Strategie für den Ausbruch aus der asiatischen Sitzung mit hohen und niedrigen Kursen


Erstellungsdatum: 2024-03-29 17:12:49 zuletzt geändert: 2024-03-29 17:12:49
Kopie: 0 Klicks: 1395
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger

Strategie für den Ausbruch aus der asiatischen Sitzung mit hohen und niedrigen Kursen

Überblick

Die Hauptidee dieser Strategie ist es, die hohen und niedrigen Punkte der asiatischen Börse als Breakout-Punkte zu nutzen. Wenn der Preis die hohen Punkte der asiatischen Börse durchbricht, wird in den Stunden nach der Eröffnung der EUR/USD-Börse mehr getan, während die niedrigen Punkte der asiatischen Börse durchbrochen werden.

Strategieprinzip

  1. Der Benutzer kann die Anfangs- und Endzeit des Handels auf der asiatischen Platte festlegen.
  2. Die höchsten und niedrigsten Preise des Tages wurden während der asiatischen Pause aufgezeichnet.
  3. Einige Zeit nach der Börsenöffnung in Europa und den USA (die benutzerdefinierte Anzahl der abweichenden Stunden), wenn der Preis den asiatischen Börsenhoch überschreitet, wird mehr getan, wenn der asiatische Börsentief überschritten wird, wird weniger getan.
  4. Setzen Sie Stop und Stopp, die Punkte für Stop und Stopp können angepasst werden.
  5. Es wird nur ein neuer Handel pro Tag eröffnet, und die maximale Anzahl der gleichzeitigen Positionen beträgt 100.000.
  6. Wenn am Tag bereits Positionen eröffnet wurden, werden keine neuen Geschäfte mehr eröffnet.

Analyse der Stärken

  1. Die relativ ruhigen Merkmale des asiatischen Kurses können genutzt werden, um die Trendchancen des europäischen und amerikanischen Kurses besser zu erfassen, indem man die hohen und niedrigen Punkte des asiatischen Kurses als Durchbruchpunkte des Tages verwendet.
  2. Die Einrichtung von Stop-Loss- und Stop-Stopp-Systemen ermöglicht eine effektive Risikokontrolle, um die Gewinn- und Verluststeuerung zu beschleunigen.
  3. Eine Einschränkung auf eine tägliche Bestellung und die maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen verhindert übermäßigen Handel und übermäßige Verwendung von Geldern.
  4. Der Benutzer kann die Parameter wie asiatische Taktzeiten und Stundenabweichungen flexibel nach seinen Bedürfnissen einstellen.

Risikoanalyse

  1. Die asiatischen Hoch- und Tiefpunkte sind nicht unbedingt die echten Hoch- und Tiefpunkte des Tages, es ist möglich, dass die US-amerikanischen Börsen nach einem Durchbruch schnell zurückziehen und Verluste verursachen.
  2. Die Stop- und Stopps mit festen Punkten sind möglicherweise nicht in der Lage, den starken Schwankungen der Marktlage zu begegnen, manchmal können sie zu früh gestoppt werden, manchmal können sie zu früh gestoppt werden.
  3. In Fällen, in denen Trends nicht sichtbar sind oder der Markt stark schwankt, kann die Strategie häufig zu Stop-Loss-Positionen führen.

Optimierungsrichtung

  1. Es kann in Betracht gezogen werden, die Stop-and-Stop-Punkte dynamisch anhand von Volatilitätsindikatoren wie ATR anzupassen, um sie an unterschiedliche Umstände anzupassen.
  2. Einige Indikatoren, die Trends beurteilen können, wie MA, können hinzugefügt werden, um die Erfolgsrate zu erhöhen.
  3. Es kann in Betracht gezogen werden, die verschiedenen Parameter für die Zeitabschnitte zu setzen, z. B. die Verwendung eines kleineren Stop-Loss-Stopps zu Beginn der Börsenöffnung in Europa und den USA und die Erhöhung des Stop-Loss-Stopps, wenn ein Trend sichtbar ist.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Höhen und Tiefen der asiatischen Kurse als Durchbruchspunkte für den Handel und eignet sich für die Verwendung auf der Euro-Amerikanischen Kurse, die eher tendenziell sind. Es gibt jedoch einige Einschränkungen bei der Feststellung der Stop-Loss-Stopps und der Standard-Break-In-Methode. Die Strategie kann durch die Einführung einiger dynamischer und tendenzieller Indikatoren optimiert werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)

var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop  = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")

var float hi              = na
var float lo              = na
var float plotHi          = na
var float plotLo          = na

var bool  inSession       = na
var bool  enteringSession = na
var bool  exitingSession  = na

inSession       := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession  := not inSession and inSession[1]

if enteringSession
    plotLo := na
    plotHi := na

if inSession
    lo := min(low,  nz(lo, 1.0e23))
    hi := max(high, nz(hi))

if exitingSession
    plotLo := lo
    plotHi := hi
    lo     := na
    hi     := na

bgcolor(inSession ? color.blue : na)

plot(plotLo, "Asia session Low",  color.red,   style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)

// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione

// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
    asiaSessionLow := lo
    asiaSessionHigh := hi

// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
    tradeOpened := false

// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick

if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)