Doppelte gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie durch Kombination von EMA mit RSI/MACD/ATR

Überblick

Diese Strategie verwendet die Kreuzung zweier Indizes Moving Averages (EMA) als primäre Handelssignale und kombiniert die relativ schwachen Indizes (RSI), Moving Average Coherence Indicator (MACD) und Average True Range (ATR) als Hilfsindikatoren, um die Reliabilität der Handelssignale zu verbessern. Wenn ein schneller EMA eine langsame EMA durchläuft und der RSI unter 70 liegt, erzeugt die MACD-Linie über dem Signal und der ATR-Wert steigt um mehr als 10% gegenüber dem vorherigen Zyklus.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie die EMA für 8 und 14 Perioden als Schnell- und Langzeitlinie.
2. Berechnen Sie den RSI und MACD-Indikator für 14 Zyklen, wobei der MACD 12, 26 und 9 als Parameter verwendet.
3. Berechnen Sie den ATR für 14 Zyklen.
4. Mehr Signale werden erzeugt, wenn ein schneller EMA über einen langsameren EMA fällt, der RSI unter 70 liegt, der MACD-Weg über der Signallinie liegt und der ATR-Wert um mehr als 10% über dem vorherigen Zyklus steigt.
5. Wenn ein schneller EMA unter dem schnellen EMA durchschreitet, der RSI über 30 liegt, der MACD unter der Signallinie liegt und der ATR um mehr als 10% über dem vorherigen Zyklus steigt, wird ein Ausfallsignal erzeugt.
6. Ein Stop-Loss von 100 Punkten und ein Stop-Out von 200 Punkten.
7. Der Handel wird nach dem Signal ausgeführt und der Handel wird nach dem Stop-Loss-Stopp-Satz beendet.

Strategische Vorteile

1. Die Kombination mehrerer technischer Indikatoren erhöht die Zuverlässigkeit der Handelssignale.
2. Die Verwendung von ATR als Filterbedingung verhindert, dass häufige Transaktionen in weniger schwankenden Bereichen stattfinden, und ermöglicht den Handel nur bei erhöhter Marktfluktuation.
3. Die Einrichtung von Stop-Loss- und Stop-Stops mit festen Punkten ermöglicht eine effektive Risikokontrolle.
4. Der Code ist einfach zu verstehen und zu optimieren.

Strategisches Risiko

1. In bestimmten Marktbedingungen, wie z. B. in einem schwankenden Markt oder in der Anfangsphase einer Trendwende, kann diese Strategie mehr Falschsignale erzeugen.
2. Die Stop-Loss- und Stop-Off-Punkte mit festen Punkten können sich nicht an unterschiedliche Marktschwankungen anpassen und können manchmal zu einem zu frühen Stop-Loss oder zu späten Stop-Off führen.
3. Die Strategie berücksichtigt nicht die fundamentalen Faktoren des Marktes und ist vollständig auf technische Indikatoren angewiesen, die in einigen Fällen von dem Markt getrennt werden können.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Die Einführung weiterer technischer Indikatoren oder der Marktstimmung, wie Brin-Band, Transaktionsvolumen usw., kann in Betracht gezogen werden, um die Zuverlässigkeit des Signals weiter zu verbessern.
2. Optimierte Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen, wie beispielsweise dynamische Stop-Loss-Stopps oder Stop-Loss-Stopps basierend auf der Volatilität, können verwendet werden, um besser an Veränderungen des Marktes anzupassen.
3. In Kombination mit Fundamentalanalysen wie Wirtschaftsdaten, wichtigen Ereignissen usw. können Handelssignale gefiltert werden, um unter bestimmten Umständen falsche Signale zu vermeiden.
4. Parameter wie die Periodizität der EMA, die Parameter des RSI und des MACD können optimiert werden, um die am besten geeignete Kombination von Parametern für den aktuellen Markt zu finden.

Zusammenfassen

Die Strategie erzeugt ein zuverlässiges Handelssignal durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren wie EMA, RSI, MACD und ATR und kontrolliert das Risiko durch die Einrichtung eines Stop-Loss-Stopps mit festen Punkten. Obwohl die Strategie einige Mängel hat, kann die Strategie durch weitere Optimierungen und Verbesserungen wie die Einführung von mehr Indikatoren, Optimierung der Stop-Loss-Stopps und die Kombination von Fundamentalanalysen verbessert werden.