Übersicht

Diese Strategie basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie und versucht, Impulswellen automatisch zu erkennen. Sie definiert eine aufsteigende Impulswelle durch eine Kombination von 4 aufeinanderfolgenden Candlesticks mit steigenden Schlusskursen, wobei der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs von vor 9 Tagen. Für fallende Impulswellen wird die gegenteilige Logik verwendet. Nach Erkennung einer Impulswelle werden Kauf-/Verkaufssignale generiert und die Position umgekehrt. Der Stop-Loss wird auf das Tief bzw. Hoch des Signalkerzen gesetzt. Da Impulswellen oft mit schnellen Bewegungen einhergehen, sollte diese Art der Stop-Loss-Setzung zu positiven Ergebnissen führen. Zudem deutet eine Ansammlung von grünen oder roten Dreiecken vor Beginn eines starken Trends oft auf gute Einstiegspunkte in einem ruhigen Markt vor dem Trendstart hin.

Strategieprinzip

1. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Perioden mit steigenden/fallenden Schlusskursen (consclos, Standardwert 3) und die Anzahl der Tage (daysago, Standardwert 9) für den Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem von vor N Tagen werden definiert.
2. Die Variablen long_cc und short_cc zeichnen auf, ob die letzten consclos Kerzen kontinuierlich gestiegen/gefallen sind. Bei Kontinuität beträgt der Wert 1, andernfalls 0.
3. Vergleiche den aktuellen Schlusskurs mit dem Schlusskurs von vor daysago Tagen. Wenn der aktuelle Kurs höher/niedriger ist, ist long_daysago/short_daysago wahr.
4. Kombiniere long_cc/short_cc mit long_daysago/short_daysago, um die endgültigen Long-/Short-Signale long und short zu erhalten.
5. Zeichne grüne und rote Dreiecke entsprechend den long- und short-Signalen.
6. Wenn ein long-Signal auftritt und derzeit keine Long-Position besteht, eröffne eine Long-Position und setze den Stop-Loss auf das Tief des Signalkerzes.
7. Wenn ein short-Signal auftritt und derzeit keine Short-Position besteht, eröffne eine Short-Position und setze den Stop-Loss auf das Hoch des Signalkerzes.

Vorteile

1. Automatische Erkennung von Impulswellen der Elliott-Wellen-Theorie, wodurch subjektive Analysen reduziert werden.
2. Impulswellen gehen oft mit starken Trends einher; die Strategie kann solche Bewegungen nutzen.
3. Die Platzierung des Stop-Loss entspricht der Trendrichtung, was das Verhältnis von Gewinn zu Verlust verbessert.
4. Erkennt potenzielle Einstiegschancen vor dem Beginn eines Trends.
5. Parameter sind anpassbar, hohe Flexibilität.

Risikoanalyse

1. Die Interpretation der Wellentheorie kann abweichen, was zu Fehleinschätzungen führt.
2. Die Dauer eines Trends ist schwer vorhersehbar; der Stop-Loss könnte zu nah gesetzt sein und vorzeitig auslösen.
3. Kann in Seitwärtsmärkten versagen und zu häufigen Trades führen.
4. Keine Berücksichtigung von Positionsgrößen und Geldmanagement.

Optimierungsmöglichkeiten

1. Durch Backtesting können die Parameter consclos und daysago optimiert werden, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
2. Trendbestätigungsindikatoren wie MACD könnten integriert werden, um Rauschen zu reduzieren.
3. Trailing-Stop-Loss könnte implementiert werden, um Gewinne besser zu schützen.
4. Bei unklarem Trend könnte zunächst eine kleine Position eröffnet werden, die nach Trendbestätigung aufgestockt wird.
5. Kontrolle von Positionen und Risiko, z. B. Begrenzung des Kapitaleinsatzes pro Trade, Festlegung eines maximalen Drawdowns.

Zusammenfassung

Die Strategie basiert auf der klassischen Elliott-Wellen-Theorie und kann starke Trendbewegungen erfassen, was eine gewisse Anwendbarkeit und Gewinnpotenzial bietet. Allerdings können die Subjektivität der Wellentheorie sowie die Definition von Impulswellen die Performance beeinträchtigen. In der Praxis sind Parameteroptimierung, Positionsmanagement und die Reduzierung der Handelsfrequenz zu beachten. Durch die Einführung von Trendbestätigungsindikatoren, Trailing-Stop-Loss und schrittweisem Positionsaufbau kann die Strategie weiter verbessert werden.