ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie basiert auf dem Wavetrend-Indikator und erstellt mehrere Positionen, wenn der Preis diese überschreitet, indem er mehrere Überverkauf- und Überkaufniveaus einrichtet. Sie ist eine Gitterhandelsstrategie, die darauf abzielt, eine überschreitende Aufwärtsbewegung des Marktes zu erfassen und gilt für den 15-Minuten-Zyklus von Kryptowährungen wie Bitcoin und Solana.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie zwei Linien des Wavetrend-Indikators, eine für den ursprünglichen Wert ((wt1)) und eine für den glatten Wert ((wt2)).
- Setzen Sie mehrere Überverkaufsebenen (oslevel 1-8) und Überkaufsebenen (Oblevel 1-5) ein.
- Wenn wt1 und wt2 gleichzeitig unter einer bestimmten Überverkaufsebene liegen und wt1 oberhalb von wt2 ist, wird eine Mehrkopfposition eröffnet. Je niedriger die Ebene, desto radikaler wird die Position eröffnet.
- Wenn wt1 und wt2 gleichzeitig über dem Überkaufniveau 1 liegen und wt1 unter wt2 ist, werden 70% der Mehrkopfpositionen ausgeglichen.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und bauen Sie ein Gitterhandelssystem auf.
Strategische Vorteile
- Überschuss-Rebellion-Themen zu erfassen: Ergreifen Sie einen rückläufigen Gewinn, indem Sie mehrere Überverkaufsebenen einrichten und nach einem starken Preisverfall eine Position einnehmen.
- Lager in Scherben aufbauen und Risiken kontrollieren: Je niedriger der Lagerstufenebene ist, desto höher ist die Gewichtung der Lagerstätte, um das Risiko besser zu kontrollieren.
- Automatische Stop-Off: Die meisten Positionen werden automatisch gelöscht, wenn der Preis in die Überkaufzone zurückschlägt, um die Gewinne zu sperren.
- Die Parameter sind flexibel: Überverkauf und Überkauf können je nach Markteigenschaften und persönlichen Vorlieben angepasst werden, um sich an verschiedene Handelsarten und -zyklen anzupassen.
Strategisches Risiko
- Gefahr eines Sturzes: Wenn die Preise weiter sinken, kann dies zu einem Anstieg der Überverkaufsschläge führen, die zu einer Schwerposition führen könnten.
- Schwankungsrisiko: Wenn die Preise in den Überverkaufszonen wiederholt schwanken, kann dies dazu führen, dass mehrere Positionen eröffnet werden, die nicht aufgehalten werden können, was die Effektivität der Strategie schwächt.
- Parameterrisiken: Die unterschiedlichen Parameter-Einstellungen haben einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance. Sie müssen auf Rückmeldung und Erfahrung basieren und optimiert werden, da dies zu Verlusten führen kann.
Richtung der Strategieoptimierung
- Trendfilter hinzufügen: Beurteilen Sie, ob ein Trend auf der großen Ebene nach oben geht, bevor Sie eine Position eröffnen, und vermeiden Sie es, Positionen in einem Abwärtstrend zu eröffnen.
- Optimierung der Positionsverwaltung: Die Größe der offenen Positionen wird entsprechend der Entfernung zwischen dem Preis und dem Überverkaufsgehalt angepasst.
- Dynamische Stop-Off: Die Stop-Off-Ebene wird dynamisch angepasst, anstatt auf die Verlust-Gewinn-Rate der Positionen zu setzen.
- Einsatz von Stop-Loss: Ein Fix- oder Tracking-Stop-Loss, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Wavetrend-Strategie ist eine quantitative Strategie, die auf Überverkauf-Überkauf-Signalen basiert und versucht, die Rebound-Situation nach dem Überverkauf zu erfassen, indem sie Positionen in Gruppen aufbaut und automatische Stopps setzt. Die Vorteile der Strategie liegen in der Anpassungsfähigkeit, die Parameter flexibel anpassen kann, aber es besteht auch die Gefahr, dass der Markt weiter fällt, die Parameter falsch eingestellt sind.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-03-25 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © And Isaac, all rights reserved. If there is any piracy, please call the police immediately.
strategy(title='wavetrend',shorttitle='DCA-High win rate quantitative trading')
n1 = input(40,'channel length')
n2 = input(60,'average length')
Oblevel1 = input(40,'over bought level 1')
Oblevel2 = input(50,'over bought level 1')
Oblevel3 = input(70,'over bought level 1')
Oblevel4 = input(80,'over bought level 1')
Oblevel5 = input(100,'over bought level 2')
oslevel1 = input(-40,'over sold level 1')
oslevel2 = input(-45,'over sold level 1')
oslevel3 = input(-50,'over sold level 1')
oslevel4 = input(-55,'over sold level 1')
oslevel5 = input(-65,'over sold level 1')
oslevel6 = input(-75,'over sold level 1')
oslevel7 = input(-85,'over sold level 1')
oslevel8 = input(-100,'over sold level 2')
ap = input(title="source",defval=hlc3)
esa =ta.ema(ap, n1)
d =ta.ema(math.abs(ap - esa),n1)
ci = (ap - esa)/ (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci,n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0,color=color.new(#787b86, 0 ))
plot(Oblevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel1, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel3, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel4, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel5, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel6, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel7, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel8, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(oslevel2, color=color.new(#89ff52, 53), linewidth = 2)
plot(wt1, color=color.new(#ff5252,0))
plot(wt2, color=color.new(#ffffff,0))
plot(wt1 - wt2, color=color.new(#00bcd4, 30),style=plot.style_area)
plot(ta.cross(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.new(#ff5252,0) , style=plot.style_circles, linewidth=4 )
// barcolor(cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? aqua : yellow) : na)
barcolor(ta.cross(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.new(#ffffff,0) : color.new(#89ff52, 53)) : na)
/////////////
Long1 = wt2 < oslevel1 and wt1 < oslevel1 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel3 and wt1>oslevel3
Long5 = wt2 < oslevel5 and wt1 < oslevel5 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel6 and wt1>oslevel6
Long7 = wt2 < oslevel7 and wt1 < oslevel7 and wt1>wt2 and wt2 > oslevel8 and wt1>oslevel8
Long8 = wt2 < oslevel8 and wt1 < oslevel8 and wt1>wt2
LS1 = wt2 > Oblevel1 and wt1 > Oblevel1 and wt1<wt2
if Long1
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多1")
if Long5
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做5")
if Long7
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多7")
if Long8
strategy.entry("L",strategy.long,comment = "做多8")
if LS1
strategy.close("L", qty_percent = 70,comment = "平多")