Kontinuierliche Umkehrstrategie von Rückgang und Anstieg

Überblick

Die Hauptidee der Strategie ist, dass nach einer Reihe von Abwärtstropfen, wenn der Preis durch eine Reihe von Abwärtstropfen, zeigt, dass die headed Dynamik freigegeben wurde, und dann, wenn es eine Reihe von Schläfen, bedeutet, dass mehrköpfige Kräfte zu sammeln beginnen, und der Preis kann eine Welle von rückläufigen Bewegung einläuten. Daher versucht die Strategie, diese mehrköpfige Preisrückkehr zu ergreifen, um so zu profitieren.

Strategieprinzip

Das Prinzip der kontinuierlichen Sinus-Vacus-Umkehrstrategie kann in folgende Schritte unterteilt werden:

1. Einstellung der Parameter: Einstellung der Anzahl der Konsekutiv-BarsDown- und Konsekutiv-BarsUp-Wurzeln.
2. Beurteilen Sie die Markttrends: Ermitteln Sie die Wurzeln der aktuellen Preise, die in Folge sinken (dns) und steigen (ups).
3. Eintrittsbedingungen: Eintritt ist möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
   • Derzeitige Handelszeiten innerhalb der Rückmessungs-Bereich (date)
   • Die ersten beiden K-Linien sinken in Folge bis zu den gesetzten Werten von consecutiveBarsDown
   • Die aktuelle K-Linie erreicht die Einstellung für consecutiveBarsUp
   • Derzeit keine Positionen
4. Stop-Loss-Einstellung: Nach der Eröffnung der Position wird der Stop-Loss-Preis (stop_loss) als der niedrigste Punkt der letzten drei K-Linien-Schlusskosten festgelegt.
5. Ausstiegsbedingungen: Platzierung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
   • Derzeitige Handelszeiten innerhalb der Rückmessungs-Bereich (date)
   • Aktuelle Positionen ((active))
   • Der Schlusskurs liegt unter dem Stop-Loss-Preis ((close < stop_loss) oder unter dem Maximalpreis minus 2 mal ATR ((close < high - 2 * atr ((7))
6. Zurücksetzungsvariable: Nach dem Ausgleich wird die variable active mit false und entry_bar_index mit einem sehr großen Wert neu gesetzt.

Die Strategie nutzt die Formen der kontinuierlichen Niederschläge und der Verlammungen, um die Umkehrchancen der Umwandlung von Hohlkopf in Mehlkopf zu erfassen. Gleichzeitig werden strenge Stop-Loss-Bedingungen festgelegt, um das Risiko zu kontrollieren.

Analyse der Stärken

Die Strategie der kontinuierlichen Niederschlag-Yanga-Umkehr hat folgende Vorteile:

1. Trend-Sensitivität: Die Strategie ist empfindlich auf Veränderungen der Preisentwicklung und kann potenzielle Umkehrmöglichkeiten schnell erkennen, indem sie die Wurzeln von aufeinanderfolgenden Niederschlägen und Niederschlägen erfasst.
2. Die Formen sind einfach: Die Strategie basiert auf einfachen, fortlaufenden Schwankungen und Schwankungen, die Regeln sind klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
3. Stop-Loss-Strengheit: Die Strategie setzt relativ strenge Stop-Loss-Bedingungen für die Position (die niedrigsten Punkte der letzten drei K-Linie-Abschlusspreise), um den Verlust zu kontrollieren, wenn der Trend nicht fortgesetzt werden kann.
4. Die Parameter sind anpassbar: Die Anzahl der Wurzeln von aufeinanderfolgenden Niederschlägen und Schwankungen kann je nach Markteigenschaften und Handelsvarianten angepasst werden, was die Flexibilität der Strategie erhöht.

Risikoanalyse

Obwohl eine kontinuierliche Wende von Weiß-Yank-Rückwärts-Strategie einige Vorteile hat, gibt es folgende Risiken:

1. Häufige Transaktionen: Bei starker Marktfluktuation können die Preise häufig die Ein- und Ausstiegsbedingungen der Strategie auslösen, was zu einer erhöhten Anzahl von Transaktionen und erhöhten Gebühren führt.
2. Stop-Loss-Position: Die Stop-Loss-Position der Strategie ist der niedrigste Punkt der letzten drei K-Line-Abschlusspreise, was dazu führen kann, dass die Stop-Loss-Position zu nahe am Einstiegspreis liegt, wodurch ein Stop-Loss bei normalen Marktschwankungen ausgelöst wird, was zu unnötigen Verlusten führt.
3. Trend-Fortsetzung-Risiko: Die Strategie erfasst hauptsächlich Wendechancen, aber die Wendeform kann fehlschlagen, wenn die starke Marktentwicklung andauert, was zu einem fortlaufenden Verlust der Strategie führt.

Um diesen Risiken zu begegnen, können folgende Optimierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden:

• Die dynamische Anpassung an die Wurzeln von kontinuierlichen Niederschlägen und Verlangsamungen entsprechend der Merkmale der Marktfluktuation reduziert die Häufigkeit des Handels.
• Optimierung der Stop-Loss-Positions, z. B. durch die Verwendung von ATR oder Prozentsatz Stop, um den Preisen mehr Spielraum zu geben.
• Betrachten Sie die Möglichkeit, weniger oder umgekehrte Geschäfte zu tätigen, und vermeiden Sie Rückwärtsgeschäfte in einem Marktumfeld mit anhaltend starken Trends.

Optimierungsrichtung

Es gibt mehrere Optimierungsmöglichkeiten für die Strategie der kontinuierlichen Verzinsung und Verlangsamung:

1. Die Einführung von mehr Indikatoren: Neben der Anzahl der Wurzeln der fortlaufenden Niederschläge und des Yanga kann mit anderen technischen Indikatoren wie RSI, MACD usw. kombiniert werden, um die Genauigkeit der Ein- und Ausstiegssignale zu verbessern. Durch die gemeinsame Bestätigung mehrerer Indikatoren können Falschsignale reduziert und die Profitabilität der Strategie verbessert werden.
2. Optimierung von Stop-Loss und Stop-Off: Die Strategie verwendet derzeit eine feste Stop-Loss-Position (die niedrigste der letzten drei K-Linien-Closing-Preise). Es kann in Erwägung gezogen werden, einen dynamischen Stop-Off oder einen beweglichen Stop-Off zu verwenden, z. B. einen ATR-Stop oder einen Tracking-Stop. Außerdem können Stop-Off-Bedingungen hinzugefügt werden, z. B. eine Platzierung bei Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes des Zielprofits, um bereits profitable Positionen zu sperren.
3. Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen: Die Strategie kann in einem bewegten Markt besser funktionieren, während sie in einem Trendmarkt mit Risiken konfrontiert sein kann. Es kann in Betracht gezogen werden, die Strategieparameter dynamisch anzupassen oder den Handel zu beenden, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
4. Positionsverwaltung: Die Strategie besteht derzeit darin, die gesamte Position zu verwalten, wobei das Konzept der Positionsverwaltung eingeführt werden kann, wobei die Positionsgröße pro Handel je nach Marktrisiko und persönlicher Risikoverfügbarkeit angepasst wird, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren.
5. Kombination mit anderen Strategien: Die Ballast-Rückschlag-Rückschlag-Strategie kann mit anderen Strategien kombiniert werden, wie z. B. Trend-Tracking-Strategie, Mean Return-Strategie, um eine Strategie-Kombination zu bilden, die die Stabilität der Gesamterträge verbessert.

Durch diese Optimierungsmaßnahmen kann eine kontinuierliche Negativ-Betriebs-Umkehr-Strategie besser auf Marktveränderungen reagieren, Risiken kontrollieren und die Profitabilität und Stabilität verbessern.

Zusammenfassen

Eine Quantifizierungsstrategie, die auf einer Preis-Kontinuität basiert, um kurzfristige Wendechancen zu erfassen. Die Strategie ist einfach, empfindlich auf Veränderungen der Preisentwicklung und hat strenge Stop-Loss-Konditionen, um das Risiko zu kontrollieren. Die Strategieparameter können jedoch an die Merkmale des Marktes angepasst werden, was zu mehr Flexibilität führt.

Allerdings gibt es Risiken, die mit dieser Strategie verbunden sind, wie z. B. häufiger Handel, möglicherweise zu strenge Einstellungen für Stop-Loss-Positionen und möglicherweise schlechte Leistung in stark trendigen Märkten. Um diese Risiken zu bewältigen, können Maßnahmen wie dynamische Anpassungsparameter, Optimierung von Stop-Loss-Positionen und die Anwendung verschiedener Strategien in verschiedenen Marktumgebungen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus gibt es einige Optimierungsmöglichkeiten für die Strategie, wie die Einführung von mehr Kennzahlen, die Optimierung von Stop-Loss- und Stop-Stops, die Anpassung an verschiedene Marktumgebungen, die Einbeziehung von Positionsmanagement und die Kombination mit anderen Strategien. Durch ständige Optimierung und Verbesserung kann eine kontinuierliche Negativ-Yang-Rückkehr-Strategie zu einer stabileren und effektiveren quantitativen Handelsstrategie werden.

Insgesamt bietet die kontinuierliche Ballast-Rückwärts-Rückwärts-Strategie eine einfache und effektive Handelsidee, um Profite zu erzielen, indem sie kurzfristige Marktumkehrmöglichkeiten erfasst. In der Praxis müssen die Strategien jedoch entsprechend optimiert und angepasst werden, um eine bessere Handelswirkung zu erzielen, in Verbindung mit den spezifischen Marktbedingungen und den persönlichen Risikopräferenzen.