ChaoZhang
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Überblick
Die GM-8 & ADX-Doppel-Gleichgewichtsstrategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die mehrere technische Indikatoren kombiniert. Die Strategie verwendet den GM-8-Indikator, den ADX-Indikator und einen zweiten EMA-Indikator, um potenzielle Buy-Sell-Signale zu identifizieren. Der GM-8-Indikator wird verwendet, um die Preisentwicklung zu beurteilen, der ADX-Indikator wird verwendet, um die Trendstärke zu bestätigen, und der zweite EMA-Indikator wird verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen.
Strategieprinzip
Das Prinzip der GM-8 & ADX Doppel-Gleichlinien-Strategie lautet wie folgt:
- Der GM-8-Indikator wird berechnet, um die Preisentwicklung zu bestimmen. Wenn der Schlusskurs die GM-8-Gehaltslinie über/unter durchbricht, ist dies ein Hinweis auf eine mögliche Trendwende.
- Die Berechnung des ADX-Wertes zur Bestätigung der Trendstärke. Wenn der ADX-Wert über der Schwelle liegt (z. B. 34), kann ein Eintritt in Betracht gezogen werden, wenn der aktuelle Trend stark ist.
- Berechnen Sie die zweite EMA, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Wenn der Preis oberhalb der zweiten EMA liegt, neigt er dazu, mehr zu tun; umgekehrt neigt er dazu, weniger zu tun.
- In diesem Fall ist es möglich, dass der Wert der Aktien und der Wert der Aktien, die von der EMA übernommen werden, in die Höhe der Aktien und der Wert der Aktien fällt, um die Aktien zu kaufen.
- Mehrere Signale: Der aktuelle Schlusskurs weist die GM-8-Mittellinie auf und liegt über der GM-8 und der zweiten EMA, während der ADX über der Schwelle liegt.
- Auflösungssignal: Durchschnittslinie des GM-8 unterhalb des aktuellen Schlusskurses und unterhalb des GM-8 und der zweiten EMA, während der ADX über der Schwelle liegt.
- Einmal eingeschaltet, wird das Signal “Halt bis zum Ausstieg” gesendet:
- Punto-Signal: Durchschnittslinie des GM-8 unter dem aktuellen Schlusskurs und unterhalb des GM-8
- Flächensignal: Durchschnittslinie des GM-8 über dem aktuellen Schlusskurs und höher als der GM-8
Strategische Vorteile
- Kombination mehrerer Indikatoren zur Erhöhung der Signalsicherheit: Die Strategie berücksichtigt die Trendindikatoren GM-8, ADX und EMA, um falsche Signale effektiv zu filtern.
- Anpassbarkeit und Flexibilität der Parameter: Die Parameter der Strategie, wie der GM-8-Zyklus, der ADX-Zyklus, der ADX-Trench und der zweite EMA-Zyklus, können an die Merkmale des Marktes und die persönlichen Vorlieben angepasst werden, um den verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden.
- Klarheit der Logik und Einfachheit der Umsetzung: Die Handelslogik der Strategie ist relativ einfach, leicht zu verstehen und zu implementieren und eignet sich für Anfänger, die mit der Handwährung handeln.
Strategisches Risiko
- Trenderkennungsverzögerung: Trendindikatoren wie der GM-8 sind in der Natur Trendindikatoren, die eine Verzögerung bei der Trenderkennung verursachen können, was dazu führt, dass die beste Einstiegsmöglichkeit verpasst wird oder die Verluste erhöht werden.
- Häufiger Handel: Diese Strategie weist relativ hohe Kauf- und Verkaufssignale auf, was zu häufigen Geschäften, höheren Gebührenkosten und einer schlechten Performance in einem schwankenden Markt führen kann.
- Schwierigkeiten bei der Parameterwahl: Die Strategie beinhaltet mehrere Parameter. Die Suche nach der optimalen Kombination von Parametern erfordert viel Rückmeldung und Analyse und ist für Anfänger etwas schwierig.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von weiteren Filterbedingungen: Zusätzlich zu GM-8, ADX und EMA können weitere Hilfsindikatoren wie Verkehr, Schwankungen usw. hinzugefügt werden, um die Signalqualität weiter zu verbessern.
- Optimierung der Ein- und Ausstiegszeiten: Einführung von Methoden wie schrittweise Positionserstellung und schrittweise Stop-Loss-Sicherung kann in Erwägung gezogen werden, um das Risiko eines einzelnen Handels zu senken und die Gesamtprofitabilität zu verbessern.
- Dynamische Anpassungsparameter: Strategieparameter, die sich dynamisch an die Veränderungen der Marktlage anpassen, z. B. die Verwendung eines längeren GM-8-Zyklus in einem Trendmarkt, der Verwendung eines kürzeren GM-8-Zyklus in einem Schaukelmarkt usw.
- Einzug in die Positionsverwaltung: Die Positionsgröße für jede Transaktion wird kontrolliert, um eine übermäßige Risikokonzentration zu vermeiden, die sich auf Faktoren wie die Finanzlage des Kontos und die Risikopräferenzen stützt.
Zusammenfassen
Die GM-8 & ADX Doppel-Evenline-Strategie ist eine klassische Quantifizierungs-Trading-Strategie, die durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren zum Erkennen von Kauf- und Verkaufssignalen verwendet wird. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Logik einfach und klar ist, die Signale relativ zuverlässig sind und für Anfänger geeignet sind.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GM-8 and ADX Strategy with Second EMA", overlay=true)
// Input parameters
gm_period = input(15, title="GM-15 Period")
second_ema_period = input(59, title="Second EMA Period")
adx_period = input(8, title="ADX Period")
adx_threshold = input(34, title="ADX Threshold")
lot_size = input.float(0.4, title="Lot Size")
// Calculate the ADX manually
adx(high, low, close, length) =>
sum_truerange = 0.0
sum_plusDM = 0.0
sum_minusDM = 0.0
for i = 1 to length
truerange_calc = high[i] - low[i]
truerange_prev_close = high[i] - close[i-1]
truerange_close = low[i] - close[i-1]
truerange_calc := truerange_prev_close > truerange_calc ? truerange_prev_close : truerange_calc
truerange_calc := truerange_close > truerange_calc ? truerange_close : truerange_calc
sum_truerange := sum_truerange + truerange_calc
plusDM = high[i] - high[i-1] > low[i-1] - low[i] and high[i] - high[i-1] > 0 ? high[i] - high[i-1] : 0
sum_plusDM := sum_plusDM + plusDM
minusDM = low[i-1] - low[i] > high[i] - high[i-1] and low[i-1] - low[i] > 0 ? low[i-1] - low[i] : 0
sum_minusDM := sum_minusDM + minusDM
plusDI = sum_plusDM / sum_truerange * 100
minusDI = sum_minusDM / sum_truerange * 100
sumDI = plusDI + minusDI
adx_value = 100 * (plusDI - minusDI) / (sumDI == 0 ? 1 : sumDI)
// Calculate indicators
gm_8 = ta.sma(close, gm_period)
second_ema = ta.ema(close, second_ema_period)
adx_value = adx(high, low, close, adx_period)
// Define buy and sell conditions
buy_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8 and close > second_ema and adx_value > adx_threshold
sell_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8 and close < second_ema and adx_value > adx_threshold
// Entry and exit logic
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
// Exit conditions
exit_buy_condition = ta.crossunder(close, gm_8) and close < gm_8
exit_sell_condition = ta.crossover(close, gm_8) and close > gm_8
if (exit_buy_condition)
strategy.close("Buy")
if (exit_sell_condition)
strategy.close("Sell")