Intraday Hammer Reversal Pattern Long-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Rückschlagform der Kaninchen und die nachfolgende Kombination von Grünen, um nach potenziellen Aufwärtschancen zu suchen. Wenn die Kaninchen sich umdrehen und die nächste Kaninchen grün sind, wird die Strategie öffnet. Die Stop-Loss-Position ist auf dem Tiefpunkt der Kaninchen-Kaninchen eingestellt, die Stop-Position ist 1,5 mal so hoch wie der Eröffnungspreis.
Strategieprinzip
Der Rabbit ist eine übliche Technikform, die oft am Ende eines Abwärtstrends auftritt und die Ankunft einer Trendwende signalisiert. Typische Rabbitformen weisen folgende Merkmale auf:
- Insgesamt sind die Antennen kleiner und liegen in der Regel unter 30% des gesamten Antennen-Hoch-Niedrigbereichs.
- Die Unterschatten sind länger, mindestens doppelt so lang wie der Körper.
- Die Aufschlaglinie ist kurz oder nicht vorhanden, höchstens 1% des Eröffnungspreises.
Wenn die Form des Rabits bestätigt ist, wird ein Positivsignal erzeugt, wenn der nächste Rabit grün ist und der niedrige Punkt höher als der niedrige Punkt des Rabits ist. Der Stop-Loss wird auf den niedrigen Punkt des Rabits gesetzt, um das Risiko zu kontrollieren. Der Stop-Loss wird auf das 1,5-fache des Eröffnungspreises gesetzt, um potenzielle Gewinne zu erzielen.
Analyse der Stärken
- Die häufigste Umkehrform ist die Hügelform, die in Kombination mit einem Trendhintergrund eine höhere Gewinnrate hat.
- Strenge Einschränkungen bei der Form der Kanonen und der Form der nachfolgenden Kanonen, um die Signalqualität zu verbessern.
- Die Stop-Loss-Position ist auf den niedrigsten Punkt der Kegel eingestellt, wobei das Risiko kontrolliert wird.
- Der Stopp ist auf 1.5R eingestellt und hat eine gute Gewinn- und Verlust-Rate.
Risikoanalyse
- Selbst wenn die Form und die nachfolgende Entwicklung die strategischen Bedingungen erfüllen, besteht die Gefahr eines wiederholten oder sogar weiteren Rückgangs.
- Der Schraubenschrauber liegt in der Nähe des Tiefpunkts des Stopps, sodass der Einmalverlust relativ groß ist.
- Bei einer Trendwende besteht ein hohes Risiko für Preisschwankungen, wenn die Strategie zu Beginn der Trendwende stark schwankt.
Optimierungsrichtung
- Es kann in Betracht gezogen werden, mehr technische Indikatoren wie RSI, MACD usw. einzuführen, um die Signalwirksamkeit in Verbindung mit dem Indikatorstatus zu verbessern.
- Die Definition der Form der Kaninchenform und der nachfolgenden Kaninchenbeobachtung kann weiter optimiert werden, z. B. durch die Einführung von mehr quantifizierbaren Standards.
- Die Einstellung der Stop-Loss-Position kann weiter optimiert werden, z. B. durch die Verwendung einer dynamischen Stop-Loss-Strategie oder einer mobilen Stop-Loss-Strategie.
- In Anbetracht der Markttrendlage ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Wurf in einem Aufwärtstrend gewinnt.
Zusammenfassen
Die mehrköpfige Strategie mit der Umkehrung der Monkey-Form innerhalb eines Tages nutzt die Eigenschaften der Umkehrung der Monkey-Form und bildet ein Positivsignal auf der Grundlage von zwei aufeinanderfolgenden K-Linien-Formen. Gleichzeitig verwendet die Strategie eine feste Stop-Loss-Ratio, um die Risikobereitschaft zu kontrollieren und die Verlustquote auf einem hohen Niveau zu halten. Die Strategie ist jedoch relativ einfach in Bezug auf die Definition der Form und mangelt an Beweisen für andere technische Indikatoren.
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)
// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
lowerWickSize = open[1] - low[1]
upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick
// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
close > open
// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]
// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close
// Execute strategy
if (entryCondition)
strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)