Intraday-Long-Breakout-Strategie
Erstellungsdatum:
2024-03-29 16:13:30
zuletzt geändert:
2024-03-29 16:13:30
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ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist eine auf technischen Indikatoren basierende Tages-Mehrkopf-Handelsstrategie. Sie nutzt hauptsächlich drei technische Indikatoren, um zu beurteilen, wann die Mehrkopf-Eintrittszeit ist: 1. Schwingung des Tiefststands.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
- Während des Aufwärtstrends gibt es oft Rückschläge, die lokale Tiefpunkte bilden, die oft gute Kaufgelegenheiten sind. Die Strategie verwendet schwindende Tiefpunkte, um diese Kaufgelegenheiten zu erfassen.
- Einige spezielle K-Linien-Formen sind oft ein Hinweis auf eine Trendwende oder eine Fortsetzung des Trends. Die Strategie verwendet die Dreilinie des Pessimisten, um zu beurteilen, wann ein Kauf umgekehrt ist.
- Wenn die Aktienpreise nach mehreren Tagen fallen, die Luftwaffe nachlässt und der Raum für einen weiteren Rückgang begrenzt ist, können die Aktienpreise jederzeit nach oben springen, und die Strategie verwendet extreme Overselling-Indikatoren, um diese Rückkauf-Opportunitäten zu erfassen.
- Aktienpreisbewegungen sind periodisch und ähnlich und können mit dem ATR-Indikator gemessen werden, um eine geeignete Stop-Loss-Distanz zu berechnen.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von drei klassischen technischen Indikatoren bildet ein strenges quantitatives Handelssystem, das die Nachteile der Subjektivität umgeht.
- Die Einstellung der Stop-Loss-Lösung basiert auf der ATR-Volatilität, kann objektiv quantifiziert werden, um die negativen Aspekte der Subjektivität zu vermeiden, während die Stop-Loss-Lösung und der Zielpreis und die Marktfluktuation übereinstimmen, um das Risiko effektiv zu kontrollieren und die Gewinne zu sperren.
- Es gibt eine breite Palette von Anwendungsbereichen, keine Beschränkungen hinsichtlich der Zeiträume und der Standards, und die Vorteile können voll genutzt werden, um zu profitieren.
Strategisches Risiko
- Die Eintrittszahlen für einseitige Wettbewegungen sind sehr genau, aber wenn es zu Erschütterungen kommt, kann die Häufigkeit der Eintrittszahlen zu einem größeren Verlust führen.
- Das ist eine schwierige Situation, die sich in den letzten Jahren ergeben hat.
- Extreme Oversold-Indikatoren haben nur eine begrenzte Reversibilität und können in trendigen Umständen nicht wirksam sein.
Richtung der Strategieoptimierung
- Es kann in Erwägung gezogen werden, Trendbeurteilungsindikatoren wie MA, MACD usw. zu verwenden, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen, die Strategie im Aufwärtstrend zu verwenden und im Abwärtstrend zu beenden.
- Die Optimierung von Algorithmen kann in Betracht gezogen werden, um optimale Parameter zu finden, insbesondere die Auswahl der ATR-Multiplikatoren, wobei die Stop-Loss-Multiplikatoren kleiner sein können, um die Gewinngeschwindigkeit zu beschleunigen.
- Extreme Oversold-Indikatoren können optimiert werden, z. B. durch Umwandlung in ältere Oversold-Indikatoren wie KDJ, RSI usw.
Zusammenfassen
Die Multiple-Day-Breakout-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf schwankenden Tiefs, bullisher Formen und Überverkaufs-Umkehrungen basiert. Sie nutzt drei technische Indikatoren, um die Multiple-Buy-Punkte aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfassen. Gleichzeitig wird der ATR-Funktionsindex verwendet, um die dynamische Stop-Loss-Marke zu berechnen.
Strategiequellcode
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")