5-Minuten-Doppelschlusskurs-Strategie für starken Durchbruch basierend auf der dynamischen 9EMA-Position

Strategieübersicht

Die Strategie nutzt den 9-Perioden-Index-Moving-Average ((9EMA)) als Grundlage für die Trendbeurteilung. Wenn innerhalb von 10 Minuten nach dem Börsengang zwei aufeinanderfolgende 5-Minuten-K-Linien sehr nahe am Höchstwert ((größer als 99% des Höchstpreises) geschlossen werden und der Schließungspreis oberhalb der 9EMA liegt, wird ein starkes Durchbruchsignal vermutet.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:

1. Wenn der Markt in der Anfangsphase des Handelstages einen starken Durchbruch zeigt, bedeutet dies normalerweise, dass der Nachmarkt einen weiteren starken Anstieg erwarten kann.
2. Die 9EMA ist ein relativ sensibles Trendbeurteilungs-Indikator und bedeutet oft eine Mehrheit.
3. Zwei aufeinanderfolgende K-Linie-Schlusspreise waren sehr nahe am Höchstpreis, was auf eine starke Mehrheit und eine hohe Kaufmotivität hindeutet.
4. Die Verwendung von Fixed Funds, um die Größe der Position nach einem starken Trend zu bestimmen, kann sowohl das Risiko kontrollieren als auch die Trendlage optimal nutzen.
5. Wenn der Preis unter 9 EMA fällt, bedeutet dies oft eine Trendwende, und es ist an der Zeit, die Position zu platzieren, um die Gewinne maximal zu schützen.

Die Strategie versucht, durch die Erfassung der starken Breakout-Betriebsphase der Handelstage zu erlangen, indem sie sich in einer dynamischen Position engagiert und versucht, mit geringem Risiko größere Gewinne zu erzielen. Die Strategie verwendet auch strenge Stop-Loss-Bedingungen, um die Position zu brechen und die Rücknahme zu kontrollieren, wenn sich der Trend umkehrt.

Strategische Vorteile

1. Die Handelszeit konzentriert sich auf die 10 Minuten vor dem Börsengang, um die frühen Börsen zu erfassen, die Handelsfrequenz ist niedrig und die Handhabbarkeit ist hoch.
2. Die Verwendung von zwei aufeinanderfolgenden K-Linien-Breakings zur Trendbestätigung kann falsche Durchbrüche effektiv filtern und die Signalsicherheit verbessern.
3. Die Positionsgröße wird dynamisch an den Preisniveaus der Breakoutpunkte angepasst, kann automatisch an die Merkmale der Marktlage in verschiedenen Perioden angepasst werden, und das Risiko kann kontrolliert werden.
4. Die Stop-Loss-Bedingungen sind klar und strikt umgesetzt, um die maximale Verlustquote für einen einzelnen Handel effektiv zu kontrollieren.
5. Die Strategie ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen und für die meisten Händler geeignet.

Strategisches Risiko

1. Obwohl es in der Eröffnungsphase oft zu Trendchancen kommt, gibt es manchmal auch große Schwankungen und Wiederholungen, die ein gewisses Risiko für einen falschen Durchbruch darstellen.
2. Die Strategie eröffnet die Position, wenn zwei aufeinanderfolgende K-Linien die Bedingungen erfüllen, und es besteht die Möglichkeit, einen gewissen Verlust zu erleiden, wenn sich der Markt nach der Eröffnung schnell umkehrt.
3. Obwohl die Positionskontrolle für die Festanlage sehr einfach ist, kann die Strategie bei starken Marktschwankungen zu großen Ertragsschwankungen führen.
4. Diese Strategie erfasst nur einseitige Aufwärts- und Abwärtstrends und ist nicht geeignet für Schwingungs- und Abwärtstrends.

In Bezug auf die oben genannten Risiken können Optimierungen und Verbesserungen in folgenden Bereichen in Betracht gezogen werden:

1. Die Beziehung zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Vortages wird als Filterbedingungen hinzugefügt, um die Genauigkeit der Trendbeurteilung zu verbessern.
2. Optimierung der Stop-Loss-Bedingungen, z. B. durch Aufnahme von beweglichen Stop-Loss-Bedingungen oder einmaligen Stop-Loss-Bedingungen, um die Risikothek für Einzelgeschäfte weiter zu verringern.
3. Bei einer Fortsetzung des Trends kann man die Methode der Pyramidenpositionierung in Erwägung ziehen, um die Gesamtrendite zu erhöhen.
4. Versuchen Sie, diese Strategie mit anderen Strategien zu kombinieren, die für ein beunruhigendes Ereignis oder einen Abwärtstrend geeignet sind, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.

Optimierungsrichtung

1. Die Einführung von mehr effektiven Trendmessgeräten wie MACD, Bollinger Bands usw., die mehrere Indikatoren zur Bestätigung von Trendsignalen kombinieren, die Zuverlässigkeit von Positionsöffnungssignalen erhöhen und das Risiko von Falschbrüchen verringern.
2. Für die Optimierung der Zeitfenster kann man erwägen, die 10-minütigen Zeitfenster auf 5 Minuten zu verkürzen oder auf 15 Minuten zu verlängern, um die optimale Zeit für die Eröffnung eines Positions durch Rückmessung zu ermitteln. So kann man die Auswirkungen der anfänglichen Schwankungen minimieren und gleichzeitig die Trends erfassen.
3. Bei der Positionskontrolle kann man die Einführung von Volatilitätsfaktoren in Betracht ziehen, wie z. B. die dynamische Anpassung des Anteils an den Kapital, das bei jeder Position eröffnet wird, anhand des ATR (Average True Rate of Volatility), um Positionen bei größerer Volatilität zu reduzieren und Positionen bei geringerer Volatilität zu erhöhen, um die Strategie besser an unterschiedliche Marktrhythmen anzupassen.
4. Optimierung der Stop-Loss-Bedingungen, auf der Grundlage der ursprünglichen 9EMA-Stop-Logik, kann eine mobile Stop-Strategie hinzugefügt werden, d.h. nach einer bestimmten Prozentsatz der Bewegung der Preis in die günstige Richtung, wird die Stop-Loss-Position in die Nähe des Kostenpreises oder des Eröffnungspreises verschoben, um so die Rücknahme zu verringern und einen Teil der Gewinne zu sperren.
5. Erwägen Sie, einige Filterbedingungen, z. B. Transaktionsvolumen, Volatilität usw. hinzuzufügen, um zu beurteilen, ob diese Indikatoren synchron positiv sind, wenn ein Positionsöffnungssignal auftritt, um die Effektivität des Trends weiter zu bestätigen. Dies kann der Strategie helfen, einige Fallen und falsche Signale zu umgehen.

Mit den oben genannten Optimierungen soll die Strategie die Stabilität und Nachhaltigkeit der strategischen Erträge verbessern und die Risiken besser kontrollieren, während sie Trends erfasst. Natürlich muss jede Optimierung ihre Wirksamkeit durch strenge Rückmeldung überprüfen und dynamisch an die tatsächlichen Bedingungen angepasst werden.

Zusammenfassen

Die Strategie basiert auf der 9EMA-Strategie, die durch zwei aufeinanderfolgende 5-Minuten-K-Linien-Schlusskursstarke 9EMA-Breakouts, die Erfassung von starken Aufwärtsbewegungen innerhalb von 10 Minuten nach der Börsenöffnung am Handelstag und die dynamische Anpassung von Positionen mit Fixed-Funds-Strategie zum Handel. Die Strategie-Logik ist einfach, leicht zu verstehen und zu implementieren und ist für die meisten Händler geeignet.