Candlestick Height Breakout-Trading-Strategie mit mehreren gleitenden Durchschnitten, RSI und Standardabweichungsausstiegen


Erstellungsdatum: 2024-03-28 16:13:45 zuletzt geändert: 2024-03-28 16:13:45
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Candlestick Height Breakout-Trading-Strategie mit mehreren gleitenden Durchschnitten, RSI und Standardabweichungsausstiegen

Strategieübersicht

Die Strategie kombiniert mehrere Index-Moving Averages (EMA), Relativ Strong Indices (RSI) und Standard-Differenz-basierte Ausstiegsbedingungen, um potenzielle Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Die kurzfristigen (6,8,12 Tage), mittleren (55 Tage) und langfristigen (150-200,250 Tage) EMAs werden verwendet, um die Richtung und Stärke von Markttrends zu analysieren. Der RSI verwendet konfigurierbare Kauf- und Verkaufsschwellen (70 Tage) zur Beurteilung der Dynamik und zur Identifizierung von Über- oder Überverkaufszuständen.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie EMAs für mehrere Zyklen (6, 8, 12, 55, 100, 150, 200) als visuelle Referenz zur Beurteilung von Markttrends.
  2. Berechnen Sie die höchsten und niedrigsten Preise der letzten N-Wurzeln, basierend auf der Anzahl der von den Benutzern eingegebenen Wurzeln ((3-4).
  3. Kaufbedingungen: Der aktuelle Schlusskurs ist höher als der höchste Kurs der letzten N-Wurzeln und höher als der EMA-Filter ((falls aktiviert)).
  4. Verkaufsbedingungen: Der aktuelle Schlusskurs ist niedriger als der niedrigste Kurs der jüngsten N-Wurzel, und der EMA-Filter (falls aktiviert) ist niedriger.
  5. Ausgangskonditionen für Long-Positions: Der aktuelle Schlusskurs liegt unter dem 12-Tages-EMA + 0,5-fache Standardabweichung oder unter dem 12-Tages-EMA.
  6. Kurze Ausstiegsbedingungen: Der aktuelle Schlusskurs liegt über dem 12-Tages-EMA - 0,5 mal die Standarddifferenz oder über dem 12-Tages-EMA.
  7. Mit dem RSI als Hilfsindikator ist die Standard-Zyklus von 14, der Überverkaufsschwellenwert von 30 und der Überkaufsschwellenwert von 70.

Strategische Vorteile

  1. Die Kombination der beiden Dimensionen Trend-Tracking (Multiple EMA) und Dynamik (RSI) bietet eine umfassendere Perspektive auf die Marktanalyse.
  2. Ein einzigartiger, auf Standarddifferenz basierender Ausstiegsmechanismus, der ein Gleichgewicht zwischen Gewinnschutz und Risikokontrolle herstellt.
  3. Der Code ist hochgradig modularisiert, die Schlüsselparameter können vom Benutzer konfiguriert werden, und die Flexibilität ist hoch.
  4. Für den Handel mit Aktien und Bitcoins in mehreren Sorten und Zeitspannen, insbesondere bei Sonnenstrahlen.

Risikoanalyse

  1. Falsche Signale sind häufig zu beobachten, wenn der Markt in Schwierigkeiten ist oder sich der Trend umkehrt, was zu einem anhaltenden Verlust führt.
  2. Die Standardparameter sind nicht für alle Marktumgebungen gültig und müssen in Kombination mit Feedback optimiert werden.
  3. Es ist sehr riskant, auf diese Strategie allein zu handeln, und es wird empfohlen, Hilfsmaßnahmen wie die Unterstützung von Widerstandslagen in Verbindung mit anderen Indikatoren zu ergreifen.
  4. Die Reaktion auf die von einem plötzlichen Ereignis ausgelösten Trends war langsam.

Optimierungsrichtung

  1. Optimierung der EMA- und RSI-Parameter: Die optimale Parameterpalette wird in Kombination mit verschiedenen Varianten, Zyklen und Markteigenschaften ermittelt.
  2. Einschluss von Stop-Loss-Stopp-Mechanismen: Referenz auf Volatilitätsindikatoren wie ATR, Setzung von angemessenen Stop-Loss- und Stop-Positions, Kontrolle des Einzelhandelsrisikos.
  3. Einführung von Positionsverwaltung: Positionsgröße kann je nach Trendstärke (z. B. ADX) oder der Entfernung zu den wichtigsten Unterstützungswiderstandspunkten angepasst werden.
  4. Die Verwendung in Kombination mit anderen technischen Indikatoren wie Brinband, MACD, Gleichgewichtskreuzung usw. erhöht die Zuverlässigkeit des Signals für die Eröffnung von Off-Positions.
  5. Optimierung der Marktlage: Kombination von Optimierungsparametern für verschiedene Marktzustände wie Trends, Erschütterungen und Umschläge.

Zusammenfassen

Dieser Artikel bietet eine Strategie, die den Markt in zwei Dimensionen von Trend und Dynamik analysiert und gleichzeitig ein einzigartiges Standard-Differenz-Exit-Mechanismus verwendet, um Risiken zu kontrollieren, während Trendchancen erfasst werden. Die Strategie ist klar, logisch strikt und der Code ist einfach und effizient.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Height Breakout with Configurable Exit and Signal Control", shorttitle="CHB Single Signal", overlay=true)

// Input parameters for EMA filter and its length
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Entry Conditions")
emaFilterLength = input.int(55, "EMA Filter Length", minval=1, group="Entry Conditions")
candleCount = input.int(4, "SamG Configurable Candle Count for Entry", minval=3, maxval=4, step=1, group="Entry Conditions")
exitEmaLength = input.int(12, "Exit EMA Length", minval=1, group="Exit Conditions", defval=12)
exitStdDevMultiplier = input.float(0.5, "Exit Std Dev Multiplier", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group="Exit Conditions")

// State variables to track if we are in a long or short position
var bool inLong = false
var bool inShort = false

// Calculating EMAs with fixed periods for visual reference
ema6 = ta.ema(close, 6)
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema150 = ta.ema(close, 150)
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaFilter = ta.ema(close, emaFilterLength)
exitEma = ta.ema(close, exitEmaLength)

// Plotting EMAs
plot(ema6, "EMA 6", color=color.red)
plot(ema8, "EMA 8", color=color.orange)
plot(ema12, "EMA 12", color=color.yellow)
plot(ema55, "EMA 55", color=color.green)
plot(ema100, "EMA 100", color=color.blue)
plot(ema150, "EMA 150", color=color.purple)
plot(ema200, "EMA 200", color=color.fuchsia)
plot(emaFilter, "EMA Filter", color=color.black)
plot(exitEma, "Exit EMA", color=color.gray)

// Calculating the highest and lowest of the last N candles based on user input
highestOfN = ta.highest(high[1], candleCount)
lowestOfN = ta.lowest(low[1], candleCount)

// Entry Conditions with EMA Filter
longEntryCondition = not inLong and not inShort and (close > highestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close > emaFilter))
shortEntryCondition = not inLong and not inShort and (close < lowestOfN) and (not useEmaFilter or (useEmaFilter and close < emaFilter))

// Update position state on entry
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="B")
    inLong := true
    inShort := false

if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="S")
    inLong := false
    inShort := true

// Exit Conditions based on configurable EMA and Std Dev Multiplier
smaForExit = ta.sma(close, exitEmaLength)
upperExitBand = smaForExit + exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)
lowerExitBand = smaForExit - exitStdDevMultiplier * ta.stdev(close, exitEmaLength)

exitConditionLong = inLong and (close < upperExitBand or close < exitEma)
exitConditionShort = inShort and (close > lowerExitBand or close > exitEma)

// Strategy exits
if (exitConditionLong)
    strategy.close("Buy", comment="Exit")
    inLong := false

if (exitConditionShort)
    strategy.close("Sell", comment="Exit")
    inShort := false

// Visualizing entry and exit points
plotshape(series=longEntryCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="B")
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="S")
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