Trendfolgende Strategie auf der Grundlage von Unterstützungs-/Widerstands- und Dynamikindikatoren über mehrere Zeitrahmen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-03-08 17:41:26
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Strategieübersicht

Diese Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren, einschließlich Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Supertrend und gleitenden Durchschnitten über mehrere Zeitrahmen hinweg, um die Trendrichtung umfassend zu bestimmen und ein Trend-nachfolgendes Handelssystem zu implementieren. Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, zunächst Pivotpunkte zu verwenden, um die aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bestimmen; dann den Supertrend-Indikator verwenden, um die aktuelle Trendrichtung zu identifizieren; und schließlich gleitende Durchschnitte verwenden, um Divergenzen auszufiltern. Gleichzeitig unterstützt die Strategie auch Risikokontrollmaßnahmen wie das Festlegen von Zeitfenstern und die Begrenzung von maximalen Handelspositionen.

Strategieprinzipien

Erstens berechnen Sie die Pivotpunkte anhand der höchsten und niedrigsten Preise in einem bestimmten vergangenen Zeitraum, um die aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu erhalten.
Der Supertrend-Indikator wird anhand dynamischer Unterstützungs-/Widerstandsniveaus berechnet.
Diese Strategie enthält ATR als Stop-Loss-Level auf dem ursprünglichen Supertrend.
Verwenden Sie gleitende Durchschnitte als Trendfilter. Gehen Sie nur lang, wenn der Trend steigt und der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und nur kurz, wenn der Trend sinkt und der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.
Stellen Sie ein Handelszeitfenster ein. Öffnen Sie nur Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls, um den Handel an wichtigen Zeitpunkten zu vermeiden.
Lange und kurze Positionen werden getrennt verwaltet, wobei lange und kurze Signale ihre jeweiligen Öffnungs- und Schließlogiken unabhängig voneinander auslösen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Strategie in eine Position eintritt, wenn der Drehpunkt Unterstützung/Widerstand, die Supertrend-Richtung und die gleitende Durchschnittsrichtung übereinstimmen, und die Position schließt, wenn eine dieser Bedingungen ungültig wird.

Analyse der Vorteile

Der Vorteil des auf Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierenden Handels besteht darin, dass er dem Gesetz von Angebot und Nachfrage auf dem Markt entspricht und Pivotpunkte das Marktgleichgewicht dynamisch widerspiegeln können.
Supertrend kann Trends effektiv erfassen und Verluste rechtzeitig stoppen. ATR-Stop Loss kontrolliert das Risiko weiter.
Die Filterung des gleitenden Durchschnitts vermeidet den Gegentrendhandel.
Das anpassbare Handelszeitfenster vermeidet bis zu einem gewissen Grad den Handel an wichtigen Zeitpunkten, z. B. vor Marktöffnung und -schließung.
Lang- und Kurzsignale funktionieren unabhängig voneinander und ermöglichen das gleichzeitige Halten von Long- und Short-Positionen, wodurch Marktchancen besser genutzt werden.

Risikoanalyse

Das Risiko des häufigen Handels: Diese Strategie kann häufig Positionen in einem schwankenden Markt eröffnen und schließen, was zu übermäßigen Transaktionskosten führt.
Obwohl diese Strategie die Filterung des gleitenden Durchschnitts anwendet, kann es immer noch zu einem Gegentrend-Handel kommen, wenn der gleitende Durchschnitt selbst gegen den Haupttrend verstößt.
Das Problem der Parameteroptimierung. Die Strategie enthält viele Parameter, wie die Periode und den Multiplikator des Supertrends und die Periode der gleitenden Durchschnitte. Verschiedene Parameter werden unterschiedliche Ergebnisse liefern, und die Wahl der optimalen Parameterkombination ist eine Herausforderung.
Bei extremen Marktbedingungen wie starken Anstiegen und Abstiegen, Liquiditätskrisen usw. kann diese Strategie Verluste möglicherweise nicht rechtzeitig stoppen.

Optimierungsrichtlinien

Einführung von mehr gleitenden mittelfristigen und langfristigen Durchschnitten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Trendbeurteilung und zur Verringerung des häufigen Handels.
Es sollte in Erwägung gezogen werden, Volatilitätsindikatoren wie Bollinger-Bänder einzuführen, um den Handel auf hochvolatilen Märkten zu reduzieren.
Optimierung der verschiedenen Parameter, um die beste Parameterkombination zu finden und die Stabilität der Strategie zu verbessern.
Sie können auch eine harte Stop-Loss unter extremen Marktbedingungen festlegen, um das Risiko zu kontrollieren. Darüber hinaus sollten Sie das Urteil über abnormale Marktschwankungen wie Preislücken und Anstiege des Handelsvolumens berücksichtigen und bei Anomalien den Handel reduzieren oder einstellen.

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert verschiedene technische Analysemethoden wie Unterstützung/Widerstand, Trendverfolgung und Momentumfilterung, um effektiv von Trending-Märkten zu profitieren und gleichzeitig das Drawdown-Risiko zu kontrollieren. Ihre Vorteile liegen in klaren und prägnanten Signalen, klarer Logik und Eignung für eine mittelfristige bis langfristige Anwendung. Diese Strategie hat jedoch auch Probleme wie häufigen Handel, Schwierigkeiten bei der Optimierung von Parametern und unzureichende Risikokontrolle unter extremen Marktbedingungen. In Zukunft kann sie weiter verbessert werden, indem mehr technische Indikatoren eingeführt werden, quantitative Parameter optimiert werden, Hard Stop-Verluste festgelegt werden und abnormale Marktbedingungen beurteilt werden. Im Allgemeinen ist diese Strategie eine relativ reife Trend-Folge-Strategie, die mit angemessener Optimierung und Verbesserung zu einem robusten Handelssystem werden kann. Die Ideen können als Referenz verwendet werden, aber sie müssen mit sachlicher Erfahrung und idealer logischer und mathematischer Handelsmerkmale umsichtig verwendet werden.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rpcoelho
// Based on © Julien_Eche "Pivot Point Supertrend" with optional EMAs ploted
//@version=4

strategy("PPS w/ EMAs", overlay=true)

prd = input(defval = 1, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 4, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 72, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Switch Board
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the switch board title as a label (since grouping is not available)
//switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
//label.new(bar_index, high, switchboard_group, color=color.red)
// Create input controls for EMA and VWAP switches
switch_ema = input(true, title="EMA")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ma_function(source, length, type) =>
    float ma = na
    if type == 'RMA'
        ma := rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ma := sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ma := ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ma := wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        ma := length < 2 ? hma(source, 2) : hma(source, length)
    else
        ma := vwma(source, length)
    ma

// Moving Averages Line Title
//ma_group = "██████████ MAs Line ██████████"

// Inputs for MA 1
len1bool = input(false, title="Show MA 1")
len1 = input(13, title="Length MA 1")
ma_1_type = input("EMA", title="Type MA 1", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma1 = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
ma_1_colour = input(color.rgb(235, 159, 238), title="Color MA 1")

// Inputs for MA 2
len2bool = input(false, title="Show MA 2")
len2 = input(17, title="Length MA 2")
ma_2_type = input("EMA", title="Type MA 2", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma2 = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
ma_2_colour = input(color.rgb(230, 241, 65), title="Color MA 2")

// Inputs for MA 3
len3bool = input(true, title="Show MA 3")
len3 = input(34, title="Length MA 3")
ma_3_type = input("EMA", title="Type MA 3", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma3 = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
ma_3_colour = input(#c7f887, title="Color MA 3")

// Inputs for MA 4
len4bool = input(false, title="Show MA 4")
len4 = input(72, title="Length MA 4")
ma_4_type = input("EMA", title="Type MA 4", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma4 = input(title="MA4 Source", type=input.source, defval=close)
ma_4_colour = input(#2f6999, title="Color MA 4")

// Inputs for MA 5
len5bool = input(true, title="Show MA 5")
len5 = input(144, title="Length MA 5")
ma_5_type = input("EMA", title="Type MA 5", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma5 = input(title="MA5 Source", type=input.source, defval=close)
ma_5_colour = input(color.rgb(13, 156, 37), title="Color MA 5")

// Inputs for MA 6
len6bool = input(true, title="Show MA 6")
len6 = input(610, title="Length MA 6")
ma_6_type = input("EMA", title="Type MA 6", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma6 = input(title="MA6 Source", type=input.source, defval=close)
ma_6_colour = input(color.rgb(173, 161, 152), title="Color MA 6")

// Inputs for MA 7
len7bool = input(true, title="Show MA 7")
len7 = input(8, title="Length MA 7")
ma_7_type = input("EMA", title="Type MA 7", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma7 = input(title="MA7 Source", type=input.source, defval=close)
ma_7_colour = input(color.rgb(68, 39, 231), title="Color MA 7")

// Inputs for MA 8
len8bool = input(true, title="Show MA 8")
len8 = input(21, title="Length MA 8")
ma_8_type = input("EMA", title="Type MA 8", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma8 = input(title="MA8 Source", type=input.source, defval=close)
ma_8_colour = input(color.white, title="Color MA 8")

ema1 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma1, len1, ma_1_type))
ema2 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma2, len2, ma_2_type))
ema3 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma3, len3, ma_3_type))
ema4 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma4, len4, ma_4_type))
ema5 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma5, len5, ma_5_type))
ema6 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma6, len6, ma_6_type))
ema7 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma7, len7, ma_7_type))
ema8 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma8, len8, ma_8_type))

plot(len1bool and switch_ema ? ema1:na, color=ma_1_colour, linewidth=1, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema? ema2:na, color=ma_2_colour, linewidth=1, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema? ema3:na, color=ma_3_colour, linewidth=1, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema? ema4:na, color=ma_4_colour, linewidth=1, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema? ema5:na, color=ma_5_colour, linewidth=1, title='MA 5')
plot(len6bool and switch_ema? ema6:na, color=ma_6_colour, linewidth=2, title='MA 6')
plot(len7bool and switch_ema? ema7:na, color=ma_7_colour, linewidth=1, title='MA 7')
plot(len8bool and switch_ema? ema8:na, color=ma_8_colour, linewidth=1, title='MA 8')









// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => true

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)

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