ChaoZhang
Überblick
Die WaveTrend Cross LazyBear Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf den WaveTrend-Indikatoren basiert. Die Strategie verwendet zwei unterschiedlich periodische WaveTrend-Indikatorlinien, die ein Kaufsignal erzeugen, wenn die WaveTrend-Indikatorlinie mit schnelleren Perioden auf der WaveTrend-Indikatorlinie mit langsameren Perioden durchbricht, und ein Verkaufsignal erzeugen, wenn die WaveTrend-Indikatorlinie mit schnelleren Perioden unter der WaveTrend-Indikatorlinie mit langsameren Perioden durchbricht. Die Strategie bietet auch Überkauf- und Überverkaufszonen, um die Marktlage zu beurteilen.
Strategieprinzip
Im Mittelpunkt der Strategie steht der WaveTrend-Indikator, der in folgenden Schritten berechnet wird:
- Berechnen Sie den typischen Preis ((AP), der dem Mittelwert der Höchst-, Niedrigst- und Schlusskosten entspricht.
- Berechnen Sie den Index-Moving-Average (ESA) der AP mit einer Periode von n1。
- Berechnen Sie den Index-Moving-Average d für den absoluten Wert der Differenz zwischen dem AP und dem ESA mit einer Periode von n1。
- Berechnen Sie den Indikator CI, der gleich ((AP - ESA) / (0,015 * d) ≠
- Berechnen Sie den Index-Moving-Average-TCI für den CI mit einer Periode von n2, um den WaveTrend-Indikator zu erhalten.
Die Strategie nutzt zwei verschiedene WaveTrend-Indikatorlinien mit unterschiedlichen Perioden (default 10 und 21), die als WT1 und WT2 bezeichnet werden. Wenn WT1 über WT2 geht, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn WT2 unter WT1 geht, erzeugt dies ein Verkaufsignal.
Strategische Vorteile
- Der WaveTrend-Indikator kombiniert Dynamik und Volatilität, um Markttrends besser zu erfassen.
- Die WaveTrend-Anzeige mit doppelter Periode filtert einige der Geräusche aus.
- Die Einstellung der Überkauf-Überverkauf-Ebene kann zu einem gewissen Grad verhindern, dass die Strategie häufig gehandelt wird, wenn der Markt stark schwankt.
- Die Strategie ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Strategisches Risiko
- Die Strategie könnte zu mehr Falschsignalen führen, wenn die Stadt in Erschütterung gerät.
- Die Auswahl der Parameter hat einen großen Einfluss auf die Leistung der Strategie, und verschiedene Parameter können zu einer großen Differenz in der Leistung der Strategie führen.
- Die Strategie berücksichtigt keine Risikokontrollen, und in extremen Situationen kann es zu einem größeren Rückzug kommen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Es kann in Erwägung gezogen werden, Trendfilterbedingungen wie die Richtung der langfristigen Durchschnittslinie hinzuzufügen, um falsche Signale in schwankenden Märkten zu reduzieren.
- Die Einstellungen für Überkauf- und Überverkauf-Level können optimiert werden, so dass sie sich dynamischer an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen können.
- Die Einführung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen kann die Risiken eines Einzeltransaktions kontrollieren.
- Die optimale Kombination von Parametern kann durch Parameteroptimierung gefunden werden.
Zusammenfassen
Die WaveTrend Cross LazyBear Strategie ist eine auf den WaveTrend-Indikatoren basierende Trendverfolgungsstrategie, die durch die Gestaltung von Indikatoren mit doppelter Periode und die Unterstützung von Überkauf-Überverkauf-Ebenen beurteilt wird, um Trends zu erfassen. Die Strategie kann jedoch in einem wackligen Markt mit mehr Falschsignalen auftreten und fehlen strenge Risikomanagementmaßnahmen.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © burakaydingr
//@version=5
strategy("WaveTrend with Crosses [LazyBear]", shorttitle="WT_CROSS_LB", overlay=true)
// Kullanıcı girişleri
n1 = input(10, title="Channel Length")
n2 = input(21, title="Average Length")
obLevel1 = input(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, title="Over Sold Level 2")
// Temel hesaplamalar
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// WaveTrend göstergeleri
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Al ve Sat Sinyalleri
buySignal = ta.crossover(wt1, wt2)
sellSignal = ta.crossunder(wt1, wt2)
// Alım ve Satım pozisyonları
if (buySignal)
if (strategy.position_size <= 0) // Eğer şu anda açık bir satış pozisyonu varsa, onu kapat
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal: Price crossed above WT2")
if (sellSignal)
if (strategy.position_size >= 0) // Eğer şu anda açık bir alım pozisyonu varsa, onu kapat
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell Signal: Price crossed below WT2")
// Renkler ve diğer görseller
plot(0, color=color.new(color.gray, 0), title="Zero Level")
plot(obLevel1, color=color.new(color.red, 0), title="Overbought Level 1")
plot(osLevel1, color=color.new(color.green, 0), title="Oversold Level 1")
plot(obLevel2, color=color.new(color.purple, 0), title="Overbought Level 2")
plot(osLevel2, color=color.new(color.orange, 0), title="Oversold Level 2")
plot(wt1, color=color.new(color.red, 0), title="WT1")
plot(wt2, color=color.new(color.blue, 0), title="WT2")
plot(wt1-wt2, color=color.new(color.purple, 80), style=plot.style_area, title="WT1-WT2 Area")
// İşaretler
plotshape(buySignal, location=location.absolute, color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.circle, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, size=size.small, title="Sell Signal")