Quantitative Strategie mit gleitendem Durchschnitt und Crossover
ChaoZhang
Überblick
Die Moving Average Cross Quantification Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt wird, basierend auf dem Kreuzungssignal zweier unterschiedlich periodischer Moving Averages. Die Strategie verwendet zwei einfache Moving Averages am 9. und 20. Tag, um ein Kaufsignal zu erzeugen, wenn der kurzfristige Durchschnitt von unten nach oben durch den langfristigen Durchschnitt geht, und ein Verkaufsignal, wenn der kurzfristige Durchschnitt von oben nach unten durch den langfristigen Durchschnitt geht.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Nutzung von Kreuzungssignalen verschiedener periodischer Moving Averages, um Wendepunkte in Markttrends zu erfassen. Konkret sind die wichtigsten Schritte der Strategie:
- Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt am 9. und 20. Tag.
- Beurteilen Sie, ob die kurzfristige Durchschnittslinie ((9. Tag) über der langfristigen Durchschnittslinie ((20. Tag) liegt. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie die CrossoverCondition-Variable auf true, um die Kaufbedingungen zu erfüllen.
- Beurteilen Sie, ob der aktuelle Schlusskurs größer ist als der Eröffnungskurs und größer als der 9-Tage-Mittelwert. Wenn ja, setzen Sie die Variable buySignal auf true, um zu zeigen, dass der aktuelle Bar eine Kaufbedingung erfüllt.
- Wenn die CrossoverCondition und das BuySignal gleichzeitig wahr sind, wird der Kauf ausgeführt, wobei die CrossoverCondition auf False zurückgesetzt wird, um einen erneuten Kauf zu vermeiden.
- Beurteilen Sie, ob die kurzfristige Durchschnittslinie ((9. Tag) die langfristige Durchschnittslinie ((20. Tag) durchschreitet. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie die Variable crossoverCondition auf false, um die Kreuzungsbedingung nicht mehr zu erfüllen.
- Wenn der aktuelle Schlusskurs unter dem 9-Tage-Mittelwert liegt, wird eine Verkaufsaktion ausgeführt.
Durch die oben genannten Schritte kann die Strategie die erste positive Linie kaufen, nachdem sie die langfristige Durchschnittslinie überschritten hat, und die erste negative Linie verkaufen, nachdem sie die langfristige Durchschnittslinie überschritten hat, um so eine rechtzeitige Haltung und eine Position zum Trendwechsel zu schaffen.
Analyse der Stärken
Die Quantifizierung von Moving Average Crossings hat folgende Vorteile:
- Logik einfach: Die Strategie basiert auf dem Kreuzsignal von Moving Averages, die Logik ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Anpassungsfähigkeit: Durch die Anpassung der Periodiparameter des Moving Averages kann die Anpassung an verschiedene Märkte und Handelsarten erfolgen.
- Trend-Tracking: Der Moving Average kann die Markttrends effektiv verfolgen, so dass die Strategie in der Lage ist, in der Richtung der wichtigsten Trends zu handeln.
- Risikokontrolle: Auf der Basis der Durchschnittslinie kann die Strategie die Signalbestätigung weiter vorantreiben, indem sie die Bewegung der aktuellen K-Linie beurteilt, wodurch ein falsches Signal zum Teil vermieden wird.
Risikoanalyse
Obwohl die Quantifizierung der mobilen Durchschnitts-Kreuzung einige Vorteile hat, gibt es folgende Risiken:
- Rückstand: Der Moving Average ist ein rückständiger Indikator, und wenn ein Kreuzungssignal auftritt, ist der Markt oft bereits aus einer Phase ausgestiegen, und der Eintrittspunkt der Strategie ist möglicherweise nicht optimal genug.
- In einem wackligen Markt können sich kurzfristige und langfristige Durchschnittslinien häufig kreuzen, was dazu führt, dass die Strategie mehr Handelssignale erzeugt und die Kosten für den Handel erhöht.
- Parameterrisiken: Unterschiedliche Marktumgebungen und Handelsarten können unterschiedliche Parameter für die Durchschnittszyklus-Linien erfordern, und eine falsche Parameterwahl kann zu einer schlechten Strategieleistung führen.
Im Hinblick auf diese Risiken können folgende Maßnahmen ergriffen werden:
- Einführung anderer technischer Indikatoren oder Signalfilterbedingungen, wie Verkehr, Schwankungen usw., um die Signalqualität zu verbessern.
- Bei einem wackligen Markt kann man die Einführung von Stop-Loss- oder Filtermechanismen in Betracht ziehen, um die Kosten für häufige Transaktionen zu reduzieren.
- Die Optimierung der Parameter und die Anpassungsfähigkeit für verschiedene Märkte und Sorten verbessern die Stabilität der Strategie.
Optimierungsrichtung
Parameteroptimierung: Optimierung der periodischen Parameter des Moving Averages, um eine Kombination von Parametern zu finden, die besser für den aktuellen Markt geeignet sind, um die Strategie zu verbessern.
Signalfilterung: Auf der Grundlage von Gleichgewichtskreuzungen werden andere technische Indikatoren oder Bedingungen wie MACD, RSI usw. eingeführt, um die Handelssignale zweimal zu bestätigen und die Signalsicherheit zu erhöhen.
Positionsmanagement: Positionsgröße wird dynamisch angepasst, je nach Stärke und Schwankungen der Markttrends, Positionsgröße wird erhöht, wenn die Trends stark sind, Positionen werden reduziert, wenn die Trends unklar oder schwankend sind, und die Gewinn-Risiko-Relation wird erhöht.
Stop-Loss-Stopp: Einführung eines vernünftigen Stop-Loss-Stopp-Mechanismus, um die Risikothek für einzelne Geschäfte zu kontrollieren und gleichzeitig die Gewinne zu steigern und die strategischen Erträge zu erhöhen.
Mehrflächige Absicherung: Erwägen Sie, Rückwärtssignale in die Strategie aufzunehmen und gleichzeitig mehrflächige Positionen zu halten, um das Marktrisiko abzusichern und die Strategie zu stabilisieren.
Die oben genannten Optimierungsrichtungen können helfen, die Leistung der Strategie zu verbessern, aber die konkrete Umsetzung muss auch an die tatsächlichen Umstände angepasst und getestet werden.
Zusammenfassen
Die Moving Average Cross Quantification Strategie ist eine einfache und effektive Trend-Tracking-Strategie, die Markttrendänderungen durch die Kreuzung von Signalen verschiedener periodischer Moving Averages erfasst. Die Strategie ist logisch klar und anpassungsfähig, aber es gibt auch Probleme wie Rückstand und Marktschwankungen. Durch die Einführung anderer technischer Indikatoren, Optimierungsparameter, verbesserte Positionsmanagement- und Risikokontrollmaßnahmen und andere Methoden kann die Performance der Strategie weiter verbessert werden, so dass sie zu einer stabileren und effektiveren quantifizierten Handelsstrategie wird.
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start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
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basePeriod: 15m
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading
//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)
// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)
// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false
// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
crossoverCondition := true
// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
crossoverCondition := false
// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9
// Execute trades based on signals
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
crossoverCondition := false
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)