und der zufällige Indikator KD Goldfork ((D-Wert über K-Wert) durchbricht.
Verkaufsbedingungen: Die Strategie wird verkauft, wenn der aktuelle Schlusskurs die Mitte der Bollinger Bands erreicht oder die Bollinger Bands durchbricht.
Der Brin-Band kann beurteilen, ob sich der Preis in einem relativ niedrigen Bereich befindet, und in Kombination mit dem Zufallsindikator KD Goldfork bestätigt das Umkehrsignal, um als Kaufzeit zu dienen. Wenn der Preis wieder in die Nähe des Brin-Band-Mittelkurses zurückkehrt oder überkauft, um den Kurs zu überschreiten, wird rechtzeitig verkauft, um das Risiko zu kontrollieren und die Gewinne zu sperren.
Analyse der Stärken
In Kombination mit Preis- und Dynamikindikatoren kann man die Rebound-Bewegung nach einem Überverkauf besser erfassen.
Die relativ hohen und niedrigen Positionen der Brin-Band-Energie-Dynamik zeichnen die Preise aus, die im Vergleich zu den festen Schwellenwerten objektiver und effektiver sind.
Der Zufallsindikator KD kann die Überkauf- und Überverkaufssituation sowie die Dynamik der Preise widerspiegeln und ergänzt die Brin-Band effektiv.
Setzen Sie eindeutige Stop-Loss- und Stop-Off-Grenzen und kontrollieren Sie die Risikothek für einen einzelnen Handel.
Die Parameter sind anpassbar für verschiedene Märkte und Zeiträume.
Risikoanalyse
Die Strategie kann bei unsicheren Trends oder bei einem wackligen Markt schlecht abschneiden und muss in Kombination mit Trends und Indikatoren unterschieden werden.
In einigen Fällen kann es zu einer Schwindellinie kommen, die in Kombination mit anderen Methoden weiter bestätigt werden muss.
Die Auswahl der Brin-Band- und Random-Indicator-KD-Parameter muss nach Rückmeldung optimiert werden, und unangemessene Parameter können zu vorzeitigen Verlusten oder zu langer Haltedauer führen.
Es fehlt die Möglichkeit, die Positionsverwaltung und die Vermögensverwaltung zu berücksichtigen, und die Rücknahme ist begrenzt.
Optimierungsrichtung
Die Einführung von Trendmessungen wie beispielsweise Moving Averages, die nur dann angewendet werden, wenn ein Trend eindeutig ist.
Zweite Bestätigung des Zufallsindikators KD Goldfork Signal, z. B. um zu bestimmen, ob der K-Wert in der niedrigen Zone liegt.
Optimierung der KD-Parameter für die Brin-Band und die Zufallsindikatoren, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Positionsmanagement und Kapitalmanagement-Module in die Strategie aufzunehmen, z. B. Positionsberechnung mit der Kelly-Formel, Einstellung einer Gesamtstop-Line usw.
Die Optimierung und Rückprüfung der Parameter in verschiedenen Märkten und in verschiedenen Perioden verbessert die Anwendbarkeit der Strategie.
Zusammenfassen
Der Artikel beschreibt eine Handelsstrategie, die auf einem Brin-Band und einem Zufallsindikator KD basiert. Die Strategie ermittelt die Kauf- und Verkaufsmomente durch den Vergleich der Position des Preises mit dem Brin-Band und den Kreuzsignalen des Zufallsindikators KD, um die Rebound-Bewegung nach dem Überverkauf zu erfassen und das Rücknahmerisiko zu kontrollieren. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie die relativ hohen und niedrigen Positionen der Preise dynamisch darstellt und die Überkauf-Überverkauf-Prozesse in Verbindung mit den Preisen ergänzt, wobei die Signale klar und komplementär sind.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")