RSI-Handelsstrategie kombiniert Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte

Überblick

Die Strategie nutzt die drei technischen Indikatoren Bollinger Bands, 3-Tage-Moving Averages (EMA) und Relativ-Schwache Indicator (RSI) und kombiniert ihre Kreuzsignale, um ein vollständiges Handelssystem zu bauen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis die Bollinger Band brechen und gleichzeitig die 3-Tage-EMA brechen und der RSI unter 30 liegt; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis die Bollinger Band brechen und gleichzeitig die 3-Tage-EMA brechen und der RSI über 70 liegt.

Strategieprinzip

1. Der Brin-Band besteht aus drei Linien: Die mittlere Linie ist der Moving Average der Preise, die oberen und unteren beiden Bandlinien werden durch die Berechnung der Standarddifferenz der Preise ermittelt. Sie wird hauptsächlich zur Messung der Volatilität des Marktes verwendet, um Überkauf- und Überverkaufszustände zu erkennen.

2. Die 3-Tage-EMA ist ein Index-Moving-Average, der auf den letzten 3 Tagen des Schlusskurses basiert und schnell auf Preisänderungen reagiert.

3. Der RSI misst das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderung des Aktienpreises in einer bestimmten Zeitperiode, um die Überkauf-Überverkauf-Phänomene einer Aktie zu bewerten. Wenn der RSI kleiner als 30 ist, wird ein Überverkauf angezeigt; Wenn der RSI größer als 70 ist, wird ein Überkauf angezeigt.

4. Die Logik der Strategie lautet:

   • Wenn der Schlusskurs die Bollinger Band abschlägt und gleichzeitig die 3-Tage-EMA trägt und der RSI unter 30 liegt, wird angenommen, dass die Aktie kurz davor ist, zu steigen und ein Kaufsignal zu erzeugen.
   • Wenn der Schlusskurs unterhalb der Bollinger Bands auf Kurs ist und gleichzeitig die 3-Tage-EMA durchläuft und der RSI größer als 70 ist, wird angenommen, dass die Aktie kurz davor ist, einen Rückschlag zu machen und ein Verkaufssignal zu erzeugen.
   • Die drei Indikatoren Brin-Band, EMA und RSI sind gleichzeitig zu erfüllen, wodurch viele falsche Signale effektiv gefiltert und die Handelsgenauigkeit verbessert werden kann.

Analyse der Stärken

1. Die Brin-Band ist in der Lage, die Schwankungen der Märkte zu quantifizieren, die 3-Tage-EMA folgt den Preisveränderungen, der RSI kann überkaufen und überverkaufen, die drei Indikatoren ergänzen sich und bilden ein solides Handelssystem.

2. Die strikten Handelsbedingungen verhindern häufige Transaktionen und reduzieren somit die Transaktionskosten.

3. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man in Trends und Schwankungen besser handeln kann, und es ist besser zu handeln.

4. Der Code ist klar, interpretierbar, leicht zu verstehen und zu optimieren.

Risikoanalyse

1. In einem einseitigen Trend kann die Strategie weniger häufig gehandelt werden und einige Trendgewinne verpassen.

2. Bei starken Handelsschwankungen während des Tages kann es zu einer geringfügigen Verzögerung des Handelssignals kommen.

3. Die Auswahl der Strategieparameter hat einen deutlichen Einfluss auf die Ergebnisse der Transaktionen und muss entsprechend der verschiedenen Kennzahlen und Markteigenschaften optimiert werden.

4. Die Strategie hat keine Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen und kann bei starken Marktschwankungen ein höheres Risiko eingehen.

In Bezug auf die oben genannten Risiken kann man erwägen, Trendbeurteilungsindikatoren einzuführen, um die Performance der Trendbewegung zu verbessern, die Datenfrequenz bei der Signalberechnung zu optimieren, die optimale Spanne für die eingehende Analyse der Parameter zu analysieren und angemessene Stop-Loss-Bedingungen einzurichten.

Optimierungsrichtung

1. Die Einführung von mehr effektiven technischen Indikatoren, wie z. B. MACD, kann sowohl bei Erschütterungen als auch bei Trends Handelschancen erfassen.

2. Optimierung der Parameterwahl, um die optimale Kombination von Parametern zu finden und die Strategie zu stabilisieren und die Rendite zu erhöhen, indem die historischen Daten umfassend zurückgegriffen werden.

3. Berücksichtigen Sie die Einführung von Regeln für die Positionsverwaltung und die Vermögensverwaltung, die Kontrolle des Kapitalanteils eines einzelnen Handels und die dynamische Anpassung der Positionen, um das Risiko besser zu kontrollieren.

4. Setzen Sie angemessene Stop-Loss-Bedingungen, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu reduzieren, damit die Gewinn- und Verlustrechnung voll profitieren kann.

5. Entwerfen Sie Reaktionsmechanismen für verschiedene Marktbedingungen, z. B. reduzieren Sie die Handelsfrequenz bei Störungen, erhöhen Sie die Haltedauer bei Trends usw.

Durch diese Optimierung kann die Strategie weiter verbessert werden, um die Risiko-Gewinn-Relation zu verbessern und sich besser an veränderliche Marktbedingungen anzupassen.

Zusammenfassen

Dieser Artikel beschreibt eine Handelsstrategie, die auf den Brin-Band-, 3-Tage-EMA- und RSI-Indikatoren basiert. Die Strategie erstellt strenge Kauf- und Verkaufskonditionen, die die meisten Falschsignale durch die Kreuzung von drei Indikatoren effektiv filtern können. Die Strategie ist klar, kann für Trend- und Schwankungsbedingungen verwendet werden und hat eine breite Anwendung.