Kurzfristig skalierbare Trendfolgestrategie basierend auf dualen gleitenden Durchschnitten und RSI

Überblick

Die Strategie verwendet zwei Moving Averages (Fast Moving Averages und Slow Moving Averages) und einen relativ starken Index (RSI) zur Identifizierung von kurzfristigen Trends und Überkauf-Überverkäufen auf dem Markt. Die Strategie eröffnet Überkopplungen, wenn der Fast Moving Average von unten nach oben durch den Slow Moving Average geht und der RSI unterhalb der Überverkaufsebene liegt.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie einen schnellen Moving Average ((Standard Periode 5) und einen langsamen Moving Average ((Standard Periode 10)).
2. Berechnen Sie den Relativ-Strength-Weakness-Index RSI (die Standard-Periode ist 7), und legen Sie die Überkauf- und Überverkauf-Level fest (die Standard-Levels sind 80 und 20).
3. Eröffnen Sie eine Überkopplungsposition, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt von unten nach oben durch den langsamen gleitenden Durchschnitt geht und der RSI unterhalb des Überverkaufs liegt.
4. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt von oben nach unten durch den langsamen gleitenden Durchschnitt geht und der RSI über dem Überkauf liegt, wird eine offene Position aufgenommen.
5. Wenn ein schneller Moving Average erneut mit einem schneller Moving Average kreuzt oder der RSI über dem gegenteiligen Überkauf/Überverkauf liegt, wird die Position gelöscht.

Strategische Vorteile

1. Die Kombination von Moving Average und RSI erhöht die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Signals.
2. Es ist ideal für den Short-Line-Handel in schwankenden Märkten, indem es kurzfristige Trends erfasst.
3. Die Parameter sind anpassbar, flexibel und können leicht an unterschiedliche Marktumgebungen und Handelsstile angepasst werden.
4. Die Logik ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.

Strategisches Risiko

1. In einem unsicheren Markt können häufige Kreuzungen zu einer Überzahl von Transaktionen und Verlusten bei den Gebühren führen.
2. Kurzfristige Trends können nur eine kurze Dauer haben und nur begrenzte Gewinnspielräume haben.
3. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die sich auf die langfristigen Trends konzentrieren, stark erhöht, was zu einem Rückgang der Gewinne bei großen Trends führt.
4. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu Signalstörungen oder falschen Signalen führen.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Einführung anderer technischer Indikatoren oder Preisverhaltensmuster, wie MACD, Brin-Band usw., um die Zuverlässigkeit und Filterwirksamkeit der Signale zu verbessern.
2. Optimierung der Parameterwahl, wie z. B. die Anpassung der Periodizität des Moving Averages und der Überkauf-Überverkauf-Ebene des RSI an die verschiedenen Markteigenschaften und Handelsarten.
3. Ein Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismus, der die Risikothek und die Ertragsprognosen für einzelne Geschäfte kontrolliert.
4. In Kombination mit mehreren Zeitrahmen-Analysen, wie z. B. die Feststellung von großen Trends auf Tageszeiten-Ebene, die Durchführung von tatsächlichen Geschäften auf Stunden- oder Minuten-Ebene, erhöht die Genauigkeit der Trendübernahme.
5. Berücksichtigen Sie die Einbeziehung von Positionsmanagement- und Kapitalmanagementstrategien, wie beispielsweise die dynamische Anpassung der Positionsgröße pro Transaktion an die Marktvolatilität und die persönlichen Risikopräferenzen.

Zusammenfassen

Die Strategie ist durch die Kombination von zwei Moving Averages und RSI-Indikatoren geeignet, um kurzfristige Preistrends zu erfassen und in schwankenden Märkten kurz zu handeln. Die Strategie ist klar und flexibel. Die Parameter sind einfach zu implementieren und zu optimieren.