ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie basiert auf einem Überverkaufssignal des relativ starken RSI-Indikators, bei dem man an den Tagestiefpunkten kauft und dann einen festen Prozentsatz an Stop-and-Loss setzt, um die Wahrscheinlichkeit zu messen, dass die Strategie die Stopp- und Stop-Loss-Probenzen berührt. Die Hauptidee besteht darin, die RSI-Indikator-Überverkaufszeit zu nutzen, sich an den Tagestiefpunkten einzumischen und die kurzfristigen Gewinne aus der Umkehrung zu nutzen.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie den 2-Zyklus-RSI und den 200-Zyklus-Simple Moving Average
- Wenn der Schlusskurs über der Mittellinie liegt und der RSI kleiner als die Überschussmarge (Standard 10) ist, kauft am nächsten Handelstag
- Der Mindestkaufpreis des Tages wird als Einstiegspreis aufgezeichnet.
- 6% Stop-Loss- und 3% Stop-Loss-Preise basierend auf dem Einstiegspreis
- Am nächsten Handelstag, wenn der Stop-Loss-Preis berührt wird, wird die Position beendet.
- Anzahl der Stop-Ops und Stop-Losses, die Strategie zur Berechnung der Gewinnrate innerhalb eines festgelegten Zeitraums
Analyse der Stärken
- Kaufen Sie bei den Tagestiefpunkten und holen Sie sich den Rückschlag nach einem Überschuss des RSI am Tag
- Fixed-Prozent-Stop-Loss, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren
- Verwenden Sie langfristige mittlere Linie-Filter, um negative Transaktionen zu reduzieren
- Einfach zu bedienen, mit flexiblen Parametern und für Short-Line-Händler geeignet
Risikoanalyse
- Der RSI-Überverkauf ist keine Garantie für eine Kehrtwende, und die Märkte werden in extremen Fällen weiter fallen.
- Ein fester Stop-Loss-Prozent kann die Transaktionskosten nicht decken.
- Eintrittspunkte basieren auf den niedrigsten Tagespreisen, und es ist schwierig, genau am niedrigsten zu kaufen.
- Der Mangel an Trendbeurteilung, der sich nur auf Überkauf-Überverkauf-Signale stützt, kann zu geringen Renditen führen.
Optimierungsrichtung
- Anpassung der Stop-Loss-Regelung an die Dynamik von Indikatoren wie Preisschwankungen
- Hinzufügen von Trendbestätigungsindikatoren wie MACD, DMI usw. und Vermeidung von Gegenhandel
- Optimierte Einstiegspunkte, wie die Verwendung von Variablen-Distanz-Beach-Trading-Regeln
- Erhöhung der Positionsverwaltung, Kapitalnutzung und Rendite
- In Kombination mit anderen kurzperiodischen Indikatoren zur Verbesserung der Signalbestätigung, wie Brinband, KDJ usw.
Zusammenfassen
Die RSI2-Strategie versucht, die Tagesumkehr nach einem Überschuss des RSI-Indikators zu erfassen, um das Risiko zu kontrollieren, indem sie einen festen Prozentsatz der Stop-Loss-Situation festlegt und gleichzeitig die langfristigen Durchschnittslinien verwendet, um negative Signale zu filtern. Die Strategie ist einfach und eignet sich für Short-Line-Spekulanten.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")