Hearst Future Trennlinienstrategie
SMA
ChaoZhang
Überblick
Die Hurst-Futureschnittlinie ist eine Handelsstrategie, die auf der in den 1970er Jahren von J. M. Hurst entwickelten Vorstellung von Futureschnittlinien (Future Line of Demarcation, FLD) basiert. Die Strategie erfolgt durch das Zeichnen einer einfachen, aber weitreichenden Linie auf einem Finanzchart, d. h. der Verlagerung von Preisdaten auf der Zeitleiste um eine halbe Periode, um die zukünftige Preisentwicklung vorherzusagen. Insbesondere konzentriert sich die Strategie auf die Wechselwirkungen zwischen den drei Hurst-Perioden: Signal-Periode, Handels-Periode und Trend-Periode.
Strategieprinzip
Der Kern der Hurst-Futureschnittlinie-Strategie besteht darin, die Preisdaten auf der Zeitleiste um einen halben Zyklus vorwärts zu verschieben, um eine zukünftige Schnittlinie zu erstellen. Zum Beispiel wird die FLD in einem 40-Tage-Zyklus 20 Tage dargestellt, indem die aktuellen Preisdaten auf dem Diagramm vorwärts verschoben werden. Die Strategie konzentriert sich hauptsächlich auf drei Hurst-Zyklen: die Signal-Zyklus (20 Tage), die Handelsphase (20 Tage) und die Trendphase (80 Tage).
Strategische Vorteile
Die wichtigsten Vorteile von Hearst’s Strategie für die künftige Trennlinie sind:
- Einfach und leicht zu verstehen: Die Strategie basiert auf einfachen FLD-Konzepten, die leicht zu verstehen und anzuwenden sind.
- Voraussichtlichkeit: Durch die Verlagerung der Preisdaten nach vorne bietet die FLD eine Vorhersage für zukünftige Preisentwicklungen.
- Multi-Zyklus-Analyse: Diese Strategie kombiniert drei verschiedene Hurst-Zyklen, um eine umfassendere Marktanalyse zu ermöglichen.
- Trend- und Kurvenerkennung: Durch die Beobachtung der Wechselwirkung zwischen den Preisen und den FLD-Linien kann der Händler einen Markttrend oder eine Kurvenerkennung ermitteln.
- Anpassbarkeit: Die Strategie bietet einen anpassbaren Auslöser für die Auszahlung, den der Händler nach seinen eigenen Vorlieben einstellen kann.
Strategisches Risiko
Obwohl Hurst’s Strategie für die künftige Trennungslinie ihre Vorteile hat, gibt es einige potenzielle Risiken:
- Parameter-Sensitivität: Die Performance der Strategie kann auf Parameter wie z. B. die Länge der Zyklussen reagieren, wobei unterschiedliche Parameter-Einstellungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.
- Marktadaptivität: Die Strategie kann unter bestimmten Marktbedingungen, wie z. B. trendscheinen oder stark schwankenden Märkten, schlecht funktionieren.
- Verzögerung: Da die FLD auf historischen Daten basiert, kann eine gewisse Verzögerung auftreten.
- Übertriebenheit: Ein falscher Trigger kann zu Übertriebenheit und hohen Transaktionskosten führen.
Um diese Risiken abzumildern, können Händler Parameteroptimierungen in Betracht ziehen, Strategien für verschiedene Marktbedingungen anpassen und geeignete Stop-Loss- und Risikomanagementmaßnahmen einführen.
Richtung der Strategieoptimierung
Die zukünftige Strategie von Hearst für die Trennungslinie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung von Parametern: Optimierung von Parametern wie die Länge der Zyklen und der Trigger des Ausgleichs, um die Strategie zu verbessern.
- Multi-Zeitrahmen-Analyse: Diese Strategie wird auf verschiedene Zeitrahmen angewendet, um ein umfassenderes Marktbild zu erhalten.
- Kombination mit anderen Indikatoren: Kombination der FLD mit anderen technischen Indikatoren (wie beispielsweise Moving Averages, Oszillatoren usw.) zur Verbesserung der Signalsicherheit.
- Risikomanagement: Einführung von Stop-Loss- und Positionsmanagement-Mechanismen, um Risiken zu kontrollieren und Erträge zu optimieren.
- Marktadaptivität: Entwicklung von Optimierungsprogrammen, die auf unterschiedliche Marktbedingungen (z. B. Trends, Erschütterungen) zugeschnitten sind.
Durch diese Optimierungsmaßnahmen kann Hurst’s künftige Strategie zur Abgrenzung besser an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst werden und ihre Stabilität und Profitabilität verbessern.
Zusammenfassen
Die Hurst-Futureschnittlinie-Strategie ist eine innovative Handelsstrategie, die auf J. M. Hursts Konzept der Futureschnittlinie basiert. Die Strategie bietet eine Vorhersage für zukünftige Preisbewegungen, indem sie die Preisdaten um einen halben Zyklus vorwärts verschiebt, eine zukünftige Schnittlinie erstellt und drei verschiedene Hurst-Zyklen (Signal-Zyklus, Handels-Zyklus und Trend-Zyklus) kombiniert. Die Strategie ermöglicht es Händlern, einen Markttrend oder einen Marktzusammenbruch zu ermitteln und einen Ausgangspunkt zu ermitteln, indem sie die Kreuzungs- und Abweichungsmuster von Preisen und FLD-Linien beobachten.
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © BarefootJoey
//@version=5
strategy("Hurst Future Lines of Demarcation Strategy", overlay=true)
// FLD Settings
source = input(ohlc4, 'Source')
smoothFLD = input.bool(false, 'Smooth FLD')
FLDtransp = input(33, 'FLD transparency')
FLDsmooth = input.int(5, "FLD Smoothing", minval=1, tooltip="Number of trading days to smooth the FLD")
FLD_out = ta.sma(source , smoothFLD ? FLDsmooth : 1)
close_buy_in_1 = input.string('Price', 'Input Close Trigger 1', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
close_buy_in_2 = input.string('Trade', 'Input Close Trigger 2', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
// Quarter Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col_q = input.color(#da00ff, "Quarter Cycle Color")
cyc_q = input.int(5, "Signal Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_q, FLDtransp), title='Signal FLD', offset = math.round(cyc_q/2) )
// Trade Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col = input.color(#ff9800, "Trade Cycle Color")
cyc = input.int(20, "Trade Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col, FLDtransp), title='Trade FLD', offset = math.round(cyc/2) )
// Double Cycle (Default: 80 day) Length Pivot Cycle
col_d = input.color(color.aqua, "Double Cycle Color")
cyc_d = input.int(80, "Trend Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_d, FLDtransp), title='Trend FLD', offset = math.round(cyc_d/2) )
// Strategy Plots
price = source
signal = FLD_out[math.round(cyc_q/2)]
trade = FLD_out[math.round(cyc/2)]
trend = FLD_out[math.round(cyc_d/2)]
// Trend State
var state = 0
if signal > trade and trade > trend
state := 1 // (A)
state
if state == 1 and price < signal
state := 2 // (B)
state
if signal < trade and trade > trend
state := 3 // (C)
state
if state == 3 and price < signal
state := 4 // (D)
state
if signal < trade and trade < trend
state := 5 // (E)
state
if state == 5 and price < signal
state := 6 // (F)
state
if signal > trade and trade < trend
state := 7 // (G)
state
if state == 7 and price < signal
state := 8 // (H)
state
state := state
// Strategy Definitions
close_buy_out_1 = close_buy_in_1 == 'Price' ? price : close_buy_in_1 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_1 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_1 == 'Trend' ? trend : na
close_buy_out_2 = close_buy_in_2 == 'Price' ? price : close_buy_in_2 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_2 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_2 == 'Trend' ? trend : na
buy = ta.crossover(price, signal) and state == 1
close_buy = strategy.position_size>0 and ta.crossunder(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
sell = ta.crossunder(price, signal) and state == 6
close_sell = strategy.position_size<0 and ta.crossover(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
// FLD Interaction State Background
interaction_color = state == 1 ? color.green : // A
state == 2 ? color.aqua : // B
state == 3 ? color.blue : // C
state == 4 ? color.purple : // D
state == 5 ? color.white : // E
state == 6 ? color.red :// F
state == 7 ? color.orange : // G
state == 8 ? color.yellow : na // H
bgcolor(color.new(interaction_color, 90), title= "A-H Background")
bar_color = strategy.position_size>0 ? #00ff0a : strategy.position_size<0 ? #FF0000 : na
barcolor(bar_color)
if buy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close_buy
strategy.close("Buy", qty_percent=100)
if sell
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if close_sell
strategy.close("Sell", qty_percent=100)
// EoS made w/ ❤ by @BarefootJoey ✌💗📈