ChaoZhang
Überblick
Die DZ London Session Breakout Strategy ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf einem Breakout in der London-Handelszeit basiert. Die Hauptidee der Strategie ist es, die Breakout-Gelegenheiten innerhalb der London-Handelszeit zu erfassen, um Handelsentscheidungen zu treffen, indem man beurteilt, ob der Preis den vorherigen Höchststand oder das vorherige Tiefstand überschritten hat.
Strategieprinzip
Das Kernprinzip der DZ London Session Breakout Strategy basiert auf einem Breakout-Handel in der Londoner Handelszeit. London als eine der größten Devisenhandelszentren der Welt hat ein großes Handelsvolumen und eine hohe Marktvolatilität. Die Strategie beurteilt, ob die aktuelle Zeit in dieser Zeit ist, indem sie den Beginn und das Ende der Londoner Handelszeit festlegt.
Strategische Vorteile
- Basierend auf den Londoner Handelszeiten: London ist eines der größten Devisenhandelszentren der Welt, mit einem hohen Handelsvolumen und einer hohen Marktvolatilität. Wenn Sie in dieser Zeit handeln, können Sie mehr Handelsmöglichkeiten nutzen.
- Multi-Zeitrahmen-Analyse: Die Strategie-Synthese berücksichtigt die Höchst- und Tiefstpreise für den aktuellen Handelstag, den Zyklus und die Woche und bietet umfassendere Marktinformationen, die zu genaueren Handelsentscheidungen führen können.
- Breakout-Trading: Strategie, bei der der Preis über die Schlüsselpreise hinausgeht, um starke Trends zu erfassen und potenzielle Gewinne zu erzielen.
- Neue Höhen und Neue Tiefen Bestätigung: Die Strategie beurteilt nach einem Durchbruch auch, ob neue Tiefen oder Höhen aufgetreten sind, um die Effektivität des Trends weiter zu bestätigen und das Risiko für falsche Durchbrüche zu verringern.
Strategisches Risiko
- Volatilitätsrisiko während der Londoner Handelszeit: Obwohl das Handelsvolumen während der Londoner Handelszeit groß ist, ist das Risiko für hohe Volatilität verbunden. Die Märkte können stark schwanken, was zu einem erhöhten Handelsrisiko führt.
- False-Breakout-Risiko: Die Strategie basiert auf dem Preis, der den kritischen Preis überschreitet, aber manchmal kann ein False-Breakout auftreten, d. h. ein schneller Rückzug nach einem kurzen Preisbruch, was zu einem Handelsverlust führt.
- Parameterrisiken: Die Strategie wird von Parameter-Einstellungen beeinflusst, z. B. den Anfangs- und Endzeiten der Londoner Handelsphase. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann es zu verpassten Handelschancen oder zu mehr Handelsrauschen kommen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung weiterer Filterbedingungen: Um die Gefahr von falschen Durchbrüchen zu verringern, können weitere Filterbedingungen, wie z. B. Verkehrsvolumen, Schwankungen usw., eingeführt werden, um die Wirksamkeit von Durchbrüchen zu bestätigen.
- Dynamische Anpassungsparameter: Die Parameter der Strategie können dynamisch angepasst werden, um sich an die Veränderungen der Marktbedingungen anzupassen, z. B. die Startzeit der London-Handelszeit, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
- Kombination mit anderen technischen Indikatoren: Andere technische Indikatoren, wie beispielsweise Moving Averages und Swinging Indicators, können in Kombination mit Durchbruchstrategien verwendet werden, um mehr Handelssignalbestätigungen und eine höhere Genauigkeit des Handels zu ermöglichen.
- Risikomanagement einbezogen: In die Strategie einbezogen werden geeignete Risikomanagementmaßnahmen wie Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einstellungen und Positionsmanagement, um das potenzielle Handelsrisiko zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die DZ London Session Breakout Strategy ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf einem London-Trading-Zeit-Breakout basiert. Die Strategie nutzt das hohe Handelsvolumen und die Volatilität der London-Trading-Zeit, um potenzielle Handelschancen zu erfassen, indem sie beurteilt, ob der Preis den Schlüsselpreis überschreitet. Die Strategie berücksichtigt die Höchst- und Tiefstpreise in mehreren Zeitrahmen und überwacht die gefälschten Durchbrüche durch die Bestätigung neuer Höhen und Tiefen.
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")
// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)
// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)
// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh
// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh
// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high
// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed
// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)