EMA23/EMA50 – doppelter gleitender Durchschnitt – Crossover-Strategie für quantitatives Trading

Überblick

Die Strategie basiert auf dem Kreuzungssignal von EMA23 und EMA50. Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die EMA23 die EMA50 überschreitet, und ein Verkaufssignal, wenn sie untergeht. Die Strategie verringert auch den Stop-Loss für Oversold-Positionen, wenn der Preis unter die EMA50 fällt, und verringert den Stop-Loss für Oversold-Positionen.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt der beiden Indizes EMA23 und EMA50.
2. Wenn die EMA 23 die EMA 50 trägt, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn die EMA 23 die EMA 50 trägt, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
3. Bei einer Long-Term-Position wird ein Stop-Loss eingelegt, wenn der Preis unter der EMA50 fällt und der Schlusskurs unter der EMA50 der vorherigen K-Linie liegt.
4. Ein Stop-Loss wird für eine offene Position eingelegt, wenn der Preis die EMA50 überschreitet und der Schlusskurs über der EMA50 der vorherigen K-Linie liegt.
5. Bei einer Mehrfachposition tritt man wieder ein, wenn der Preis wieder auf EMA50 steht und der Schlusskurs, der Höchstpreis, über EMA50 liegt und EMA23 über EMA50 liegt.
6. Für eine offene Position wird der Eintritt wiederholt, wenn der Preis wieder unter EMA50 fällt und der Schlusskurs und der Mindestpreis unter EMA50 liegen und der EMA23 unter EMA50 liegt.
7. Die Mehrpositionsgewinnung war 1,6 mal höher als der Schlusskurs, der als Eröffnungspreis eingestellt wurde, während die Leerpositionen 0,75 mal höher waren als der Schlusskurs, der als Eröffnungspreis eingestellt wurde.

Strategische Vorteile

1. Eine einfache und effektive Trend-Tracking-Instrument, die Trends zu erfassen hilft.
2. Die Stop-Loss-Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und Verluste zu vermeiden.
3. Die Neueinsteiger-Methode ermöglicht es der Strategie, die Trends wieder zu erfassen und das Gewinnpotenzial zu erhöhen.
4. Die Einstellung der Gewinnspitze ermöglicht es der Strategie, die Gewinne rechtzeitig zu sperren.
5. Der 30-Minuten-Zeitrahmen bietet mehr Handelsmöglichkeiten und filtert auch etwas Lärm.

Strategisches Risiko

1. Die EMA als Trend-Tracking-Indikator ist nachlässig und könnte die beste Einstiegszeit verpassen.
2. Die Einstellungen für die Position des Stopppunkts sind möglicherweise nicht ausreichend optimiert, was zu einem vorzeitigen Stopp führt.
3. Häufige Transaktionen können zu erhöhten Gebühren führen und die Profitabilität beeinträchtigen.
4. Die Strategie ist, dass falsche Signale in einem wackligen Markt häufiger auftreten können.
5. Der Fixed Profit-Knotenpunkt kann den Gewinnraum der Strategie einschränken.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Die Einführung anderer technischer Indikatoren kann in Betracht gezogen werden, um Trends zu beurteilen und die Ausgangspunkte zu verbessern, z. B. MACD, RSI usw.
2. Um die Einstellung des Stop-Loss-Punktes zu optimieren, kann man die Verwendung von Volatilitätsindikatoren wie ATR in Betracht ziehen, um die Stop-Loss-Position dynamisch anzupassen.
3. Kontrolle der Handelsfrequenz, Einstellung geeigneter Handelsfilterbedingungen und Verringerung der Falschsignale.
4. Verschiedene Strategieparameter für die Schwingungs- und die Trendmärkte eingestellt.
5. Die Gewinnspitze kann flexibler sein, indem sie sich dynamisch an die Marktvolatilität und die RRR anpasst.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf einer doppelten Gleichgewichtskreuzung basiert, um Trends durch die Kreuzung von EMA23 und EMA50 zu erfassen, und eine Stop-Loss- und Re-Entry-Mechanismen zur Risikokontrolle und Erhöhung des Gewinnpotenzials einzurichten. Die Strategie ist einfach und leicht zu verstehen und eignet sich für mittelfristige Geschäfte wie 30-Minuten.