Strategie zur Beurteilung von Long- und Short-Trends basierend auf parabolischen Indikatoren und gleitenden Durchschnitten
ChaoZhang
Überblick
Die EPTS-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf einem Parabolic SAR und zwei unterschiedlichen periodischen Moving Averages (EMA) basiert. Die Strategie nutzt die Parabolic SAR, um die Richtung des aktuellen Markttrends zu bestimmen, und kombiniert die relativen Positionsbeziehungen der beiden Moving Averages, um eine Position zu eröffnen. Die Hauptidee der Strategie ist “Trendfollowing”, d. h. im Aufwärtstrend mehr zu tun und im Abwärtstrend leer zu sein, um einen stabilen Gewinn zu erzielen.
Strategieprinzip
Der Parabolic SAR wird verwendet, um die Richtung des aktuellen Markttrends zu bestimmen. Wenn die Parabolik oberhalb der K-Linie liegt, ist der Markt im Abwärtstrend; wenn die Parabolik unterhalb der K-Linie liegt, ist der Markt im Aufwärtstrend.
Der Index-Moving-Average (EMA) aus zwei verschiedenen Zeitspannen wird verwendet, um Trends zu bestätigen und Positionsöffnungssignale zu erzeugen. In dieser Strategie werden die 5-Tage-EMA und die 20-Tage-EMA verwendet. Wenn der 5-Tage-EMA oberhalb der 20-Tage-EMA liegt, wird der Markt als aufsteigend angesehen; im Gegensatz dazu wird der Markt als absteigend angesehen.
Positionseröffnungsbedingungen: Mehr-Signal erzeugt, wenn Parallax und EMA beide einen Aufwärtstrend zeigen; Kurz-Signal erzeugt, wenn Parallax und EMA beide einen Abwärtstrend zeigen.
Ausgleichsbedingungen: Wenn die Parabola die K-Linie durchbricht, wird die aktuelle Position ausgeglichen und auf das nächste Signal zum Aufmachen der Position gewartet.
Stop loss: Der Stop-Loss-Preis wird bei der Eröffnung der Position auf die Position der aktuellen Parallax-Linie gesetzt. Die Stop-Loss-Position wird dynamisch angepasst, um einen beweglichen Stop-Loss zu erzielen, wenn sich die Parallax-Linie bewegt.
Durch die Kombination von Parallax- und EMA-Indikatoren kann die EPTS-Strategie die Markttrends besser erfassen und die Risiken kontrollieren, wenn sich der Trend umkehrt. Die Einstellung von Dynamischen Stop-Losses verringert die Rücknahme-Risiken der Strategie weiter.
Analyse der Stärken
Trend-Tracking: Die EPTS-Strategie basiert auf dem Trend-Following-Gedanken und kann die wichtigsten Trends des Marktes effektiv erfassen und stabile Gewinne erzielen.
Dynamische Stop-Loss: Die Strategie verwendet die Parabola als dynamische Stop-Loss-Position, die die Stop-Loss-Position mit der Entwicklung des Trends ständig anpasst, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Doppelte Bestätigung: Durch die doppelte Bestätigung von Parabolen und EMA wird die Zuverlässigkeit des Börsenöffnungssignals erhöht und die Falschmeldung reduziert.
Einfach und benutzerfreundlich: Strategie-Logik klar, Parameter-Einstellungen einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Risikoanalyse
Schwankmarkte: In schwankenden Märkten ist der Trend nicht sichtbar und kann zu mehr Falschsignalen führen, was zu häufigen Transaktionen und größeren Rückgängen führt.
Trendwechsel: Wenn sich die Markttrends plötzlich umkehren, kann die Strategie die Ausgleichsposition verzögern und einen gewissen Verlust erleiden.
Parameter-Einstellungen: Die Performance der Strategie wird durch die Parameter-Einstellungen beeinflusst. Verschiedene Parameter können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Optimierungsrichtung
Einführung weiterer Indikatoren: Auf der Grundlage der bestehenden Parallax- und EMA-Linien werden andere Trendindikatoren wie MACD, ADX usw. eingeführt, um die Genauigkeit der Trendbeurteilung zu verbessern.
Optimierung der Einstiegsbedingungen: Optimierung der Einstiegsbedingungen, unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Entfernung des Preises von der EMA, des Handelsvolumens und anderer Faktoren, um die Qualität des Einstiegssignals zu verbessern.
Dynamische Parameter-Optimierung: Strategieparameter, wie die Schrittlänge der Parabola, die Periodizität der EMA, werden dynamisch angepasst, um sich an die verschiedenen Marktbedingungen anzupassen.
Positionsmanagement: Positionsgrößen werden dynamisch angepasst, je nach der Stärke der Markttrends und dem Konto-Risiko, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die EPTS-Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf Parallax-Indikatoren und Moving Averages basiert, um durch die Erfassung der wichtigsten Markttrends und die rechtzeitige Auslösung von Positionen, um das Risiko zu kontrollieren, stabile Gewinne zu erzielen. Die Strategie ist klar und leicht umzusetzen und ist für eine marktwirtschaftliche Umgebung geeignet, in der Trends sichtbar sind. In einem wackligen Markt kann die Strategie jedoch einem größeren Rückzug ausgesetzt sein, der in Kombination mit anderen Indikatoren und Optimierungsmethoden erforderlich ist, um die Anpassungsfähigkeit und Stabilität der Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)