Elliott-Wellen-Theorie 4-9 Handelsstrategie zur automatischen Erkennung von Impulswellen

Überblick

Die Strategie basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie und versucht, Pulswellen automatisch zu erkennen. Sie definiert Aufwärtstrends durch die Suche nach 4 aufeinanderfolgenden K-Linien-Kombinationen, bei denen der Schlusskurs steigt und der aktuelle Schlusskurs über dem Schlusskurs von vor 9 Tagen liegt. Eine Abwärtstrend wird mit umgekehrter Logik definiert.

Strategieprinzip

1. Definiert die Anzahl der Zyklen, in denen die Schlusskosten in Folge steigen/fallen (consclos ((default 3)), und die Anzahl der Tage, in denen die aktuelle Schlusskosten mit den N Tagen vorherigen Schlusskosten verglichen werden (daysago ((default 9)).
2. Die beiden Variablen long_cc und short_cc werden verwendet, um zu erfassen, ob die kürzlich geschlossene K-Linie positiv/negativ ist.
3. Vergleiche den aktuellen Schlusskurs mit dem Schlusskurs vor dem Tag des Tages, wenn der aktuelle Preis höher/niedriger ist, ist long_daysago/short_daysago wahr.
4. Die Kombination von long_cc, short_cc und long_daysago, short_daysago ergibt die endgültigen Mehrraumsignale long und short.
5. Zeichnen Sie grüne und rote Dreiecke für die Long- und Short-Signale.
6. Wenn ein Long-Signal erscheint und es keine aktuellen Positionen mehr gibt, wird ein Plus eröffnet und der Stop-Loss-Preis als der niedrigste Punkt der K-Linie des Signals gesetzt.
7. Wenn ein Short-Signal auftritt und keine Position für einen Leerkopf vorhanden ist, wird die Position freigegeben und der Stop-Loss-Preis als der höchste Punkt der K-Linie des Signals festgelegt.

Analyse der Stärken

1. Die Automatisierung von Elliott-Wellen-Pulswellen reduziert den Einfluss von subjektiven Analysen.
2. Die Pulse-Welle wird oft von starken Trends begleitet, und diese Strategie hilft bei der Erfassung solcher Situationen.
3. Die Stop-Loss-Bewertung ist im Einklang mit dem Trend und erhöht die Gewinn- und Verlustquote.
4. Es ist wichtig zu wissen, dass es sich um einen Trend handelt, der die potenziellen Eintrittsmöglichkeiten vor dem Start des Trends erkennt.
5. Die Parameter sind anpassbar und anwendbar.

Risikoanalyse

1. Die Interpretation der Wellen-Theorie kann abweichend sein, was zu Fehleinschätzungen führt.
2. Die Dauer des Trends ist unvorhersehbar und es ist möglich, dass ein zu naher Stop-Loss-Stand zu einem Stop-Loss führt.
3. Die Aktienmarktbewegungen können zu häufigen Transaktionen führen.
4. Mangelnde Berücksichtigung der Positions- und Vermögensverwaltung

Optimierungsrichtung

1. Die Konfiguration der Consclos- und Daysago-Parameter kann durch Rückmessung optimiert werden, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
2. Trendbestätigungsindikatoren wie MACD können eingeführt werden, um den Lärm zu reduzieren.
3. Erwägen Sie die Einbeziehung von mobile Stop-Losses, um Ihre Gewinne besser zu schützen.
4. Wenn der Trend noch unklar ist, kann man zunächst eine kleine Menge an Lagerstätten aufbauen, und wenn der Trend klar ist, dann noch mehr.
5. Kontrolle der Position und des Risikos, wie z. B. die Beschränkung des Anteils an den einzelnen Transaktionen, die Einstellung der maximalen Rücknahme usw.

Zusammenfassen

Die Strategie basiert auf der klassischen Elliott-Wellen-Theorie, die in der Lage ist, eine starke Trendbewegung zu erfassen, und hat eine gewisse Anwendbarkeit und Gewinnpotenzial. Die Subjektivität der Wellen-Theorie selbst und die Definition der Pulse können jedoch die Strategie beeinflussen. In der praktischen Anwendung müssen Fragen wie die Optimierung von Positionen, die Verwaltung von Positionen und die Verringerung der Handelsfrequenz berücksichtigt werden.