ChaoZhang
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger
Überblick
Die Strategie nutzt die Bollinger Bands und den RSI, um ein Signal zu erzeugen, das eine Preisumkehr anzeigt. Bei der Standardversion wird das Beobachtungssignal als roter Pfeil und das Beobachtungssignal als grüner Pfeil angezeigt. Bevor die Strategie ein Signal auslöst, sucht sie nach:
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien dieser Strategie sind die Verwendung von zwei technischen Indikatoren, dem Brin-Band und dem Random RSI, um potenzielle Preisumkehrsignale zu erfassen. Der Brin-Band besteht aus einer mittleren Bahn (in der Regel ein Moving Average) und zwei oberen und unteren Bahnen (in der Regel ein Moving Average plus der Standard Differenz), die die Preisschwankungen widerspiegeln. Wenn der Preis übertrainiert oder übertrainiert wird, bedeutet dies normalerweise, dass die Marktstimmung zu optimistisch oder pessimistisch ist und ein Preisumkehr möglich ist.
Strategische Vorteile
- Doppelte Bestätigung: Die Strategie verwendet gleichzeitig die beiden Indikatoren Brin-Band und Random RSI, um einen Doppel-Bestätigungsmechanismus zu bilden, der die falschen Signale effektiv filtert und die Zuverlässigkeit der Signale erhöht.
- Pünktliche Erfassung von Umwälzungen: Bollinger-Band-Breakouts und Random RSI-Höchstwerte sind wichtige Anzeichen für eine Umkehrung der Marktstimmung. Die Strategie kann diese wichtigen Momente rechtzeitig erfassen und den Anlegern rechtzeitige Handelssignale liefern.
- Flexibilität der Parameter: Die Parameter der Strategie sind flexibel eingestellt, wie z. B. die Periodizität und Breite der Brin-Band, die Periodizität des Zufalls-RSI und die Überkauf-Überverkauf-Schwelle. Sie können für verschiedene Märkte und Sorten optimiert werden.
- Umfangreich: Die Strategie kann für verschiedene Finanzmärkte und Handelsarten wie Aktien, Futures, Devisen, Kryptowährungen usw. eingesetzt werden und kann durch Parameteranpassung an unterschiedliche Marktmerkmale angepasst werden.
Strategisches Risiko
- Schwankungen in den Schwankungsmärkten: In den Schwankungsmärkten bewegen sich die Preise häufig in der Nähe des Abwärtsrahmens der Bollinger Bands, und der zufällige RSI tritt häufig in die Überkauf-Überverkaufszone ein, was zu einer größeren Anzahl von Falschsignalen führen kann, was zu häufigen Transaktionen und Verlusten von Geldern führt.
- Rückstand in einem Trendmarkt: In einem starken Trendmarkt können die Preise die Brin-Band-Strecke überschreiten oder überschreiten, und der zufällige RSI kann sich für eine lange Zeit in einer Überkauf-Überverkaufszone befinden, wobei die Strategie möglicherweise ein rückläufiges Umkehrsignal auslöst und die Trendhandelschancen verpasst.
- Die Performance dieser Strategie ist empfindlich auf die Parameter-Einstellungen, wobei unterschiedliche Kombinationen von Parametern zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Die Parameter-Einstellungen müssen ständig nach Marktbedingungen deaktiviert und optimiert werden, was die Schwierigkeit erhöht.
Richtung der Strategieoptimierung
- Hinzufügen von Trendbestätigung: Auf der Grundlage der aktuellen Strategie können einige Trendbestätigungskennzahlen, wie beispielsweise Moving Averages, MACDs usw., hinzugefügt werden, um die Richtung und Stärke des aktuellen Trends zu bestimmen, um einen Gegenkurs zu vermeiden, wenn der Trend eindeutig ist, und die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.
- Dynamische Anpassungsparameter: Die Breite der Brin-Band kann dynamisch an die Veränderungen der Marktvolatilität angepasst werden und die Überkauf-Überverkaufsmarge des zufälligen RSI wird überschritten. Bei hoher Volatilität wird eine breitere Brin-Band und eine höhere Marge verwendet, um die Handelsfrequenz zu verringern. Bei niedriger Volatilität wird eine engere Brin-Band und eine niedrigere Marge verwendet, um die Handelsempfindlichkeit zu erhöhen.
- Einführung von Stop-Loss-Regelungen: Nach der Erzeugung des Handelssignals kann eine entsprechende Stop-Loss- und Stop-Regelung eingerichtet werden, um die Risikothek und das Gewinnziel für einen einzelnen Handel zu kontrollieren und die Risikogewinnquote der Strategie zu erhöhen.
- Kombination mit anderen technischen Indikatoren: Die Strategie kann mit anderen technischen Indikatoren kombiniert werden, wie z. B. Unterstützungswiderstand, Handelsvolumen usw., um eine stabilere Signalbestätigungsmechanik zu bilden und die Zuverlässigkeit und Profitabilität der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie hat die Vorteile der Signalsicherheit, der breiten Reichweite usw. Die Strategie hat jedoch eine schlechte Performance in einem schwankenden Markt, der in einem Trendmarkt zurückbleiben kann, und die Parameter-Einstellungen sind auch empfindlicher. Daher kann in der Praxis die Optimierung und Verbesserung der Strategie in Bezug auf Trendbestätigung, Dynamikparameter, Stop-Loss-Stopps und andere Indikatoren in Betracht gezogen werden, um ihre Anpassungsfähigkeit und Profitabilität zu verbessern und besser für die quantitative Handelspraxis zu dienen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)
//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)
//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')
//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))
//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)
upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)
//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit
//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')
if Bear
strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
strategy.entry('Enter Short', strategy.short)